বৈচিত্র্য বনাম কোভেরিয়েন্স বোঝা

বৈকল্পিক বনাম কোভারিয়েন্স: একটি ওভারভিউ

ভ্যারিয়েন্স এবং কোভেরিয়েন্স গাণিতিক পদ যা প্রায়শই পরিসংখ্যান এবং সম্ভাব্যতা তত্ত্বে ব্যবহৃত হয়। ভেরিয়েন্স বলতে বোঝায় যে এটির গড় মানটির চারপাশে একটি ডেটা সেট ছড়িয়ে পড়ে, যখন একটি সমবায় দুটি দুটি এলোমেলো ভেরিয়েবলের মধ্যে দিকনির্দেশক সম্পর্কের পরিমাপকে বোঝায়।

পরিসংখ্যানগুলিতে তাদের সাধারণ ব্যবহারের পাশাপাশি, এই দুটি পদই বিনিয়োগকারীদের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, যা শেয়ার বাজারে গৃহীত পরিমাপ এবং সম্পদ বরাদ্দকে উল্লেখ করে, উভয়ই নীচে উল্লিখিত রয়েছে।

• পরিসংখ্যানগুলিতে, কোনও বৈকল্পিকতা হ'ল একটি ডেটা সেট করা হয় যার গড় মানটির চারপাশে সেট হয়, যখন একটি সমবায়ু দুটি র্যান্ডম ভেরিয়েবলের মধ্যে দিকনির্দেশক সম্পর্কের পরিমাপ। সম্পত্তির অস্থিরতা পরিমাপ করতে আর্থিক বিশেষজ্ঞরা বৈকল্পিকতা ব্যবহার করেন, অন্যদিকে যখন কোয়ার্ভিয়েন্স বিভিন্ন ভেরিয়েবলের সাথে তুলনা করা হয় তখন বিভিন্ন সময়ে দুটি পৃথক বিনিয়োগের রিটার্নের বর্ণনা দেয় ort অন্য।

অনৈক্য

বৈকল্পিক পরিসংখ্যানগুলিতে তার গড় মান থেকে কোনও সেট সেট করা ডেটার মধ্যে স্প্রেড বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। এটি প্রত্যাশিত মান থেকে স্কোয়ার বিচ্যুতির সম্ভাব্যতা-ওজনিত গড় আবিষ্কার করে গণনা করা হয়। সুতরাং বৃহত্তর বৈকল্পিক, সেট এবং গড়ের সংখ্যাগুলির মধ্যে বৃহত্তর দূরত্ব। বিপরীতভাবে, একটি ছোট বৈকল্পিক মানে সেটের সংখ্যাগুলি গড়ের কাছাকাছি থাকে।

এর পরিসংখ্যানগত সংজ্ঞার পাশাপাশি, বৈকল্পিক শব্দটি একটি আর্থিক প্রসঙ্গেও ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক স্টক বিশেষজ্ঞ এবং আর্থিক উপদেষ্টা তার অস্থিরতা পরিমাপ করতে স্টকের বিভিন্নতা ব্যবহার করে use একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় প্রদত্ত স্টকটির মান গড় থেকে কত দূরে ভ্রমণ করতে পারে তা প্রকাশ করতে সক্ষম হওয়া একটি নির্দিষ্ট স্টকটির কতটা ঝুঁকি নিয়ে আসে তার একটি খুব দরকারী সূচক। একটি উচ্চতর বৈকল্পিক সহ একটি স্টক সাধারণত আরও ঝুঁকি নিয়ে আসে এবং উচ্চ বা নিম্ন রিটার্নের সম্ভাবনা থাকে, যখন একটি ছোট ভেরিয়েন্স সহ একটি স্টক কম ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, যার অর্থ এটি গড় আয় সঙ্গে আসে।

সহভেদাংক

একে অপরের সাথে তুলনা করা হলে দুটি এলোমেলো ভেরিয়েবল কীভাবে পরিবর্তিত হবে তার পরিমাপকে একটি সমবায়তা বোঝায়। একটি আর্থিক বা বিনিয়োগের প্রসঙ্গে, যদিও কোভেরিয়েন্স শব্দটি বিভিন্ন ভেরিয়েবলের সাথে তুলনা করা হয় তখন সময়ে সময়ে দুটি পৃথক বিনিয়োগের উপরের আয়কে বর্ণনা করে describes এই সম্পদগুলি সাধারণত কোনও বিনিয়োগকারীর পোর্টফোলিওর স্টক হিসাবে বিপণনযোগ্য সিকিওরিটি থাকে।

একটি ইতিবাচক সমবায় অর্থ উভয় বিনিয়োগের রিটার্ন একই সাথে মানের উপরের দিকে বা নীচে চলে যেতে থাকে to অন্যদিকে একটি বিপরীতমুখী বা নেতিবাচক সমবায় অর্থ হ'ল রিটার্নগুলি একে অপরের থেকে দূরে সরে যাবে। সুতরাং একজন উঠলে অন্যটি পড়ে যায়।

কোভারিয়েন্স দুটি ভেরিয়েবলের নড়াচড়া পরিমাপ করতে পারে তবে এটি দুটি ভেরিয়েবল একে অপরের সাথে যে ডিগ্রি নিয়ে চলেছে তা নির্দেশ করে না।

কোভারিয়েন্স কোনও বিনিয়োগকারীর পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্য দেওয়ার সরঞ্জাম হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি করার জন্য, একজন পোর্টফোলিও ম্যানেজারকে এমন বিনিয়োগগুলির সন্ধান করা উচিত যা একে অপরের সাথে নেতিবাচক সমবায় রয়েছে। এর অর্থ যখন কোনও সম্পত্তির রিটার্ন কমে যায়, তখন অন্য (সম্পর্কিত) সম্পদের রিটার্ন বেড়ে যায়। সুতরাং একটি নেতিবাচক covariance সঙ্গে স্টক ক্রয় একটি পোর্টফোলিও মধ্যে ঝুঁকি হ্রাস করার একটি দুর্দান্ত উপায়। স্টকগুলির পারফরম্যান্সের চূড়ান্ত শিখর এবং উপত্যকাগুলি একে অপরকে বাতিল করে দেওয়ার প্রত্যাশা করা যেতে পারে, বছরের পর বছর ধরে প্রত্যাবর্তনের স্থির হার রেখে।