ব্যাকটেস্টিং কী?
কৌশল বা মডেল প্রাক্তন পোস্টটি কতটা ভালভাবে করতে পারত তা দেখার জন্য ব্যাকস্টেস্টিং হল সাধারণ পদ্ধতি। ব্যাকটেস্টিং tradingতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে কীভাবে এটি কার্যকর হবে তা আবিষ্কার করে একটি ব্যবসায়ের কৌশলটির কার্যক্ষমতার মূল্যায়ন করে। যদি ব্যাকস্টেটিং কাজ করে, ব্যবসায়ী এবং বিশ্লেষকদের এটিকে এগিয়ে যাওয়ার কাজে নিযুক্ত করার আত্মবিশ্বাস থাকতে পারে।
ব্যাকস্টেস্টিং আপনার ব্যবসায়ের কৌশলটি অনুকূল করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। লাভজনক ব্যবসায়ের সুযোগগুলি স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য চার্ট বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করার বিষয়ে আরও শিখতে, বিনিয়োগোপিডিয়া একাডেমিতে কারিগরি বিশ্লেষণ কোর্সটি দেখুন।
ব্যাকটেস্টিংয়ের মূল বিষয়গুলি
ব্যাকস্টেস্টিং কোনও ব্যবসায়ীকে কোনও সত্যিকারের মূলধন হুমকির আগে ঝুঁকি এবং লাভজনকতা বিশ্লেষণের জন্য ফলাফল উত্পন্ন করতে historicalতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে একটি ট্রেডিং কৌশল অনুকরণ করতে দেয়।
একটি ভালভাবে পরিচালিত ব্যাকটেস্ট যা ইতিবাচক ফলাফল দেয় তা ব্যবসায়ীদের আশ্বাস দেয় যে কৌশলটি মৌলিকভাবে দৃ is় এবং বাস্তবে বাস্তবায়িত হলে লাভ অর্জন করতে পারে। একটি সুপরিচিত পরিচালিত ব্যাকটেস্ট যা সাবঅপটিমাল ফলাফল দেয় তা ব্যবসায়ীদের কৌশল পরিবর্তন বা প্রত্যাখ্যান করতে প্ররোচিত করবে। বিশেষত জটিল ব্যবসায়ের কৌশল যেমন স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম দ্বারা বাস্তবায়িত কৌশলগুলি তাদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য ব্যাকস্টেস্টিংয়ের উপর প্রচুর নির্ভর করে, কারণ তারা অন্যথায় মূল্যায়ন করতে খুব আগ্রহী নয়।
যতক্ষণ কোনও ট্রেডিং আইডিয়াকে পরিমাণমতো করা যায় ততক্ষণ এটিকে ব্যাকস্টেট করা যায়। কিছু ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীরা একটি যোগ্য প্রোগ্রামার এর দক্ষতা চাইতে পারেন এই ধারণাটিকে একটি পরীক্ষামূলক ফর্ম হিসাবে বিকাশ করতে। সাধারণত, এর মধ্যে একটি প্রোগ্রামার জড়িত থাকে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম দ্বারা হোস্ট করা মালিকানাধীন ভাষায় ধারণাটি কোডিং করে। প্রোগ্রামার ব্যবহারকারী-সংজ্ঞায়িত ইনপুট ভেরিয়েবলগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে যা ব্যবসায়ীকে সিস্টেমটিকে "টুইঙ্ক" করতে দেয়। এটির উদাহরণটি উপরে উল্লিখিত সাধারণ চলমান গড় ক্রসওভার সিস্টেমে। ব্যবসায়ী সিস্টেমে ব্যবহৃত দুটি চলমান গড়ের দৈর্ঘ্য ইনপুট করতে (বা পরিবর্তন) করতে সক্ষম হবে। Whichতিহাসিক ডেটাতে কোন দৈর্ঘ্যের চলমান গড় সেরা সঞ্চালন করতে পারে তা নির্ধারণ করতে ব্যবসায়ী ব্যাকটেস্ট করতে পারত।
কী Takeaways
- ব্যাকটেস্টিং tradingতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করে এটি কীভাবে কার্যকর হবে তা আবিষ্কার করে কোনও ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি বা মূল্য নির্ধারণের মডেলটির কার্যক্ষমতার মূল্যায়ন করে back যদি ব্যাকস্টেস্টিং কাজ করে, ব্যবসায়ী এবং বিশ্লেষকরা এটি এগিয়ে যাওয়ার কাজে নিযুক্ত হওয়ার আত্মবিশ্বাস থাকতে পারে A একটি ভালভাবে পরিচালিত ব্যাকটেস্ট যা ইতিবাচক ফলাফল দেয় তা আশ্বাস দেয় কৌশলটি মৌলিকভাবে কার্যকর এবং বাস্তবে বাস্তবায়িত হলে লাভ অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। একটি সুপরিচিত পরিচালিত ব্যাকটেস্ট যা সাবঅপটিমাল ফলাফল দেয় তা ব্যবসায়ীদের কৌশল পরিবর্তন বা প্রত্যাখ্যান করতে প্ররোচিত করবে।
আদর্শ ব্যাকটেস্টিং দৃশ্য
আদর্শ ব্যাকটেস্ট কোনও সময়কালের একটি প্রাসঙ্গিক সময়কাল থেকে নমুনা ডেটা চয়ন করে যা বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতি প্রতিফলিত করে। এইভাবে, ব্যাকটেস্টের ফলাফলগুলি ফ্লুক বা সাউন্ড ট্রেডিং উপস্থাপন করে কিনা তা আরও ভালভাবে বিচার করা যায়।
Historicalতিহাসিক ডেটা সেটটিতে অবশ্যই সংস্থাগুলির সত্যিকারের প্রতিনিধি নমুনা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত সংস্থাগুলি দেউলিয়া হয়ে গেছে বা বিক্রি হয়েছিল বা বাতিল করা হয়েছিল সেগুলি সহ। আজকের আশেপাশে থাকা historicalতিহাসিক স্টকগুলির কেবলমাত্র ডেটা সহ বিকল্পটি ব্যাকস্টেস্টিংয়ে কৃত্রিমভাবে উচ্চ আয় অর্জন করবে।
ব্যাকটেস্টের সমস্ত ব্যবসায়ের ব্যয় বিবেচনা করা উচিত, তবে তা তুচ্ছ নয় কারণ এগুলি ব্যাকটেস্টিং সময়কালে যোগ করতে পারে এবং কৌশলটির লাভজনকতার চেহারাটিকে তাত্পর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করতে পারে। ব্যবসায়ীদের অবশ্যই নিশ্চিত হওয়া উচিত যে তাদের ব্যাকস্টেস্টিং সফ্টওয়্যার এই ব্যয়ের জন্য অ্যাকাউন্ট করে। নমুনা ছাড়াই টেস্টিং এবং ফরোয়ার্ড পারফরম্যান্স টেস্টিং সিস্টেমের কার্যকারিতা সম্পর্কিত আরও নিশ্চিতকরণ সরবরাহ করে এবং প্রকৃত নগদ লাইনে যাওয়ার আগে একটি সিস্টেমের সত্যিকারের রঙগুলি দেখাতে পারে। ব্যাকস্টেস্টিং, নমুনা ছাড়াই এবং সামনের কাজ সম্পাদনের পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে ভাল সম্পর্ক একটি ট্রেডিং সিস্টেমের কার্যকারিতা নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
ব্যাকটেস্টিং বনাম ফরোয়ার্ড পারফরম্যান্স টেস্টিং
ফরোয়ার্ড পারফরম্যান্স টেস্টিং, যা কাগজ বাণিজ্য হিসাবেও পরিচিত, ব্যবসায়ীদের একটি সিস্টেমের মূল্যায়ন করার জন্য অপেক্ষাকৃত নমুনা ডেটার আরও একটি সেট সরবরাহ করে। ফরোয়ার্ড পারফরম্যান্স টেস্টিং প্রকৃত ব্যবসায়ের একটি অনুকরণ এবং লাইভ মার্কেটে সিস্টেমের যুক্তি অনুসরণ করে। একে কাগজ বাণিজ্যও বলা হয় যেহেতু সমস্ত বাণিজ্য কেবল কাগজের উপর কার্যকর হয়; অর্থাত্, ব্যবসায়ের এন্ট্রি এবং প্রস্থানগুলি সিস্টেমের জন্য কোনও লাভ বা ক্ষতির পাশাপাশি নথিভুক্ত করা হয় তবে সত্যিকারের কোন ব্যবসায় কার্যকর হয় না।
ফরোয়ার্ড পারফরম্যান্স টেস্টিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল সিস্টেমের লজিককে ঠিক অনুসরণ করা; অন্যথায়, প্রক্রিয়াটির এই পদক্ষেপটি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা, যদি অসম্ভব না হয়ে থাকে তবে কঠিন হয়ে যায়। ব্যবসায়ীদের যে কোনও ট্রেড এন্ট্রি এবং প্রস্থান সম্পর্কে সৎ হতে হবে এবং চেরি বাছাইয়ের ব্যবসার মতো আচরণ বা এড়িয়ে চলা কাগজপত্রের উপর কোনও বাণিজ্যকে যুক্তিসঙ্গত করে এড়ানো উচিত নয় যে "আমি এই বাণিজ্যটি কখনই গ্রহণ করতাম না।" সিস্টেমের যুক্তি অনুসরণ করে যদি বাণিজ্যটি ঘটে থাকে তবে তা নথিভুক্ত ও মূল্যায়ন করা উচিত।
ব্যাকটেস্টিং এবং দৃশ্য বিশ্লেষণের মধ্যে পার্থক্য
ব্যাকস্টেস্টিং উপযুক্ত বা সাফল্যের জন্য পরীক্ষার জন্য প্রকৃত historicalতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ অনুমানকৃত ডেটা ব্যবহার করে যা বিভিন্ন সম্ভাব্য ফলাফলগুলির অনুকরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, দৃশ্যাবলী বিশ্লেষণটি পোর্টফোলিওর সিকিওরিটিজের মানগুলিতে নির্দিষ্ট পরিবর্তনগুলি অনুকরণ করে বা মূল কারণগুলি গ্রহণ করে যেমন সুদের হারে পরিবর্তন। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ সাধারণত একটি প্রতিকূল ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটি পোর্টফোলিওর মান পরিবর্তনের অনুমান করতে ব্যবহৃত হয় এবং তাত্ত্বিকভাবে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হতে পারে।
ব্যাকটেস্টিংয়ের কিছু ক্ষতি
অর্থবহ ফলাফল দেওয়ার জন্য ব্যাকস্টেস্ট করার জন্য, ব্যবসায়ীদের তাদের কৌশলগুলি বিকাশ করতে হবে এবং যথাসম্ভব পক্ষপাত এড়িয়ে চলতে হবে তাদের সৎ বিশ্বাসের সাথে পরীক্ষা করা। তার মানে ব্যাকস্টেস্টিংয়ে ব্যবহৃত ডেটার উপর নির্ভর না করে কৌশলটি তৈরি করা উচিত। যা মনে হয় তার চেয়ে শক্ত। ব্যবসায়ীরা সাধারণত historicalতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে কৌশল তৈরি করে। তারা তাদের মডেলগুলিকে প্রশিক্ষণ দেয় তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ডেটা সেটগুলির সাথে পরীক্ষার বিষয়ে অবশ্যই কঠোর হতে হবে। অন্যথায়, ব্যাকটেস্ট চকচকে ফলাফল আনবে যার অর্থ কিছুই নয়।
একইভাবে, ব্যবসায়ীদেরও ডেটা ড্রেজিং এড়াতে হবে, যাতে তারা একই সেট ডেটার বিপরীতে হাইপোথিটিক্যাল কৌশলগুলির বিস্তৃত পরীক্ষা করে যা রিয়েল-টাইম মার্কেটগুলিতে ব্যর্থ সাফল্য অর্জন করতে পারে, কারণ অনেকগুলি অবৈধ কৌশল রয়েছে যা বাজারকে পরাজিত করতে পারে সম্ভাব্য একটি নির্দিষ্ট সময়কাল।
ডেটা ড্রেজ বা চেরি পিকের প্রবণতার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার একটি উপায় হ'ল এমন কৌশল ব্যবহার করা যা প্রাসঙ্গিক বা ইন-নমুনা, সময়সীমার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে এবং কোনও ভিন্ন, বা নমুনা ছাড়াই, সময়কাল থেকে ডেটা নিয়ে ব্যাকটেস্ট হয়। যদি নমুনা এবং বহিরাগত নমুনা ব্যাকসেটগুলি একই ফলাফল দেয় তবে তারা সম্ভবত সাধারণত বৈধ।
