ফরেক্স অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং: মূল বিষয়গুলি বোঝা

সুচিপত্র

• ফরেক্স মার্কেটের বুনিয়াদি
• অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের মূল কথা
• অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং এবং ফরেক্স
• জড়িত ঝুঁকি
• তলদেশের সরুরেখা

প্রায় 30 বছর আগে টেলিফোন, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের, অস্বচ্ছ দামের তথ্য, ইন্টারডিলার ট্রেডিং এবং ডিলার-গ্রাহক ব্যবসায় এবং কম বাজারের ঘনত্বের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের (ফরেক্স) বৈশিষ্ট্য ছিল।

আজ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ফরেক্স বাজারকে পরিবর্তিত করেছে formed আপনার কম্পিউটারের মাধ্যমে খুচরা ব্যবসায়ীদের বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়ে ব্যবসায়গুলি দ্রুত তৈরি করা যায়, যখন রিয়েল-টাইম স্ট্রিমিংয়ের দাম আরও বেশি স্বচ্ছতার দিকে পরিচালিত করে এবং ডিলার এবং তাদের অত্যাধুনিক গ্রাহকদের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস করা হয়েছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হ'ল অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং প্রবর্তন, যা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায়ের কার্যকারিতা উন্নতি করতে পারে, তবে ঝুঁকিও তৈরি করে।, আমরা বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের মূল বিষয়গুলি এবং অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের সাথে মুদ্রা ব্যবসায়ের যে কয়েকটি সুবিধা নিয়ে এসেছি তার কিছু সহজাত ঝুঁকিগুলিও নির্দেশ করে আমরা চিহ্নিত করব।

কী Takeaways

• ১৯৯০ এর দশকে, ফরেক্স মার্কেটগুলি ওয়াল স্ট্রিট পেশাদারদের মধ্যে স্ক্রিন-ভিত্তিক ট্রেডিংয়ে প্রথম উপভোগ করেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে, অনলাইন ট্রেডিং প্রসারিত হয়েছে সাধারণ বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীদের এফএক্স ট্রেডিং এবং হেজিংয়ের হাত পেতে। এখন, ব্যক্তিরা এমনকি আরও পরিশীলিত অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং প্রোগ্রামগুলিতে অ্যাক্সেস অর্জন করতে পারে যা বিভিন্ন ধরণের উপলব্ধ কৌশলগুলি ব্যবহার করে এফএক্স ট্রেডিং স্বয়ংক্রিয় করে তোলে W এটি অটোমেশন।

ফরেক্স মার্কেটের বুনিয়াদি

বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে, মুদ্রা যুগলগুলি উদ্ধৃত দাম অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে লেনদেন হয়। একটি বেস মুদ্রা একটি মূল্য মুদ্রার শর্তাবলী দেওয়া হয়। ফরেক্সকে বিশ্বের বৃহত্তম এবং সর্বাধিক তরল আর্থিক বাজার হিসাবে বিবেচনা করা হয়, 24 ঘন্টা, সপ্তাহে পাঁচ দিন ট্রেড করে।

বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায়ের দৈনিক বৈশ্বিক গড় আয়তন ছিল ২০১ of সালের হিসাবে প্রায় tr ট্রিলিয়ন ডলার this এই ট্রেডিংয়ের বেশিরভাগ অংশ মার্কিন ডলার, ইউরো এবং জাপানি ইয়েনে পরিচালিত হয় এবং এতে বেসরকারী ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, কর্পোরেশন, আর্থিক সংস্থাগুলি সহ বেশ কয়েকটি খেলোয়াড় জড়িত, ব্যক্তিগত খুচরা ব্যবসায়ী এবং পেনশন তহবিলের মতো বৃহত প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী।

বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের অস্তিত্বের প্রাথমিক কারণ হ'ল বিদেশী পণ্য ও পরিষেবা কেনার জন্য লোকদের মুদ্রা বাণিজ্য করতে হবে, যদিও নির্দিষ্ট বিনিয়োগকারীদের জন্য অনুমানমূলক ব্যবসায়ের মূল প্রেরণা হতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের ক্রিয়াকলাপ প্রকৃত বিনিময় হারকে প্রভাবিত করে এবং তাই কোনও নির্দিষ্ট জাতির আউটপুট, কর্মসংস্থান, মুদ্রাস্ফীতি এবং মূলধন প্রবাহকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এই কারণে, নীতিনির্ধারকরা, জনসাধারণ এবং মিডিয়া সবার বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে একটি স্বার্থান্বেষী আগ্রহ রয়েছে।

অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের মূল কথা

একটি অ্যালগরিদম মূলত একটি সংজ্ঞায়িত টাস্ক সম্পূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা নির্দিষ্ট নিয়মের একটি সেট। আর্থিক বাজারের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কম্পিউটারগুলি নির্ধারিত সময়সীমা, মূল্য বা পরিমাণ যা ব্যবসায় নির্ধারণ করে এমন নিয়মের একটি সেট দ্বারা চিহ্নিত ব্যবহারকারী-সংজ্ঞায়িত অ্যালগরিদমগুলি বহন করে।

আর্থিক বাজারের মধ্যে চারটি মূল ধরণের অ্যালগরিদমিক বাণিজ্য রয়েছে:

1. পরিসংখ্যান বলতে একটি অ্যালগরিদমিক কৌশল বোঝায় যা historicalতিহাসিক সময় সিরিজের তথ্যের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে লাভজনক ব্যবসায়ের সুযোগগুলির সন্ধান করে। অটো-হেজিং এমন একটি কৌশল যা কোনও ব্যবসায়ীর ঝুঁকির ঝুঁকি হ্রাস করার নিয়ম তৈরি করে। অ্যালগরিদমিক বাস্তবায়ন কৌশলগুলি পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যকে কার্যকর করা যেমন বাজারের প্রভাবকে হ্রাস করা বা কোনও বাণিজ্যকে দ্রুত কার্যকর করা aim সরাসরি বাজার অ্যাক্সেস অনুকূল গতি এবং নিম্ন ব্যয়ের বর্ণনা দেয় যেখানে অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ীরা একাধিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে অ্যাক্সেস করতে এবং সংযোগ করতে পারে।

অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের একটি উপশ্রেণীশ্রেণীতে হ'ল উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং, যা ট্রেড অর্ডার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার জন্য অত্যন্ত উচ্চ হার এবং গতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং ব্যবসায়ীদের উল্লেখযোগ্য সুবিধা দিতে পারে, বর্ধমান মূল্যের পরিবর্তনের মিলি সেকেন্ডের মধ্যে বাণিজ্য করার ক্ষমতা সহ, তবে একটি অস্থিতিশীল বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে বাণিজ্য করার সময় নির্দিষ্ট ঝুঁকি বহন করে।

ফরেক্স মার্কেটে অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং

বিগত বছরগুলিতে ফরেক্স মার্কেটগুলিতে অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের বেশিরভাগ বৃদ্ধি অ্যালগরিদমগুলি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করে তোলা এবং বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সময়কে হ্রাস করার কারণে ঘটেছে। অটোমেশনের মাধ্যমে তৈরি দক্ষতা এই প্রক্রিয়াগুলি যেমন বাণিজ্য আদেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে কম ব্যয় করে। পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং প্রক্রিয়াটি অ্যালগরিদম দিয়ে স্বয়ংক্রিয় করা, যেমন নির্দিষ্ট সময়কালে বা নির্দিষ্ট মূল্যে অর্ডার সম্পাদন করা, ম্যানুয়াল সম্পাদনের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে দক্ষ।

ব্যাংকগুলি ইলেক্ট্রনিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে মুদ্রা জোড়ার দাম আপডেট করার জন্য প্রোগ্রাম করা অ্যালগরিদমগুলিরও সুবিধা নিয়েছে। এই অ্যালগরিদমগুলি গতি বাড়িয়ে তোলে যেগুলিতে ব্যাংকগুলি বাজারের দামগুলি উদ্ধৃত করতে পারে এবং একই সাথে দামগুলি উদ্ধৃত করতে ম্যানুয়াল কাজের সময়গুলি হ্রাস করে।

কিছু ব্যাংক তাদের ঝুঁকি বহন কমাতে অ্যালগরিদম প্রোগ্রাম করে program অ্যালগরিদমগুলি নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের দ্বারা ক্রয় করা কোনও গ্রাহকের ব্যবসায়ের সাথে নির্দিষ্ট মুদ্রার ক্রমাগত পরিমাণ বজায় রাখতে একটি নির্দিষ্ট মুদ্রা বিক্রি করতে ব্যবহৃত হতে পারে। এটি ব্যাঙ্ককে সেই মুদ্রা ধরে রাখার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এক্সপোজারের একটি পূর্ব-নির্দিষ্ট স্তরের বজায় রাখতে দেয়।

এই প্রক্রিয়াগুলি অ্যালগরিদম দ্বারা আরও দক্ষ করা হয়েছে, সাধারণত লেনদেনের ব্যয় কম হয়। তবুও, এই কেবলমাত্র কারণগুলিই ফরেক্স অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের বৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠেনি। উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সি এবং দ্রুত ডেটা ব্যাখ্যা করার এবং আদেশগুলি কার্যকর করার সংমিশ্রণের সংমিশ্রণের কারণে ব্যবসায়ীদের মুদ্রা জোড়ার মধ্যে স্বল্প মূল্যের বিচ্যুতি থেকে স্বেচ্ছাসেবীর সুযোগগুলি কাজে লাগাতে সক্ষম করার কারণে অ্যালগরিদমগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে অনুমানমূলক ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহার করা হয়।

ফরেক্স মার্কেটের মধ্যে হেজিং ট্রেডের প্রাথমিক পদ্ধতিগুলি স্পট চুক্তি এবং মুদ্রার বিকল্পগুলির মাধ্যমে হয়। স্পট চুক্তি হ'ল তাত্ক্ষণিক প্রসবের সাথে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বা বিক্রয়। অ্যালগরিদমিক প্ল্যাটফর্মের আগমনের কারণে ফরেক্স স্পট মার্কেটটি 2000 এর দশকের গোড়া থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিশেষত, তথ্যের দ্রুত প্রসার, যেমন বাজারের দামে প্রতিফলিত হয়, স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ উঠতে দেয়। ত্রিভুজাকার সালিসি, এটি যেমন ফরেক্স মার্কেটে পরিচিত, একাধিক বিভিন্ন মুদ্রার মাধ্যমে একটি মুদ্রাকে নিজের মধ্যে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া। অ্যালগরিদমিক এবং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবসায়ীরা কেবল স্বয়ংক্রিয় প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে এই সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে।

ডেরাইভেটিভ হিসাবে, বৈদেশিক মুদ্রার বিকল্পগুলি অন্যান্য ধরণের সিকিওরিটির বিকল্প হিসাবে একটি অনুরূপ ফ্যাশনে কাজ করে। বৈদেশিক মুদ্রার বিকল্পগুলি ক্রেতাকে ভবিষ্যতের কোনও সময়ে নির্দিষ্ট বিনিময় হারে মুদ্রা জোড়া কেনা বা বেচার অধিকার দেয়। বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায় হেজ করার বিকল্প উপায় হিসাবে কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাইনারি বিকল্প রয়েছে। বাইনারি বিকল্পগুলির দুটি ফলাফলের মধ্যে একটিতে ফলাফল: বাণিজ্য শূন্য বা পূর্ব নির্ধারিত ধর্মঘট মূল্যে স্থির হয়।

অ্যালগোরিদমিক ফরেক্স ট্রেডিংয়ে জড়িত ঝুঁকিগুলি

অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের কিছু ডাউনসাইড রয়েছে যা ফরেক্স মার্কেটের স্থায়িত্ব এবং তারল্যকে হুমকির সম্মুখীন করতে পারে। এরকম একটি নেতিবাচকতা বাজারের অংশগ্রহণকারীদের ব্যবসায়ের ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার সাথে সম্পর্কিত। কিছু অংশগ্রাহকের কাছে তথ্য পাওয়ার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অর্জনের উপায় এবং অন্যের তুলনায় আরও দ্রুত গতিতে অর্ডারগুলি কার্যকর করার উপায় রয়েছে have অ্যালগরিদমিক প্রযুক্তিতে এই ভারসাম্যহীনতা বাজারের মধ্যে খণ্ডিত হতে পারে এবং সময়ের সাথে সাথে তরলতার ঘাটতি হতে পারে।

তদুপরি, শেয়ার বাজার এবং বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, এমন একটি বেলিফ রয়েছে যে একই উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং যা May মে, ২০১০-তে শেয়ার বাজারের ফ্ল্যাশ ক্র্যাশকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল, একইভাবে ফরেক্স মার্কেটকে প্রভাবিত করতে পারে। বাজারে মারাত্মকভাবে পরিবর্তন আনতে চাইলে অ্যালগরিদমগুলি দ্রুত পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না, কারণ তারা নির্দিষ্ট বাজার পরিস্থিতির জন্য প্রোগ্রাম করা হয়।

এই পরিস্থিতি এড়াতে বাজারগুলিকে পর্যবেক্ষণ এবং অ্যালগরিদমিক বাণিজ্য স্থগিত করার প্রয়োজন হতে পারে। যাইহোক, এই ধরনের চরম পরিস্থিতিতে, অসংখ্য মার্কেট অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা একযোগে অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং স্থগিতের ফলে উচ্চ অস্থিরতা এবং বাজারের তরলতা হ্রাস করতে পারে in

তলদেশের সরুরেখা

অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং দক্ষতা বৃদ্ধি করতে এবং ট্রেডিং মুদ্রার ব্যয় হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে, তবে এটি অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ে এসেছে। মুদ্রাগুলি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য সেগুলি মানের কিছুটা স্থিতিশীল স্টোর হতে হবে এবং অত্যন্ত তরল হতে হবে। সুতরাং, ফরেক্সের বাজারটি কম দামের অস্থিরতার সাথে তরল থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক বিনিয়োগকারী সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উদ্ভূত অ্যালগরিদমিক বাণিজ্য সম্পর্কিত সমস্যার আলোকে ফরেক্স মার্কেটে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ ও স্বচ্ছতার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। ইতিবাচক শেষে, বৈদেশিক মুদ্রার অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সিস্টেমের ক্রমবর্ধমান গ্রহণ কার্যকরভাবে ফরেক্স বাজারে স্বচ্ছতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল - যেমন অটো হিজিং, পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ, অ্যালগরিদমিক এক্সিকিউশন, ডাইরেক্ট মার্কেট অ্যাক্সেস এবং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং - দামের অসঙ্গতি প্রকাশ করতে পারে, যা ব্যবসায়ীদের জন্য লাভজনক সুযোগ তৈরি করে।

তবে, ভবিষ্যতে অ্যালগরিদমিক ফরেক্স ট্রেডিংয়ে বিশ্বব্যাপী বাজারের অংশগ্রহণকারীরা যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন তা হ'ল ঝুঁকি হ্রাস করার সাথে সাথে কীভাবে পরিবর্তনগুলি প্রতিষ্ঠা করা যায় যা সুবিধাটি সর্বাধিক করে তোলে।