কীভাবে ট্রেডিং অ্যালগরিদম তৈরি হয়

পরিমাণগত ট্রেডিং কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায়ীদের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য নয়; খুচরা ব্যবসায়ীরা পাশাপাশি জড়িত হয়। আপনি যদি অ্যালগরিদম উত্পাদন করতে চান তবে প্রোগ্রামিং দক্ষতার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে, এমনকি এগুলি সর্বদা প্রয়োজন হয় না। প্রোগ্রামগুলি এবং পরিষেবাগুলি উপলভ্য যেগুলি আপনার সরবরাহিত ইনপুটগুলির উপর ভিত্তি করে একটি কৌশলের জন্য প্রোগ্রামিং কোডটি লেখেন। প্রোগ্রাম / পরিষেবা দ্বারা উত্পাদিত কোডটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে প্লাগ ইন করা হয় এবং ট্রেডিং শুরু হয়। তবে এর যে কোনওটি ঘটতে পারার আগে, অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ীরা অ্যালগরিদম দিয়ে ঠিক কী অর্জন করতে চান এবং কীভাবে তা স্থির করে বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে অগ্রগতি করতে চান।

সময় ফ্রেম এবং সীমাবদ্ধতা

যদিও একটি ভাল-প্রোগ্রামযুক্ত অ্যালগরিদম নিজে থেকে চালাতে পারে, কিছু মানুষের পর্যবেক্ষণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। অতএব, একটি সময় ফ্রেম এবং আপনি নিরীক্ষণ করতে সক্ষম এমন একটি বাণিজ্য ফ্রিকোয়েন্সি চয়ন করুন। আপনার যদি একটি পূর্ণ-কালীন কাজ থাকে এবং আপনার অ্যালগরিদম আপনি কর্মক্ষেত্রে থাকাকালীন এক মিনিটের চার্টে দিনে কয়েকশো ব্যবসা করার জন্য অগ্রগতি লাভ করেন তবে তা আদর্শ নাও হতে পারে। আপনি আপনার ব্যবসায়ের জন্য কিছুটা দীর্ঘমেয়াদী সময় ফ্রেম এবং কম ব্যবসায়ের ফ্রিকোয়েন্সি বেছে নিতে পছন্দ করতে পারেন যাতে আপনি এতে ট্যাবগুলি রাখতে পারেন।

অ্যালগরিদমের পরীক্ষার পর্যায়ে লাভের অর্থ এই নয় যে এটি চিরকালের জন্য এই রিটার্নগুলি উত্পাদন করতে থাকবে। মাঝেমধ্যে আপনাকে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং ট্রেডিং অ্যালগরিদম পরিবর্তন করতে হবে যদি ফলাফলগুলি প্রকাশ করে যে এটি আরও ভালভাবে কাজ করছে না। এটি এমন একটি সময়ের প্রতিশ্রুতিও যে কোনও ব্যক্তি যিনি অ্যালগরিদমিক বাণিজ্য করেন তাকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে।

আর্থিক বাধাও একটি বিষয়। কমিশনগুলি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবসায়ের কৌশল নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি র্যাক আপ করে, তাই নিশ্চিত হন যে আপনি সর্বনিম্ন ব্যয়যুক্ত ব্রোকারের সাথে রয়েছেন এবং প্রতিটি ট্রেড ওয়ারেন্টের লাভের সম্ভাবনা সেই কমিশনগুলি প্রদান করে, সম্ভাব্যত দিনে অনেকবার। মূলধন শুরু করাও বিবেচ্য। বিভিন্ন বাজার এবং আর্থিক পণ্যগুলির জন্য বিভিন্ন পরিমাণের মূলধন প্রয়োজন। যদি দিনের ট্রেডিং স্টক হয় তবে আপনার কমপক্ষে, 000 25, 000 (আরও বেশি প্রস্তাবিত) লাগবে, তবে ট্রেডিং ফরেক্স বা ফিউচার আপনার সম্ভাব্য কম দিয়ে শুরু করতে পারেন।

বাজারের প্রতিবন্ধকতা আরেকটি বিষয়। প্রতিটি বাজারই অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের পক্ষে উপযুক্ত নয়। অ্যালগরিদম যে অর্ডার উত্পাদন করবে সেগুলি পরিচালনা করতে পর্যাপ্ত তরলতার সাথে স্টক, ইটিএফ, ফরেক্স জোড়া বা ফিউচারগুলি চয়ন করুন।

একটি কৌশল বিকাশ বা ফাইন টিউন করুন

একবার আর্থিক এবং সময়সীমাবদ্ধতাগুলি বোঝা গেলে, একটি কৌশল বিকাশ বা সূচনা করুন যে অগ্রগতি করা যায়। আপনার নিজের হাতে কৌশলযুক্ত কৌশল থাকতে পারে তবে এটি কি সহজে কোডড হয়? যদি আপনার কৌশলটি অত্যন্ত সাবজেক্টিভ এবং নিয়ম ভিত্তিক না হয় তবে কৌশলটি প্রোগ্রাম করা অসম্ভব হতে পারে। নিয়ম-ভিত্তিক কৌশলগুলি কোডের পক্ষে সহজ কৌশল qu এন্ট্রি সহ কৌশলগুলি, ক্ষয়ক্ষতিযোগ্য ডেটা বা দামের গতিবিধির উপর ভিত্তি করে লোকসান এবং মূল্য লক্ষ্যগুলি থামান।

যেহেতু নিয়ম-ভিত্তিক কৌশলগুলি সহজেই অনুলিপি করা হয় এবং পরীক্ষিত হয়, তাই আপনার নিজের ধারণাগুলি না থাকলে প্রচুর অবাধে উপলব্ধ। কোয়ান্টপিডিয়া হ'ল এমন একটি সংস্থান যা বিভিন্ন পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতির জন্য একাডেমিক কাগজপত্র এবং ট্রেডিং ফলাফল সরবরাহ করে। বর্ণিত নিয়মগুলি কোড করা যায় এবং তারপরে অতীত এবং বর্তমান ডেটাতে লাভের জন্য পরীক্ষা করা যেতে পারে। একটি অ্যালগরিদম কোডিংয়ের জন্য প্রোগ্রামিং দক্ষতা বা সফ্টওয়্যার বা আপনার জন্য কোড করতে পারে এমন কোনও ব্যক্তির অ্যাক্সেস প্রয়োজন।

একটি ট্রেডিং অ্যালগরিদম পরীক্ষা করা

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি হচ্ছে পরীক্ষা করা testing একবার কোনও ব্যবসায়ের কৌশল কোড হয়ে গেলে, পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত এটির সাথে প্রকৃত মূলধন বাণিজ্য করবেন না। পরীক্ষার মধ্যে অ্যালগরিদমকে historicalতিহাসিক মূল্যের ডেটাতে চালানো দেওয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এটি দেখায় যে কীভাবে অ্যালগরিদম কয়েক হাজার ট্রেডের উপরে সম্পাদিত হয়েছিল। যদি historicalতিহাসিক পরীক্ষার পর্বটি লাভজনক হয় এবং উত্পাদিত পরিসংখ্যানগুলি আপনার ঝুঁকি সহনশীলতার জন্য গ্রহণযোগ্য — যেমন সর্বাধিক ড্র, জয়ের অনুপাত, ধ্বংসের ঝুঁকি — তবে একটি ডেমো অ্যাকাউন্টে লাইভ অবস্থায় অ্যালগরিদম পরীক্ষা করতে এগিয়ে যান। আবারও, এই পর্যায়ে কয়েকশো ট্রেড উত্পাদন করা উচিত যাতে আপনি কার্য সম্পাদন অ্যাক্সেস করতে পারেন।

যদি অ্যালগরিদম historicতিহাসিক দামের ডেটা এবং লাইভ ডেমো অ্যাকাউন্টে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে লাভজনক হয় তবে এটি ব্যবহার করুন আসল মূলধন তবে সজাগ নজর দিয়ে trade লাইভ শর্তগুলি historicতিহাসিক বা ডেমো পরীক্ষার চেয়ে আলাদা, কারণ অ্যালগরিদমের আদেশগুলি আসলে বাজারকে প্রভাবিত করে এবং পিছলে যেতে পারে। এটি যাচাই না হওয়া পর্যন্ত অ্যালগরিদম আসল বাজারে কাজ করে, যেমন এটি পরীক্ষায় হয়েছিল, একটি নজরদারী নজর বজায় রাখে।

ক্রমাগত রক্ষণাবেক্ষণ

যতক্ষণ না অ্যালগরিদম পরীক্ষার সময় প্রতিষ্ঠিত পরিসংখ্যানগত পরামিতিগুলির মধ্যে কাজ করে চলেছে, অ্যালগরিদমকে একা ছেড়ে যান। অ্যালগরিদমগুলি আবেগ ছাড়াই ট্রেডিংয়ের সুবিধা রাখে, তবে নিয়মিতভাবে অ্যালগোরিদমের সাথে টিঙ্কার সরবরাহকারী কোনও ব্যবসায়ী সেই সুবিধাটি বাতিল করে দিচ্ছেন। যদিও অ্যালগরিদম মনোযোগ প্রয়োজন। কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণ করুন, এবং যদি বাজারের পরিস্থিতি এত বেশি পরিবর্তিত হয় যে অ্যালগরিদমটি আর এটির মতো কাজ করে না, তবে সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হতে পারে।

তলদেশের সরুরেখা

অ্যালগরিদমিক বাণিজ্য কোনও সেট-ভুলে যাওয়া প্রচেষ্টা নয় যা আপনাকে রাতারাতি ধনী করে তোলে। আসলে, পরিমাণগত ট্রেডিং ম্যানুয়ালি ট্রেড করার মতোই কাজ হতে পারে। আপনি যদি একটি অ্যালগরিদম তৈরি করতে চান তবে কীভাবে সময়, আর্থিক এবং বাজারের সীমাবদ্ধতাগুলি আপনার কৌশলকে প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কে সচেতন হন এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করুন। একটি বর্তমান কৌশলকে একটি নিয়ম-ভিত্তিক রূপে পরিণত করুন, যা আরও সহজেই অগ্রগতি লাভ করতে পারে, বা ইতিমধ্যে পরীক্ষা করা এবং গবেষণা করা একটি পরিমাণগত পদ্ধতি নির্বাচন করুন। তারপরে, historicতিহাসিক এবং বর্তমান ডেটা ব্যবহার করে আপনার নিজস্ব পরীক্ষার পর্বটি চালান। যদি এটি পরীক্ষা করে দেখা হয়, তবে নজরদারির নিচে সত্যিকারের অর্থ দিয়ে অ্যালগরিদম চালান। প্রয়োজনে সামঞ্জস্য করুন, তবে অন্যথায় এটি এর কাজটি করতে দিন।