ব্যাকটেস্টিং ট্রেডিং কৌশলগুলির গুরুত্ব

ব্যাকস্টেস্টিং কার্যকর ট্রেডিং সিস্টেম বিকাশের মূল উপাদান। এটি givenতিহাসিক ডেটা সহ, পুনর্গঠনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় যা কোনও প্রদত্ত কৌশল দ্বারা সংজ্ঞায়িত বিধি ব্যবহার করে অতীতে ঘটত। ফলাফল কৌশলটির কার্যকারিতা নির্ধারণের জন্য পরিসংখ্যান সরবরাহ করে।

অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি হ'ল অতীতে যে কৌশলগুলি ভালভাবে কাজ করেছিল তা ভবিষ্যতেও ভাল কাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং বিপরীতে, যে কৌশল কৌশল অতীতে খারাপভাবে সম্পাদন করেছিল তা ভবিষ্যতে খুব খারাপভাবে সম্পাদন করতে পারে। এই নিবন্ধটি ব্যাকস্টেস্টিংয়ে কী কী অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহৃত হয়, কী ধরণের ডেটা প্রাপ্ত হয় এবং কীভাবে এটি ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে একবার নজর দেয়।

ডেটা এবং সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে কীভাবে কোনও ব্যবসায়ের কৌশল ব্যাকটেস্ট করবেন

ব্যাকস্টেস্টিং কোনও প্রদত্ত সিস্টেম সম্পর্কে প্রচুর মূল্যবান পরিসংখ্যানের প্রতিক্রিয়া সরবরাহ করতে পারে। কিছু সর্বজনীন ব্যাকস্টেটিং পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে রয়েছে:

• নিট লাভ বা ক্ষতি: নেট শতাংশ শতাংশ অর্জন বা হ্রাস অস্থিরতা ব্যবস্থা: সর্বাধিক শতাংশ side র্ধ্বমুখী এবং ডাউনসাইড গড় : শতাংশ গড় লাভ এবং গড় ক্ষতি : ঝুঁকির ফাংশন হিসাবে শতাংশ ফেরত return

ব্যাকটেস্টিং সফটওয়্যার

সাধারণত, ব্যাকটেস্টিং সফ্টওয়্যারটিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্দা থাকবে। প্রথমে ব্যবসায়ীকে ব্যাকস্টেস্টিংয়ের জন্য সেটিংস কাস্টমাইজ করার অনুমতি দেয়। এই কাস্টমাইজেশনের মধ্যে সময়কাল থেকে কমিশন ব্যয় পর্যন্ত সমস্ত কিছুই অন্তর্ভুক্ত। অ্যামি ব্রোকারে এখানে এমন পর্দার উদাহরণ রয়েছে:

দ্বিতীয় স্ক্রিনটি আসল ব্যাকস্টেস্টিং ফলাফলের প্রতিবেদন। এটি যেখানে আপনি উপরে বর্ণিত পরিসংখ্যানগুলি খুঁজে পেতে পারেন। আবার, অ্যামি ব্রোকারে এই পর্দার উদাহরণ রয়েছে:

সাধারণভাবে, বেশিরভাগ ট্রেডিং সফ্টওয়্যারগুলিতে একই উপাদান থাকে। কিছু হাই-এন্ড সফ্টওয়্যার প্রোগ্রামগুলির মধ্যে স্বয়ংক্রিয় অবস্থানের আকার পরিবর্তন, অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য আরও উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পাদন করতে অতিরিক্ত কার্যকারিতা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ব্যাকটেস্টিং ট্রেডিং কৌশলগুলির জন্য 10 বিধি

ব্যবসায়ীরা যখন ব্যবসায়ের কৌশলকে ব্যাকস্টেস্ট করছে তখন মনোযোগ দেওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। ব্যাকস্টেস্ট করার সময় মনে রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির একটি তালিকা এখানে রয়েছে:

1. একটি নির্দিষ্ট কৌশল পরীক্ষা করা হয়েছিল সময় ফ্রেমে ব্রড মার্কেটের ট্রেন্ডগুলিকে বিবেচনা করুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি কৌশলটি কেবল 1999 থেকে 2000 সাল পর্যন্ত ব্যাকটেস্ট করা হয় তবে ভালুকের বাজারে এটি ভাল দামের হতে পারে না। বাজারের বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জড়িত দীর্ঘ সময়ের ফ্রেমে ব্যাকটেস্ট করা প্রায়শই ভাল ধারণা the মহাবিশ্বকে ব্যাকস্টেস্টিংয়ের বিষয়টি বিবেচনা করুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি বিস্তৃত বাজার ব্যবস্থা প্রযুক্তি স্টক সমন্বিত একটি মহাবিশ্বের সাথে পরীক্ষা করা হয়, তবে এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাল করতে ব্যর্থ হতে পারে। একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে, যদি কোনও স্টকটির একটি নির্দিষ্ট ঘরানার দিকে কৌশলকে লক্ষ্য করা হয়, তবে মহাবিশ্বকে সেই ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ করুন; অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে, পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একটি বৃহত্তর মহাবিশ্ব বজায় রাখুন ola একটি ব্যবসায়ের ব্যবস্থা বিকাশের ক্ষেত্রে অস্থিরতা ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি বিশেষত লিভারেজযুক্ত অ্যাকাউন্টগুলির ক্ষেত্রে সত্য, যদি তাদের ইক্যুইটি একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টের নীচে নেমে যায় তবে মার্জিন কলগুলির শিকার হয়। ব্যবসায়ীদের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য অস্থিরতা কম রাখার চেষ্টা করা উচিত এবং প্রদত্ত স্টকের ভিতরে ও বাইরে সহজ ট্রানজিশন সক্ষম করতে হবে a একটি ট্রেডিং সিস্টেম বিকাশের সময় গড় বারের সংখ্যাও খুব গুরুত্বপূর্ণ watch যদিও বেশিরভাগ ব্যাকস্টেস্টিং সফ্টওয়্যারটিতে চূড়ান্ত গণনাগুলিতে কমিশন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, এর অর্থ এই নয় যে আপনার এই পরিসংখ্যানটিকে উপেক্ষা করা উচিত। যদি সম্ভব হয় তবে ধরে রাখা আপনার গড় বারের সংখ্যা বাড়ানো কমিশনের ব্যয় হ্রাস করতে এবং আপনার সামগ্রিক রিটার্নকে উন্নত করতে পারে xp এক্সপোজারটি একটি দ্বি-তরোয়াল তরোয়াল। বর্ধিত এক্সপোজারটি উচ্চতর লাভ বা উচ্চ ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে, যখন কমে যাওয়া এক্সপোজারের অর্থ হ'ল লাভ বা কম ক্ষতি। সাধারণভাবে, ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং প্রদত্ত স্টকের ভিতরে ও বাইরে সহজ রূপান্তর সক্ষম করার জন্য এক্সপোজারটি 70% এর নীচে রাখা ভাল ধারণা average গড়-লাভ / লোকসানের পরিসংখ্যান, জয়-থেকে-ক্ষতি অনুপাতের সাথে মিলিত কার্যকর হতে পারে কেলি মানদণ্ডের মতো কৌশলগুলি ব্যবহার করে অনুকূল অবস্থান নির্ধারণ এবং অর্থ পরিচালন নির্ধারণের জন্য। ব্যবসায়ীরা তাদের গড় লাভ বৃদ্ধি করে এবং তাদের জয়-হারা লোকসানের অনুপাত বাড়িয়ে কমিশনের ব্যয়কে আরও হ্রাস করতে পারে n অনন্যুভূক্ত রিটার্ন অন্য বিনিয়োগের জায়গাগুলির বিপরীতে কোনও সিস্টেমের আয়কে বেনমার্ক করার সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি সামগ্রিক বার্ষিক রিটার্নের দিকে তাকানোই নয়, বর্ধিত বা হ্রাস হওয়া ঝুঁকিকেও বিবেচনায় নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এটি ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্নটি দেখে করা যেতে পারে, যা বিভিন্ন ঝুঁকির কারণ হিসাবে দায়ী। ট্রেডিং সিস্টেম গৃহীত হওয়ার আগে এটি অবশ্যই অন্যান্য সমস্ত বিনিয়োগের স্থানকে সমান বা কম ঝুঁকিতে ছাড়িয়ে যেতে হবে ack ব্যাকস্টেস্টিং কাস্টমাইজেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ব্যাকস্টেস্টিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে কমিশনের পরিমাণ, বৃত্তাকার (বা ভগ্নাংশ) মাপ, টিক মাপ, মার্জিন প্রয়োজনীয়তা, সুদের হার, স্লিপেজ অনুমান, অবস্থান-আকার নির্ধারণের নিয়ম, একই বারের প্রস্থান বিধি, (পিছনে) স্টপ সেটিংস এবং আরও অনেক কিছুর জন্য ইনপুট রয়েছে। সর্বাধিক নির্ভুল ব্যাকটেস্টিংয়ের ফলাফলগুলি পাওয়ার জন্য, সিস্টেমটি লাইভ চলাকালীন ব্রোকারটি ব্যবহার করার জন্য নকল করার জন্য এই সেটিংসটি টিউন করা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাকটেস্টিং কখনও কখনও ওভার-অপটিমাইজেশন হিসাবে পরিচিত কিছু হতে পারে। এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে পারফরম্যান্স ফলাফল অতীতের তুলনায় এত বেশি সুর করা হয় যে তারা ভবিষ্যতে আর নির্ভুল থাকে না। সমস্ত স্টকের জন্য প্রযোজ্য বিধিগুলি বা লক্ষ্যবস্তু স্টকগুলির একটি নির্বাচিত সেট প্রয়োগ করা সাধারণত কার্যকর ধারণা এবং নিয়মগুলি স্রষ্টার দ্বারা আর বোঝা যায় না সেই পরিমাণে অপ্টিমাইজড হয় না ack প্রদত্ত ট্রেডিং সিস্টেমের কার্যকারিতা। কখনও কখনও কৌশলগুলি যা অতীতে ভাল সম্পাদন করেছিল সেগুলি বর্তমানে ভাল করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিগত কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতের ফলাফল পরিচায়ক হয় না। লাইভে যাওয়ার আগে সফলভাবে ব্যাকটেস্ট হয়েছে এমন একটি সিস্টেমের কাগজ বাণিজ্য করতে ভুলবেন না তা নিশ্চিত হয়ে উঠুন যে কৌশলটি বাস্তবে কার্যকর রয়েছে।

তলদেশের সরুরেখা

ব্যাকস্টেস্টিং একটি ট্রেডিং সিস্টেম বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি যথাযথভাবে তৈরি এবং ব্যাখ্যা করা হয়, তবে এটি ব্যবসায়ীদের তাদের কৌশলগুলি অনুকূল করতে এবং উন্নত করতে, কোনও প্রযুক্তিগত বা তাত্ত্বিক ত্রুটিগুলি খুঁজে পেতে, পাশাপাশি বাস্তব বিশ্বের বাজারগুলিতে প্রয়োগের আগে তাদের কৌশলটিতে আস্থা অর্জন করতে সহায়তা করে।