একটি কৌশলগত পারফরম্যান্স প্রতিবেদনের ব্যাখ্যা করা

আজকের বাজার বিশ্লেষণ প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবসায়ীদের দ্রুত একটি ট্রেডিং সিস্টেম পর্যালোচনা করার অনুমতি দেয়। অনুমানমূলক ফলাফল বা প্রকৃত ট্রেডিং ডেটার দিকে তাকানো হোক না কেন, শত শত পারফরম্যান্স মেট্রিক রয়েছে যা প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই পারফরম্যান্স মেট্রিকগুলি সাধারণত কোনও কৌশলগত পারফরম্যান্স রিপোর্টে প্রদর্শিত হয়, একটি সিস্টেমের পারফরম্যান্সের বিভিন্ন গাণিতিক দিকগুলির ভিত্তিতে ডেটা সংকলন। কৌশলগত পারফরম্যান্স রিপোর্টে কী সন্ধান করতে হবে তা জেনে ব্যবসায়ীদের একটি সিস্টেমের শক্তি এবং দুর্বলতা বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করতে পারে।

কৌশলগত পারফরম্যান্স রিপোর্টটি হ'ল একটি ট্রেডিং সিস্টেমের কর্মক্ষমতাগুলির উদ্দেশ্যমূলক মূল্যায়ন। ব্যবসায়ীরা তাদের প্রকৃত ট্রেডিং ফলাফল বিশ্লেষণ করতে কৌশল কর্মক্ষমতা রিপোর্ট তৈরি করতে পারে। নির্দিষ্ট সময়কালে সিস্টেমটি কীভাবে পারফর্ম করত তা নির্ধারণের জন্য rulesতিহাসিক তথ্যগুলিতেও ব্যবসায়ের নিয়মের একটি সেট প্রয়োগ করা যেতে পারে back ব্যাকস্টেস্টিং নামে পরিচিত একটি প্রক্রিয়া। বেশিরভাগ বাজার বিশ্লেষণ প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যাকস্টেস্টিংয়ের সময় ব্যবসায়ীদের একটি কৌশলগত পারফরম্যান্স রিপোর্ট তৈরি করতে দেয়, এটি বাজারে ব্যবহারের আগে রাখার আগে ট্রেডিং সিস্টেমটি পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীদের জন্য একটি মূল্যবান সরঞ্জাম।

কৌশল সম্পাদন প্রতিবেদনের উপাদানসমূহ

কৌশলগত পারফরম্যান্স প্রতিবেদনের "প্রথম পৃষ্ঠা" হ'ল পারফরম্যান্সের সারাংশ। চিত্র 1 একটি পারফরম্যান্স সারাংশের উদাহরণ দেখায় যার মধ্যে বিভিন্ন পারফরম্যান্স মেট্রিক রয়েছে। মেট্রিকগুলি প্রতিবেদনের বাম দিকে তালিকাভুক্ত; সম্পর্কিত গণনাগুলি ডানদিকে পাওয়া যায়, কলামগুলিতে বিভক্ত। প্রতিবেদনের পাঁচটি মূল মেট্রিকগুলি নিম্নরেখাঙ্কিত; আমরা তাদের পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

চিত্র 1-এ প্রদর্শিত পারফরম্যান্সের সংক্ষিপ্তসার ছাড়াও, কৌশলগত পারফরম্যান্স প্রতিবেদনে বাণিজ্য তালিকা, পর্যায়ক্রমিক রিটার্ন এবং পারফরম্যান্স গ্রাফ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। বাণিজ্যের তালিকায় নেওয়া প্রতিটি বাণিজ্যের একটি অ্যাকাউন্ট সরবরাহ করে, যার মধ্যে বাণিজ্যের ধরণ (দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত), তারিখ এবং সময়, মূল্য, নিট মুনাফা, संचयी লাভ এবং শতাংশ লাভের মতো তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাণিজ্য তালিকার মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা প্রতিটি বাণিজ্যের সময় ঠিক কী ঘটেছিল তা দেখতে পায়।

কোনও সিস্টেমের পর্যায়ক্রমিক রিটার্নগুলি দেখে ব্যবসায়ীরা দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বার্ষিক বিভাগগুলিতে বিভক্ত কর্মক্ষমতা দেখতে দেয়। এই বিভাগটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লাভ বা ক্ষতি নির্ধারণে সহায়ক। ব্যবসায়ীরা কীভাবে কোনও সিস্টেম দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে কর্ম সম্পাদন করছে তা দ্রুত মূল্যায়ন করতে পারে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ট্রেডিংয়ে এটি মোটামুটি লাভ (বা ক্ষতি) matter একটি ট্রেডিং দিন বা একটি ট্রেডিং সপ্তাহের দিকে তাকানো মাসিক এবং বার্ষিক তথ্য দেখার মতো তাত্পর্যপূর্ণ নয়।

কৌশল কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণের দ্রুততম পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি হল পারফরম্যান্স গ্রাফ। এটি বারের গ্রাফ থেকে কোনও ইক্যুইটি কার্ভের জন্য একটি মাসিক নিট লাভ দেখায়, বিভিন্ন উপায়ে বাণিজ্যের ডেটা দেখায়। যেভাবেই হোক, পারফরম্যান্স গ্রাফটি পিরিয়ডের সমস্ত ব্যবসায়ের একটি চাক্ষুষ প্রতিনিধিত্ব করে, যাতে কোনও সিস্টেম মানদণ্ড অবধি পারফর্ম করছে কিনা তা ব্যবসায়ীদের দ্রুত নির্ধারণ করতে দেয়। চিত্র 2 দুটি পারফরম্যান্স গ্রাফ দেখায়: একটি মাসিক নিট মুনাফার বার চার্ট হিসাবে; ইক্যুইটি রেখাচিত্র হিসাবে অন্য।

কৌশলগত পারফরম্যান্স প্রতিবেদনের মূল মেট্রিক্স

কৌশলগত পারফরম্যান্স প্রতিবেদনে একটি ট্রেডিং সিস্টেমের কার্য সম্পাদন সম্পর্কিত প্রচুর পরিমাণে তথ্য থাকতে পারে। সমস্ত পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটি প্রাথমিক সুযোগটি পাঁচটি মূল পারফরম্যান্স মেট্রিকগুলিতে সংকুচিত করতে সহায়ক:

1. মোট নেট মুনাফা মুনাফার শতাংশ শতাংশ লাভজনক গড় ট্রেড নেট মুনাফা সর্বোচ্চ ড্রাডাউন

এই পাঁচটি মেট্রিকগুলি একটি সম্ভাব্য ট্রেডিং সিস্টেম পরীক্ষা করার জন্য বা লাইভ ট্রেডিং সিস্টেমের মূল্যায়নের জন্য একটি ভাল সূচনা পয়েন্ট সরবরাহ করে।

মোট নেট মুনাফা

মোট নিট মুনাফা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি ট্রেডিং সিস্টেমের জন্য নীচের লাইনের প্রতিনিধিত্ব করে। এই মেট্রিকটি সমস্ত বিজয়ী ব্যবসায়ের মোট লাভ থেকে সমস্ত হ্রাসের ব্যবসার (কমিশন সহ) মোট ক্ষয়কে বিয়োগ করে গণনা করা হয়। সূত্রটি হ'ল:

$\text{পুরো লাভ}-\text{মোট ক্ষতি}=\text{মোট নেট মুনাফা}$ মোট লাভ − মোট ক্ষতি = মোট নিট লাভ

সুতরাং, চিত্র 1 এ, মোট নিট মুনাফা হিসাবে গণনা করা হয়:

যদিও অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসায়ের কার্যকারিতা পরিমাপের জন্য প্রাথমিক অর্থ হিসাবে মোট নিট মুনাফা ব্যবহার করেন, কেবলমাত্র মেট্রিকই প্রতারণামূলক হতে পারে। নিজেই, এই মেট্রিকটি কোনও ট্রেডিং সিস্টেম দক্ষতার সাথে সম্পাদন করছে কিনা তা নির্ধারণ করতে পারে না, বা টিকিয়ে রাখা ঝুঁকির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে কোনও ট্রেডিং সিস্টেমের ফলাফলকেও স্বাভাবিক করতে পারে না। যদিও অবশ্যই একটি মূল্যবান মেট্রিক, মোট নিট মুনাফা অন্যান্য পারফরম্যান্সের মেট্রিকগুলির সাথে সংগীত ইভেন্টে দেখা উচিত।

লাভ ফ্যাক্টর

মুনাফার ফ্যাক্টরটিকে পুরো ব্যবসায়িক সময়ের জন্য মোট ক্ষতি (কমিশন সহ) দ্বারা বিভক্ত মোট লাভ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই পারফরম্যান্স মেট্রিকটি ঝুঁকির প্রতি ইউনিট মুনাফার পরিমাণ সম্পর্কিত, লাভজনক সিস্টেমের জন্য একের বেশি মানগুলির সাথে indic উদাহরণ হিসাবে, চিত্র 1-এ প্রদর্শিত কৌশলগত পারফরম্যান্স প্রতিবেদনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে পরীক্ষিত ট্রেডিং সিস্টেমের লাভের গুণক রয়েছে 1.98। মোট ক্ষতি দ্বারা স্থূল মুনাফা ভাগ করে এটি গণনা করা হয়:

9 149, 020 ÷, 75, 215 = 1.98

এটি একটি যুক্তিসঙ্গত মুনাফার ফ্যাক্টর এবং এটি নির্দিষ্ট করে যে এই নির্দিষ্ট সিস্টেমটি একটি লাভ অর্জন করে। আমরা সবাই জানি যে প্রতিটি বাণিজ্যই বিজয়ী হবে না এবং আমাদের লোকসানও বজায় রাখতে হবে। লাভ ফ্যাক্টর মেট্রিক ব্যবসায়ীদের এমন ডিগ্রি বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে যেখানে ক্ষতির চেয়ে জয় বেশি।

9 149, 020 $ 9 159, 000 = 0.94

উপরের সমীকরণটি প্রথম সমীকরণের মতো একই স্থূল মুনাফা দেখায় তবে স্থূল ক্ষতির জন্য একটি অনুমান মানের প্রতিস্থাপন করে। এক্ষেত্রে মোট ক্ষতি মোট স্থূল মুনাফার চেয়ে বেশি, যার ফলস্বরূপ লাভের ফ্যাক্টর যা একের চেয়ে কম হয়। এটি একটি হারানো সিস্টেম হবে।

শতাংশ লাভজনক

শতাংশ লাভজনক মেট্রিক জয়ের সম্ভাবনা হিসাবেও পরিচিত। এই মেট্রিকটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য মোট ব্যবসার সংখ্যা দ্বারা বিজয়ী ব্যবসায়ের সংখ্যা ভাগ করে গণনা করা হয়। সমীকরণ হিসাবে:

$\frac{\mathrm{ওয়াট}\mathrm{আমি}\mathrm{এন}\mathrm{এন}\mathrm{আমি}\mathrm{এন}ছ\mathrm{টি}R\mathrm{একটি}ঘই\mathrm{গুলি}}{\mathrm{টি}ণ\mathrm{টি}\mathrm{একটি}ঠ\mathrm{টি}R\mathrm{একটি}ঘই\mathrm{গুলি}}=\%\mathrm{পি}Rণচ\mathrm{আমি}\mathrm{টি}\mathrm{একটি}খঠই$ মোট ট্রেডস উইনিং ট্রেডস =% লাভজনক

চিত্র 1-এ প্রদর্শিত উদাহরণে, শতাংশটি লাভজনক হবে:

102 (ব্যবসায়ের বিজয়ী) ÷ 163 (ব্যবসার মোট #) = 62.58% (লাভজনক শতাংশ)

শতকরা লাভজনক মেট্রিকের আদর্শ মান ব্যবসায়ীর শৈলীর উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হবে। যে ব্যবসায়ীরা সাধারণত বৃহত্তর মুনাফার সাথে বৃহত্তর পদক্ষেপে চলে যায় তাদের কেবল একটি বিজয়ী ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য কম শতাংশ লাভজনক মানের প্রয়োজন হয়, কারণ যে ব্যবসায়গুলি জয় লাভ করে prof যা লাভজনক, তা usually সাধারণত বেশ বড় হয়। এটি সাধারণত ট্রেন্ড ট্রেডিং হিসাবে পরিচিত কৌশলটির সাথে ঘটে। যারা এই পদ্ধতির অনুসরণ করে তারা প্রায়শই আবিষ্কার করেন যে 40% এর কম ট্রেডগুলি অর্থোপার্জন করতে পারে এবং এখনও একটি খুব লাভজনক ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে কারণ যে ব্যবসায়গুলি জিতবে সেগুলি প্রবণতা অনুসরণ করে এবং সাধারণত বড় লাভ অর্জন করে। যে ব্যবসায়গুলি জিতবে না সেগুলি সাধারণত একটি ক্ষুদ্র ক্ষতির জন্য বন্ধ থাকে।

ইন্ট্রাডে ব্যবসায়ী এবং বিশেষত স্কাল্পাররা, যারা একই পরিমাণে ঝুঁকির সময় যে কোনও একটি ব্যবসায় অল্প পরিমাণে লাভ করতে দেখেন, একটি বিজয়ী সিস্টেম তৈরির জন্য উচ্চতর লাভজনক মেট্রিকের প্রয়োজন হবে। এটি হ'ল বিজয়ী ব্যবসায় হারাতে থাকা ব্যবসায়ের কাছাকাছি থাকতে পারে বলে এই কারণে; "এগিয়ে যাওয়ার" জন্য সেখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উচ্চতর লাভজনক হওয়া দরকার। অন্য কথায়, আরও ব্যবসায়ের বিজয়ী হওয়া দরকার, যেহেতু প্রতিটি জয় তুলনামূলকভাবে কম।

গড় ট্রেড নেট মুনাফা

গড় ট্রেড নেট মুনাফা সিস্টেমের প্রত্যাশা: এটি প্রতি বাণিজ্য হিসাবে জিতেছে বা হারিয়েছে এমন গড় পরিমাণের অর্থ উপস্থাপন করে। মোট ব্যবসায়ের মোট সংখ্যা দ্বারা মোট নিট মুনাফা ভাগ করে গড়ে বাণিজ্য নিট মুনাফা গণনা করা হয়। সমীকরণ হিসাবে:

$\frac{\text{মোট নেট মুনাফা}}{\text{মোট ট্রেড}}=\text{বাণিজ্য নিট লাভ}$ মোট ট্রেডসোটাল নেট লাভ = ট্রেড নেট মুনাফা

চিত্র 1 থেকে আমাদের উদাহরণে, গড় বাণিজ্য নিট হবে:

$ 73, 805 (মোট নিট মুনাফা) ÷ 166 (ব্যবসার মোট #) = $ 452.79 (গড় বাণিজ্য নিট মুনাফা)

অন্য কথায়, সময়ের সাথে সাথে আমরা আশা করতে পারি যে এই সিস্টেম দ্বারা উত্পাদিত প্রতিটি বাণিজ্য গড়ে 452.79 ডলার হবে। এটি মোট নেট মুনাফার ভিত্তিতে যেহেতু বিজয়ী এবং হারা বাণিজ্য উভয়ই বিবেচনায় রাখে।

এই সংখ্যাটি একজন আউটলারের দ্বারা পাওয়া যায়, একটি একক বাণিজ্য যা একটি সাধারণ ব্যবসায়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি লাভ (বা ক্ষতি) তৈরি করে। একজন আউটলার औसत ট্রেড নেট মুনাফাকে overinflating দ্বারা অবাস্তব ফলাফল তৈরি করতে পারে। একজন আউটলেটর কোনও সিস্টেমকে পরিসংখ্যানগতভাবে তুলনামূলকভাবে বেশি (বা কম) লাভজনক দেখাতে পারে। আরো সুনির্দিষ্ট মূল্যায়নের অনুমতি দেওয়ার জন্য আউটলারকে সরানো যেতে পারে। ব্যাকস্টেস্টে ট্রেডিং সিস্টেমের সাফল্য যদি কোনও আউটলারের উপর নির্ভর করে তবে সিস্টেমটিকে আরও পরিমার্জন করা দরকার।

সর্বোচ্চ ড্রাডাউন

সর্বাধিক ড্রাউনডাউন মেট্রিকটি একটি ব্যবসায়ের সময়কালের জন্য "সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি" বোঝায়। এটি পূর্ববর্তী ইক্যুইটি শিখর থেকে সর্বাধিক দূরত্ব বা ক্ষতি পরিমাপ করে। এই মেট্রিকটি কোনও সিস্টেমের দ্বারা ঝুঁকির পরিমাণ পরিমাপ করতে এবং অ্যাকাউন্টের আকারের ভিত্তিতে কোনও সিস্টেম ব্যবহারিক কিনা তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করতে পারে। যদি কোনও ব্যবসায়ী যে ঝুঁকি নিতে আগ্রহী সর্বাধিক পরিমাণে সর্বাধিক ড্রাউডের চেয়ে কম হয় তবে ট্রেডিং সিস্টেমটি ব্যবসায়ীর পক্ষে উপযুক্ত নয়। একটি পৃথক সিস্টেম, একটি ছোট সর্বোচ্চ ড্রওডাউন সহ, বিকাশ করা উচিত।

এই মেট্রিকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ব্যবসায়ীদের জন্য একটি বাস্তবতা পরীক্ষা। যে কোনও ব্যবসায়ীই এক মিলিয়ন ডলার উপার্জন করতে পারে - যদি তারা 10 মিলিয়ন ঝুঁকি নিতে পারে। সর্বাধিক ড্রাউডন মেট্রিকটি ব্যবসায়ীর ঝুঁকি সহনশীলতা এবং ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের আকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া দরকার।

তলদেশের সরুরেখা

কৌশলগত পারফরম্যান্স রিপোর্টগুলি, historicalতিহাসিক বা লাইভ ট্রেডিং ফলাফলগুলিতে প্রয়োগ করা হোক না কেন, ব্যবসায়ীদের তাদের ট্রেডিং সিস্টেমগুলি মূল্যায়নে সহায়তা করার জন্য একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারে। যদিও কেবল নীচের লাইন বা মোট নিট লাভের দিকে মনোযোগ দেওয়া সহজ (অতিরিক্ত আমরা কীভাবে অর্থ উপার্জন করছি তা আমরা সকলেই জানতে চাই) অতিরিক্ত পারফরম্যান্সের মেট্রিকগুলি কোনও সিস্টেমের কার্যকারিতা সম্পর্কে আরও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করতে পারে - এবং তার দক্ষতার জন্য আমাদের বাণিজ্য লক্ষ্য অর্জন।