কোয়ানটিটিভেটিভ ট্রেডিং কি
পরিমাণগত ট্রেডিং ট্রেডিং কৌশল নিয়ে থাকে পরিমাণগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, যা ব্যবসায়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য গাণিতিক গণনা এবং সংখ্যা ক্রাঞ্চিংয়ের উপর নির্ভর করে। দাম এবং ভলিউম হল গাণিতিক মডেলগুলির প্রধান ইনপুট হিসাবে পরিমাণগত বিশ্লেষণে ব্যবহৃত আরও বেশি সাধারণ ডেটা ইনপুট।
যেহেতু পরিমাণগত ট্রেডিং সাধারণত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং হেজ তহবিল দ্বারা ব্যবহৃত হয়, তাই লেনদেনগুলি সাধারণত বড় হয় এবং কয়েক হাজার শেয়ার এবং অন্যান্য সিকিওরিটির ক্রয়-বিক্রয় জড়িত হতে পারে। তবে স্বতন্ত্র বিনিয়োগকারীদের দ্বারা পরিমাণগত ট্রেডিং বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।
কোয়ান্টেটিভ ট্রেডিং এর মূল বিষয়গুলি
দাম এবং ভলিউম হল গাণিতিক মডেলগুলির প্রধান ইনপুট হিসাবে পরিমাণগত বিশ্লেষণে ব্যবহৃত আরও বেশি সাধারণ ডেটা ইনপুট।
পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির মধ্যে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং, অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং এবং পরিসংখ্যান সালিসি অন্তর্ভুক্ত। এই কৌশলগুলি দ্রুত-আগুন এবং সাধারণত স্বল্প-মেয়াদী বিনিয়োগের দিগন্ত থাকে। অনেক পরিমাণগত ব্যবসায়ী পরিমানের গড় এবং দোলকের মতো পরিমাণগত সরঞ্জামগুলির সাথে আরও পরিচিত।
পরিমাণগত ট্রেডিং বোঝা
গুণমান ব্যবসায়ীরা আধুনিক প্রযুক্তি, গণিত এবং যৌক্তিক ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিস্তৃত ডাটাবেসের প্রাপ্যতার সুযোগ নেয়।
পরিমাণগত ব্যবসায়ীরা একটি ব্যবসায়িক কৌশল গ্রহণ করে এবং গণিত ব্যবহার করে এটির একটি মডেল তৈরি করে এবং তারপরে তারা একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম বিকাশ করে যা মডেলটিকে historicalতিহাসিক বাজারের ডেটাতে প্রয়োগ করে। এরপরে মডেলটি ব্যাকটেস্ট এবং অনুকূলিত হয়। অনুকূল ফলাফল অর্জন করা হলে, সিস্টেমটি বাস্তব সময়ে মূলধন সহ রিয়েল-টাইম বাজারগুলিতে প্রয়োগ করা হয়।
পরিমাণগত ট্রেডিং মডেলগুলির কার্যকারিতাটি সাদৃশ্যটি ব্যবহার করে সর্বোত্তমভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। আবহাওয়ার প্রতিবেদনটি বিবেচনা করুন যেখানে আবহাওয়াবিদরা সূর্য জ্বলতে থাকা অবস্থায় 90% বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা পূর্বাভাস দিয়েছেন। আবহাওয়াবিদরা অঞ্চলজুড়ে সেন্সর থেকে জলবায়ুর ডেটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই বিপরীত উপসংহারটি গ্রহণ করেছেন।
একটি কম্পিউটারাইজড পরিমাণগত বিশ্লেষণ ডেটাতে নির্দিষ্ট নিদর্শনগুলি প্রকাশ করে। যখন এই নিদর্শনগুলি historicalতিহাসিক জলবায়ু তথ্যগুলিতে প্রকাশিত একই ধরণের সাথে তুলনা করা হয় (ব্যাকস্টেস্টিং), এবং ফলাফলের 100 বারের মধ্যে 90 বার বৃষ্টি হয়, তখন আবহাওয়াবিদরা আত্মবিশ্বাসের সাথে উপসংহার আঁকতে পারেন, সুতরাং 90% পূর্বাভাস। পরিমাণগত ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিতে আর্থিক বাজারে এই একই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে।
কী Takeaways
- কোয়ান্টেটিভেটিভ ট্রেডিং এমন একটি কৌশল যা ট্রেডিং মডেলগুলি স্বয়ংক্রিয় করতে গণিতের ফাংশন ব্যবহার করে। এই ধরণের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, লাভের সুযোগের জন্য ব্যাকটেস্টেড ডেটা বিভিন্ন ট্রেডিং দৃশ্যে প্রয়োগ করা হয়। পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের সুবিধাটি হ'ল এটি ব্যাকটেস্টেড ডেটার সর্বোত্তম ব্যবহারের অনুমতি দেয় এবং ব্যবসায়ের সময় সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সরিয়ে দেয়। পরিমাণগত ব্যবসায়ের অসুবিধা হ'ল এর ব্যবহার সীমিত। বাজারের অবস্থা পরিবর্তিত হওয়ার পরে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল তার কার্যকারিতা হারাবে।
কোয়ান্টেটিভ ট্রেডিং এর উদাহরণ
ব্যবসায়ীর গবেষণা এবং পছন্দগুলির উপর নির্ভর করে স্টক সম্পর্কিত বিভিন্ন পরামিতিগুলি মূল্যায়নের জন্য পরিমাণগত ট্রেডিং অ্যালগরিদমগুলি কাস্টমাইজ করা যায়। গতিশীল বিনিয়োগে বিশ্বাসী এমন কোনও ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে বিবেচনা করুন। তিনি এমন একটি সাধারণ প্রোগ্রাম লিখতে চয়ন করতে পারেন যা বাজারগুলিতে একটি wardর্ধ্বগতির গতিতে বিজয়ীদের বেছে নেয়। পরবর্তী বাজার উত্থানের সময়, প্রোগ্রামটি এই স্টকগুলি কিনবে। এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের মোটামুটি সহজ উদাহরণ। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ থেকে মূল্য স্টক থেকে মৌলিক বিশ্লেষণ পর্যন্ত পরামিতিগুলির ভাণ্ডার সাধারণত মুনাফা সর্বাধিকতর করার জন্য ডিজাইন করা স্টকের একটি জটিল মিশ্রণ বেছে নিতে ব্যবহৃত হয়। এই পরামিতিগুলি বাজারের চলাফেরার সুবিধা নিতে একটি ট্রেডিং সিস্টেমে প্রোগ্রাম করা হয়।
পরিমাণগত ট্রেডিং এর সুবিধা এবং অসুবিধা
ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হ'ল লাভজনক বাণিজ্য সম্পাদনের সর্বোত্তম সম্ভাবনা গণনা করা। একটি সাধারণ ব্যবসায়ী কার্যকরভাবে নজরদারি করতে পারে, বিশ্লেষণ করতে পারে এবং সীমিত সংখ্যক সিকিওরিটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আগত ডেটার পরিমাণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটিকে ছাপিয়ে যায়। পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির ব্যবহার নিরীক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং ব্যবসায়ের সিদ্ধান্তগুলি স্বয়ংক্রিয় করতে কম্পিউটার ব্যবহার করে এই সীমাটি আলোকিত করে।
আবেগ কাটিয়ে ওঠা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিস্তৃত সমস্যা। এটি ভয় বা লোভ হোন, যখন বাণিজ্য হয়, আবেগ কেবল যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনাকে দমন করতে সাহায্য করে, যা সাধারণত ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। কম্পিউটার এবং গণিতে আবেগ থাকে না, সুতরাং পরিমাণগত ট্রেডিং এই সমস্যাটি দূর করে।
পরিমাণগত ট্রেডিং এর সমস্যা আছে। আর্থিক বাজারগুলি হ'ল কিছু গতিশীল সত্তা যা বিদ্যমান। সুতরাং, নিয়মিত সাফল্যের জন্য পরিমাণগত ট্রেডিং মডেলগুলি অবশ্যই গতিশীল হতে হবে। অনেক পরিমাণগত ব্যবসায়ী এমন মডেল তৈরি করেন যা বাজারের অবস্থার জন্য অস্থায়ীভাবে লাভজনক যার জন্য তাদের বিকাশ করা হয়েছিল, তবে বাজারের অবস্থার পরিবর্তন হলে তারা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।
