র্যান্ডম ওয়াক ইনডেক্স সংজ্ঞা এবং ব্যবহার

র‌্যান্ডম ওয়াক ইনডেক্স কী?

র্যান্ডম ওয়াক ইনডেক্স (আরডাব্লুআই) এমন একটি প্রযুক্তিগত সূচক যা কোনও পরিসংখ্যানগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতায় রয়েছে কিনা তা নির্ধারণের প্রয়াসে সুরক্ষার দামের চলাচলকে এলোমেলো আন্দোলনের সাথে তুলনা করে। অন্তর্নিহিত মূল্যের প্রবণতার শক্তির ভিত্তিতে বাণিজ্য সংকেত তৈরি করতে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

কী Takeaways

• এলোমেলো হাঁটার সূচকের দুটি লাইন রয়েছে, একটি আরডব্লিউআই হাই এবং আরডাব্লুআই লো, যা আপট্রেন্ড এবং ডাউনট্রেন্ড শক্তি পরিমাপ করে W যখন আরডাব্লুআই উচ্চ আরডব্লিউআই নিম্নের উপরে থাকে, এর অর্থ নীচের দিকের শক্তির চেয়ে বেশি wardর্ধ্বমুখী শক্তি থাকে এবং বিপরীতে। আরডাব্লুআই উচ্চ বা আরডাব্লুআই লো একের উপরে, এটি একটি শক্তিশালী, নন-এলোমেলো নির্দেশ করে, প্রবণতাটি উপস্থিত রয়েছে। একের নীচে পড়া আন্দোলনগুলি এলোমেলো হতে পারে কারণ অন্যথায় নির্দেশ করার মতো যথেষ্ট শক্তি নেই strength

র্যান্ডম ওয়াক সূচি বোঝা

কোনও সুরক্ষার বর্তমান দাম ক্রিয়া "এলোমেলো হাঁটা" প্রদর্শন করছে কিনা বা একটি পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য প্রবণতা, উচ্চতর বা নিম্নের ফলাফল কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য মাইকেল পাউলোস এলোমেলো হাঁটার সূচক তৈরি করেছিলেন was

এলোমেলো পদচারণা এমন বাজার বা সুরক্ষা আন্দোলনকে বোঝায় যা পরিসংখ্যানগত "গোলমাল" স্তরের ক্ষেত্রের মধ্যে এবং কোনও নিশ্চিত বা নিশ্চিত প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রযুক্তিগত সূচকটি মূলত স্টকস এবং কমোডিটিস ম্যাগাজিনে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ 1990 সালে "ট্রেন্ডস অ্যান্ড র্যান্ডম ওয়াক্স" শীর্ষক নিবন্ধে প্রকাশিত হয়েছিল।

মার্কেট ট্রেন্ড এবং এলোমেলো হাঁটার অধ্যয়ন কয়েক দশক ধরে ফিরে যায়, আর এ স্টিভেনসনের প্রকাশিত "কমোডিটি ফিউচার: ট্রেন্ডস বা র্যান্ডম ওয়াকস" দ্বারা প্রকাশিত? জার্নাল অফ-এর মার্চ 1970-এর সংখ্যায় অর্থায়ন.

র্যান্ডম ওয়াক সূচক গণনা করা হচ্ছে

উইলিয়াম ফেলার, একজন গণিতবিদ যিনি সম্ভাবনা তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, প্রমাণ করেছিলেন যে এলোমেলোতার সীমা, স্থানচ্যুতি দূরত্ব হিসাবেও পরিচিত, বাইনারি ইভেন্টগুলির সংখ্যার বর্গফুট নিয়ে গণনা করা যেতে পারে, যা সমান সম্ভাবনার সাথে দ্বি-পার্শ্ববর্তী ফলাফলকে বোঝায় (একটি কয়েন টস মত)। যৌক্তিকভাবে বলতে গেলে, এই সীমার বাইরে যে কোনও আন্দোলন বোঝায় যে আন্দোলনটি স্বভাবগতভাবে এলোমেলো নয়। RWI এগুলি গাণিতিক নীতিগুলি প্রয়োগ করে যখন কোনও আপট্রেন্ড এবং ডাউনট্রেন্ড পরিমাপ করে তা নির্ধারণ করে যে এটি এলোমেলো বা পরিসংখ্যানগতভাবে অর্থবহ কিনা।

কারণ সূচকটি আপট্রেন্ড এবং ডাউনট্রেন্ড শক্তি উভয়ই পরিমাপ করে, সূচকের দুটি লাইন রয়েছে এবং উভয়ের জন্য পৃথক গণনা প্রয়োজন।

উচ্চ পিরিয়ড, বা আরডাব্লুআই উচ্চের জন্য গণনাটি হ'ল:

আরডাব্লুআই উচ্চ = এটিআর High n উচ্চ − নিম্নে যেখানে: এন = পিরিয়ডে দিনের সংখ্যা = গড় সত্যিকারের পরিসীমা

অন্য কথায়, আপনি যদি গত পাঁচ দিনের আরডব্লিউআই উচ্চ গণনা করে থাকেন তবে আজ থেকে উচ্চতরটিকে পূর্বের সময়কালের তুলনায় নিম্ন থেকে নিন এবং আরডাব্লুআই উচ্চ গণনা করুন। তারপরে আজকের হাই মাইনাস লোটি দুই দিন আগে ব্যবহার করে গণনা করুন। প্রতিদিন পাঁচটি ট্রেডিং সেশন ফিরে যাওয়ার জন্য এটি করুন।

আপনার আরডব্লিউআই উচ্চ মানটি সর্বশেষ পাঁচ দিনের সর্বোচ্চ মূল্য বা যদিও অনেকগুলি সময়ের জন্য (এন) চয়ন করা হয়েছিল।

আরডাব্লুআই লো নিম্ন হিসাবে গণনা করা হয়:

আরডাব্লুআই লো = এটিআর × n হাই-কম

পদ্ধতিটি উপরের পদ্ধতির অনুরূপ, এখনই বাদে আমরা প্রথম গণনা তৈরি করতে পূর্বের সময় থেকে আজকের নিম্ন এবং উচ্চ ব্যবহার করব। তারপরে দুই দিন আগে থেকে উচ্চটি ব্যবহার করুন। প্রতিটি এন পিরিয়ডের জন্য এটি করুন। আরডব্লিউআই কম মান হল n গণনা সম্পন্নের সর্বনিম্ন সংখ্যা।

প্রতিটি দিন (বা পিরিয়ড) গণনা আবার শেষ হয়।

র‌্যান্ডম ওয়াক ইনডেক্স ট্রেডিং

এলোমেলো হাঁটার সূচকটি সাধারণত স্বল্প-মেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য এবং স্ক্যালপিংয়ের জন্য এবং দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং এবং বিনিয়োগের জন্য আট থেকে 64 পিরিয়ডের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাজারের খেলোয়াড়রা তাদের সামগ্রিক কৌশলগুলির জন্য সবচেয়ে ভাল কি কাজ করে তা নির্ধারণ করতে এই সেটিংসটি নিয়ে পরীক্ষা করতে পারে।

১.০ এর উপরে পড়াগুলি ইঙ্গিত দেয় যে কোনও সুরক্ষা উচ্চতর বা নিম্নতর প্রবণতা অর্জন করছে, যখন ১.০ এর নীচে পড়াটি সুপারিশ করে যে কোনও সুরক্ষা এলোমেলোভাবে চলতে পারে। আরডব্লিউআই লো যদি একের উপরে হয় তবে এটি শক্তিশালী ডাউনট্রেন্ডকে নির্দেশ করে; আরডাব্লুআই উচ্চ যদি একের উপরে হয় তবে এটি শক্তিশালী আপট্রেন্ডকে নির্দেশ করে।

একটি দীর্ঘমেয়াদী আরডব্লিউআই উচ্চ 1.0 এর চেয়ে বেশি এবং স্বল্প-মেয়াদী আরডব্লুআই লোও 1.0 এর উপরে থাকে যখন প্রায়শই ব্যবসায়ী এবং বাজারের টাইমাররা দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করবে। এর অর্থ হ'ল ব্যবসায়ী দুটি আরডাব্লুআই গণনা ট্র্যাক করে, একটি দীর্ঘমেয়াদী একটি, say৪-পিরিয়ড এবং একটি স্বল্প-মেয়াদী বলে, সাত-পিরিয়ড বলে।

দীর্ঘমেয়াদী আরডব্লিউআই উচ্চ 1.0 এর উপরে থাকলে একজন ব্যবসায়ী ক্রয় করে যা একটি দীর্ঘমেয়াদী শক্তিশালী আপট্রেন্ডকে নির্দেশ করে, তবে স্বল্পমেয়াদী আরডাব্লুআই লোও 1.0 এর উপরে, এটি দেখায় যে স্বল্পমেয়াদে দাম হ্রাস পেয়েছে, অনুকূল প্রবেশদ্বার সরবরাহ করে দীর্ঘমেয়াদী uptrend মধ্যে।

দীর্ঘমেয়াদী আরডব্লিউআই লো ১.০ এর চেয়ে বেশি এবং স্বল্প-মেয়াদী আরডব্লিউআই উচ্চ একেরও উপরে উঠলে সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলি প্রবেশ করতে পারে।

কিছু ব্যবসায়ী সম্ভাব্য বাণিজ্যগুলি নির্দেশ করতে দুটি লাইনের ক্রসওভার ব্যবহার করতে পারে। শক্তিশালী প্রবণতাগুলি বিকশিত হওয়ার পরে এটি ভালভাবে কাজ করবে, তবে দাম ভালভাবে প্রবণতা না ঘটায় প্রচুর হারাতে হবে কারণ একটি শক্তিশালী প্রবণতা ছাড়াই ক্রসওভারগুলি ঘটতে পারে। এটি বলেছিল, কিছু ব্যবসায়ী সম্ভাব্যভাবে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের অন্যান্য রূপগুলির সাথে একযোগে এই পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে চাইতে পারেন।

র্যান্ডম ওয়াক সূচকটি কীভাবে ব্যবহার করবেন তার উদাহরণ

অ্যাপল ইনক। (এএপিএল) এর দৈনিক চার্টটিতে 30-পিরিয়ড আরডাব্লুআই সূচক প্রয়োগ করা হয়েছে applied

যখন দামটি লাল রেখায় পড়ছে বা আরডাব্লুআই লো, শীর্ষে থাকবে।

যখন দাম সবুজ রেখা বা RWI উচ্চে বাড়ছে তখন শীর্ষে থাকবে।

যখন এই লাইনগুলির কোনওটি একটির উপরে, কালো অনুভূমিক রেখা, এটি একটি শক্তিশালী প্রবণতা নির্দেশ করে।

TradingView

বাম দিকে, একটি শক্তিশালী আপট্রেন্ড রয়েছে। আরডব্লিউআই হাই 1.0 এর উপরে চলে যায় এবং আরডব্লিউআই লো কম হয় 1.0 এর নীচে।

তারপরে একটি শক্তিশালী ডাউনট্রেন্ড শুরু হয়। আরডাব্লুআই লো কম হয় 1.0 এর উপরে, এবং আরডাব্লুআই উচ্চ 1.0 এর নীচে রয়েছে।

পূর্ববর্তী আপট্রেন্ডের অনুরূপ শর্ত সহ এটি আরও একটি আপট্রেন্ড অনুসরণ করে।

তারপরে স্টকটি দুর্বল ট্রেন্ডিং পিরিয়ডে প্রবেশ করে। আরডাব্লুআই লো বা উচ্চতর উভয়ই দীর্ঘস্থায়ীভাবে 1.0 এর উপরে অবস্থান ধরে রাখে না। একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য, দুটি লাইন এমনকি শূন্য চিহ্নের চারপাশে জটলা হয়ে যায়, উভয় দিকে খুব দুর্বল প্রবণতা বা চপ্পল ব্যবসায়ের ইঙ্গিত দেয়।

র‌্যান্ডম ওয়াক সূচক এবং গড় দিকনির্দেশক সূচক (এডিএক্স) এর মধ্যে পার্থক্য

এই দুটি সূচক দেখতে বেশ একই রকম এবং বাস্তবেও বেশ মিল রয়েছে। গড় দিকনির্দেশক সূচক (এডিএক্স) দিকনির্দেশক আন্দোলনের লাইনগুলি (ডিআই + এবং ডিআই-) দ্বারা গঠিত যা আরডাব্লুআই লো এবং উচ্চের সাথে খুব অনুরূপ পথে চলে। ADX ADX নির্দেশকের একটি তৃতীয় লাইন এবং প্রবণতার শক্তি দেখায়। 25 বছরের উপরে পড়াগুলি একটি শক্তিশালী প্রবণতা নির্দেশ করে।

র্যান্ডম ওয়াক সূচকের সীমাবদ্ধতা

আরডব্লিউআই একটি পিছিয়ে ইন্ডিকেটর। এটি তার গণনায় অতীতের ডেটা ব্যবহার করে এবং এটি সম্পর্কে সহজাতভাবে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কিছুই নেই। সূচকটি শক্তিশালী প্রবণতার সিগন্যালের জন্য একের উপরে চলে যেতে পারে, এটি খুব দ্রুত একটির নীচে পিছনে পিছলে যেতে পারে। এটি সূচকের কাছ থেকে সামান্য পূর্বনির্দেশ নিয়ে দুর্বল প্রবণতা থেকে শক্তিশালী ট্রেন্ডেও যেতে পারে।

সেই দিকে বাণিজ্য করার আগে সূচকটি একের উপরে চলে যাওয়ার অপেক্ষায় কখনও কখনও দুর্বল প্রবেশের ফলাফল ঘটে। দামটি ইতিমধ্যে কিছু সময়ের জন্য সেই দিকে এগিয়ে চলেছে এবং কোনও পুলব্যাকের বিপরীতে বা প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

মূল্য ক্রিয়া বিশ্লেষণ বা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের অন্যান্য রূপগুলির সাথে একযোগে এলোমেলো হাঁটার সূচক ব্যবহার করা হয়।