একটি আস্থার স্তরের এবং ঝুঁকিতে মূল্য (আ) এর মধ্যে একটি আত্মবিশ্বাসের ব্যবধানের মধ্যে পার্থক্য কী?

ঝুঁকির মান (ভিআর) আত্মবিশ্বাসের স্তর এবং আত্মবিশ্বাসের ব্যবধান উভয়ই ব্যবহার করে। কোনও ঝুঁকি ব্যবস্থাপক কোনও সংস্থার বিনিয়োগের পোর্টফোলিওতে ঝুঁকিগুলির স্তরগুলি নিরীক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করতে ভিআরআর ব্যবহার করে। ভিআর হ'ল একটি পরিসংখ্যানগত মেট্রিক যা আত্মবিশ্বাসের একটি ডিগ্রি সহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বাধিক সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ পরিমাপ করে। ভিআর ইঙ্গিত দেয় যে কোনও সংস্থার লোকসানের একটি নির্দিষ্ট শতাংশের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট শতাংশের আস্থার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ডলার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি হবে না।

আত্মবিশ্বাস স্তর নির্ধারণ করে যে যখন তিনি ভিআর গণনা করছেন তখন ঝুঁকি ব্যবস্থাপক কতটা নিশ্চিত হতে পারেন। আত্মবিশ্বাসের স্তরটি শতাংশ হিসাবে প্রকাশিত হয় এবং এটি ইঙ্গিত করে যে কতবার ভিএআর আধ্যাত্মিক ব্যবধানের মধ্যে পড়ে falls যদি কোনও ঝুঁকি ব্যবস্থাপকের 95% আত্মবিশ্বাসের স্তর থাকে তবে এটি 95% নিশ্চিত হতে পারে যে ভিআর আত্মবিশ্বাসের ব্যবধানের মধ্যে আসবে। উদাহরণস্বরূপ, ধরে নিন যে কোনও ঝুঁকি ব্যবস্থাপক 5% একদিনের ভিআরকে 1 মিলিয়ন ডলার হিসাবে নির্ধারণ করে। এর অর্থ হল যে তার 95% আত্মবিশ্বাসের স্তর রয়েছে যে সবচেয়ে খারাপ দৈনিক ক্ষতি 1 মিলিয়ন ডলারের বেশি হবে না।

বিপরীতভাবে, আত্মবিশ্বাসের ব্যবধানটি একটি পরিসংখ্যানগত পরিমাপ যা একটি আনুমানিক জনসংখ্যার প্যারামিটার অন্তর্ভুক্ত করে এমন মানগুলির একটি আনুমানিক পরিসর তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, ধরুন যে কোনও ঝুঁকি ব্যবস্থাপক কোনও বিনিয়োগের পোর্টফোলিওর আত্মবিশ্বাসের ব্যবধানটি পরিমাপ করছেন। তিনি এটিকে শেষ পয়েন্টগুলিতে 2 মিলিয়ন ডলার এবং 10 মিলিয়ন ডলার হিসাবে খুঁজে পেয়েছেন।

আত্মবিশ্বাসের ব্যবধান এবং আত্মবিশ্বাসের স্তরটি অতিক্রম করে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপক ঝুঁকিতে থাকা মানটি গণনা করতে পারেন। ভিআর অনুমানের আত্মবিশ্বাসের স্তরটি হ'ল ঝুঁকি ব্যবস্থাপক ভিএআর গণনা করতে ব্যবহার করা পরিমাণটি। এটি অবশ্য আত্মবিশ্বাসের ব্যবধানের সাথে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। আত্মবিশ্বাসের ব্যবধানটি এমন একটি বিরতি যা ভিআর অনুমান সহ সম্ভাব্যতা রাখে has

উদাহরণস্বরূপ, ধরুন যে কোনও ঝুঁকি ব্যবস্থাপক দুটি ভিন্ন বিনিয়োগের পোর্টফোলিওগুলির ভিআরআর মূল্যায়ন করছেন। প্রথম পোর্টফোলিওর এক দিনের মূল্য 11 মিলিয়ন ডলার এবং 6 মিলিয়ন ডলার থেকে 17 মিলিয়ন ডলার আত্মবিশ্বাসের ব্যবধান রয়েছে, তবে দ্বিতীয় পোর্টফোলিওর $ 3 মিলিয়ন থেকে million মিলিয়ন ডলার আস্থার ব্যবধান সহ 5 মিলিয়ন ডলারের এক দিনের ভিআর রয়েছে। প্রথম পোর্টফোলিওর একটি 95% আত্মবিশ্বাসের ব্যবধান রয়েছে এবং দ্বিতীয় পোর্টফোলিওটির 99% আধ্যাত্মিক ব্যবধান রয়েছে। প্রথম পোর্টফোলিও ঝুঁকিপূর্ণ এবং উচ্চ স্তরের অনিশ্চয়তা রয়েছে কারণ আত্মবিশ্বাসের ব্যবধান এবং ভিআরআর অনেক বড়।

প্রথম পোর্টফোলিওর আত্মবিশ্বাসের ব্যবস্থায় সময়ের 95% সময়ে 11 মিলিয়ন ডলার এর ভিএআর অন্তর্ভুক্ত থাকে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় পোর্টফোলিওর জন্য আস্থার ব্যবধানে সময়ের 99% সময়ে 5 মিলিয়ন ডলার এর ভিএআর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।