অভিযোজিত চলমান গড়গুলি কি আরও ভাল ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে?

মুভিং এভারেজ সক্রিয় ব্যবসায়ীদের একটি প্রিয় সরঞ্জাম। যাইহোক, যখন বাজারগুলি সংহত হয়, তখন এই সূচকটি বেশ কয়েকটি হুইপসো ব্যবসায়ের দিকে পরিচালিত করে, যার ফলে হতাশাজনক সিরিজ হ'ল হ'ল ছোট ছোট জয় এবং ক্ষতির। বিশ্লেষকরা সরল গড়ের গড় উন্নতির জন্য কয়েক দশক অতিবাহিত করেছেন।, আমরা এই প্রচেষ্টাগুলি তাকান এবং তাদের সন্ধান কার্যকর ট্রেডিং সরঞ্জামের দিকে পরিচালিত করেছে যে আবিষ্কার। (সরল গড়ের গড় ব্যাকগ্রাউন্ড পড়ার জন্য, সরল সরানো গড়গুলি ট্রেন্ডসকে আলাদা করে দেখুন ))

চলমান গড়ের পেশাদার এবং কনস

চলমান গড়ের অসুবিধাগুলি এবং অসুবিধাগুলি রবার্ট এডওয়ার্ডস এবং জন ম্যাগি স্টক ট্রেন্ডগুলির প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের প্রথম সংস্করণে সংক্ষিপ্তসার করেছিলেন, যখন তারা বলেছিলেন "এবং, এটি 1941 সালে ফিরে এসেছিল যে আমরা আনন্দের সাথে আবিষ্কারটি করেছি (যদিও আরও অনেকে তৈরি করেছিল) এটি আগে) যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ডেটা গড় হিসাবে… কেউ এক ধরণের স্বয়ংক্রিয় ট্রেন্ডলাইন তৈরি করতে পারে যা অবশ্যই ট্রেন্ডের পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করবে… এটি সত্য বলে মনে হওয়া প্রায় খুব ভাল বলে মনে হয়েছিল fact বাস্তবে এটি খুব বেশি ছিল সত্য হতে ভাল।"

সুবিধাগুলি ছাড়িয়ে যাওয়া অসুবিধাগুলির সাথে, এডওয়ার্ডস এবং ম্যাজি দ্রুত সৈকত বাংলো থেকে তাদের ব্যবসায়ের স্বপ্নটি ত্যাগ করেছিল। তবে তারা এই শব্দগুলি লেখার 60০ বছর পরেও অন্যরা একটি সাধারণ সরঞ্জাম আবিষ্কার করার চেষ্টা করে যা অনায়াসে বাজারের ধন-সম্পদ সরবরাহ করতে পারে।

সাধারণ সরানো গড় A

একটি সরল চলমান গড় গণনা করতে, পছন্দসই সময়ের জন্য মূল্য যুক্ত করুন এবং নির্বাচিত সময়সীমা দ্বারা ভাগ করুন। পাঁচ দিনের চলমান গড় সন্ধানের জন্য পাঁচটি সাম্প্রতিক বন্ধ হওয়া দামের সংমিশ্রণ করতে হবে এবং পাঁচটি দিয়ে বিভক্ত হওয়া প্রয়োজন।

যদি সর্বাধিক সাম্প্রতিকতমটি চলমান গড়ের উপরে থাকে তবে শেয়ারটি আপট্রেন্ড হিসাবে বিবেচিত হবে ow (আরও তথ্যের জন্য, আমাদের চলন্ত গড় টিউটোরিয়াল দেখুন))

এই প্রবণতা-সংজ্ঞায়িত সম্পত্তিটি ব্যবসায়ের সংকেত উত্পন্ন করতে গড়ের গড়ের পক্ষে সম্ভব করে। এর সর্বাধিক প্রয়োগে, ব্যবসায়ীরা যখন চলমান গড়ের উপরে চলে যায় এবং যখন দামগুলি এই লাইনটির নিচে চলে যায় তখন বিক্রয় করে। এটির মতো একটি পদ্ধতির প্রতি ব্যবসায়ীকে প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়ের ডানদিকে রাখার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, ডেটা মসৃণ করার সময়, চলমান গড়গুলি বাজারের ক্রিয়াকলাপের তুলনায় পিছিয়ে থাকবে এবং ব্যবসায়ী প্রায় সর্বদা সবচেয়ে বড় বিজয়ী ব্যবসায় এমনকি তাদের লাভের একটি বড় অংশ ফিরিয়ে দেবে।

সূচকীয় চলমান গড় Mov

বিশ্লেষকরা চলমান গড়ের ধারণাটি পছন্দ করেন বলে মনে করেন এবং এই ল্যাগের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি হ্রাস করার জন্য বহু বছর ব্যয় করেছেন। এই নতুনত্বগুলির মধ্যে একটি হ'ল এক্সফোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ)। এই পদ্ধতির সাম্প্রতিক তথ্যগুলিতে তুলনামূলকভাবে উচ্চতর ওজন নির্ধারিত হয় এবং ফলস্বরূপ এটি সাধারণ চলমান গড়ের তুলনায় দামের ক্রিয়াটির কাছাকাছি থাকে। তাত্পর্যপূর্ণ চলমান গড় গণনা করার সূত্রটি হ'ল:

$\begin{matrix} ইএমএ = (ওজন \times ঘনিষ্ঠ) + + ((1 - ওজন) \times EMAy) \\ কোথায়: \\ ওজন = বিশ্লেষক দ্বারা নির্বাচিত স্মুথ ধ্রুবক \end{matrix} \ শুরু {প্রান্তিককৃত} এবং \ টেক্সট {ইএমএ} = ( টেক্সট {ওজন} বার \ টেক্সট {বন্ধ}) + + ((1- \ টেক্সট {ওজন}) বার \ টেক্সট {EMAy)} \ & \ textbf {যেখানে:} \ & \ পাঠ্য ight ওজন} = \ পাঠ্য {বিশ্লেষক দ্বারা নির্বাচিত স্মুথিং ধ্রুবক} \ & \ পাঠ্য {ইএমএ} = \ পাঠ্য yesterday গতকাল থেকে on {শেষ {সারিবদ্ধ}$ EMA = (ওজন × বন্ধ) + ((1 1 ওজন) × EMAy) যেখানে: ওজন = বিশ্লেষক দ্বারা নির্বাচিত স্মুথিং ধ্রুবক

একটি সাধারণ ওজন মান 0.181, যা 20 দিনের সাধারণ চলমান গড়ের কাছাকাছি। আর একটি হ'ল 0.10, যা প্রায় 10-দিনের চলমান গড়।

যদিও এটি পিছনে হ্রাস করে, তাত্পর্যপূর্ণ চলমান গড় চলমান গড়ের সাথে অন্য কোনও সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়, এটি হ'ল ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য তাদের ব্যবহার বিপুল সংখ্যক লোকসানের ব্যবসায় হ্রাস পাবে। টেকনিক্যাল ট্রেডিং সিস্টেমগুলির নতুন ধারণাগুলিতে ওয়েলস ওয়াইল্ডার অনুমান করে যে বাজারগুলি কেবল সময়ের চতুর্থাংশ প্রবণতা থাকে। 75% অবধি ট্রেডিং অ্যাকশন সংকীর্ণ রেঞ্জের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যখন চলন্ত-গড় ক্রয়-বিক্রয় সংকেতগুলি বার বার উত্পন্ন হবে কারণ দামগুলি চলমান গড়ের উপরে এবং নীচে দ্রুত চলে যায়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য, বেশ কয়েকটি বিশ্লেষক EMA গণনার ওজন ফ্যাক্টরটি পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন। (আরও তথ্যের জন্য, দেখুন কীভাবে চলন্ত গড় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়? )

চলমান গড়কে বাজারের ক্রিয়ায় অভিযোজিত

চলমান গড়ের অসুবিধাগুলি মোকাবেলার একটি পদ্ধতি হ'ল ভারসাম্য অনুপাতকে অস্থিরতা অনুপাত দ্বারা গুণ করা। এটি করার অর্থ হ'ল চলমান গড়টি অস্থিতিশীল বাজারগুলিতে বর্তমান মূল্য থেকে আরও বেশি হবে। এটি বিজয়ীদের দৌড়াদৌড়ি করতে দেয়। যেহেতু একটি প্রবণতা শেষ হয় এবং দামগুলি একীভূত হয়, চলমান গড় বর্তমান বাজারের ক্রিয়াটির আরও কাছাকাছি চলে যায় এবং তাত্ত্বিকভাবে, ট্রেডারের প্রবণতাটি ব্যবসায়ের সময় বেশিরভাগ লাভকে ধরে রাখতে দেয়। অনুশীলনে, অস্থিরতা অনুপাতটি বলিঞ্জার ব্যান্ডউইথের মতো সূচক হতে পারে, যা সুপরিচিত বলিঞ্জার ব্যান্ডসের মধ্যে দূরত্ব পরিমাপ করে ® (এই সূচকটির আরও তথ্যের জন্য , বলিঞ্জার ব্যান্ডের মূল বিষয়গুলি দেখুন))

পেরি কাউফম্যান তার বই নিউ ট্রেডিং সিস্টেমস এবং মেথডে দক্ষতা অনুপাত (ইআর) এর উপর ভিত্তি করে ধ্রুবক সহ EMA সূত্রে "ওজন" পরিবর্তনশীলকে প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই সূচকটি ট্রেন্ডের শক্তি পরিমাপের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, -1.0 থেকে +1.0 পর্যন্ত একটি পরিসীমা মধ্যে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এটি একটি সাধারণ সূত্র দিয়ে গণনা করা হয়:

$\begin{matrix} ইআর = \frac{সময়ের জন্য মোট মূল্য পরিবর্তন}{প্রতিটি বারের জন্য পরম মূল্য পরিবর্তনের যোগফল} \\ কোথায়: \end{matrix} \ শুরু {সারিবদ্ধ} & \ পাঠ্য {ER} = \ \ frac { পাঠ্য period পিরিয়ডের জন্য মোট মূল্য পরিবর্তন}} { পাঠ্য {প্রতিটি বারের জন্য নিখুঁত মূল্য পরিবর্তনের যোগফল}} \ & \ টেক্সটবিএফ {যেখানে:} \ & \ পাঠ্য {ER} = \ \ পাঠ্য {দক্ষতা অনুপাত \ \ প্রান্ত {সারিবদ্ধ}$ ER = পিরিয়ডের জন্য প্রতিটি বারোটোটাল মূল্য পরিবর্তনের জন্য পরম মূল্য পরিবর্তনের যোগফল:

এমন একটি স্টক বিবেচনা করুন যা প্রতিদিন পাঁচ পয়েন্টের পরিসীমা নিয়ে থাকে এবং পাঁচ দিনের শেষে মোট 15 পয়েন্ট অর্জন করে। এটি 0.67 (15 পয়েন্ট wardর্ধ্বমুখী চলাচল মোট 25-পয়েন্ট সীমার দ্বারা বিভক্ত) এর ER এর ফলস্বরূপ। যদি এই স্টকটি 15 পয়েন্ট হ্রাস পায় তবে ER হবে -0.67। (পেরি কাউফম্যানের আরও ব্যবসায়ের পরামর্শের জন্য, উইন হারাতে পড়ুন, যা ব্যবসায়িক ক্ষতির সাথে লড়াইয়ের কৌশলগুলির রূপরেখা দেয়।)

একটি ট্রেন্ডের দক্ষতার মূলনীতিটি নির্ধারিত সময়কালে আপনি প্রতি ইউনিট মূল্য আন্দোলনের কতটা নির্দেশিক চলন (বা প্রবণতা) পান তার উপর ভিত্তি করে। +1.0 এর একটি ER নির্দেশ করে যে স্টকটি নিখুঁত আপট্রেন্ডে রয়েছে; -1.0 একটি নিখুঁত ডাউনট্রেন্ড উপস্থাপন করে। ব্যবহারিক বিবেচনায়, চূড়ান্ত খুব কমই পৌঁছেছে।

অভিযোজিত মুভিং এভারেজ (এএমএ) সন্ধানের জন্য এই সূচকটি প্রয়োগ করতে ব্যবসায়ীদের নিম্নলিখিত, বরং জটিল, সূত্রের সাহায্যে ওজন গণনা করতে হবে:

$\begin{matrix} সি = 2 \\ কোথায়: \\ SCF = দ্রুততম জন্য সূচকীয় ধ্রুবক \\ অনুমোদিত EMA (সাধারণত 2) \\ SCS = ধীরের জন্য ঘনিষ্ঠ ধ্রুবক \\ অনুমোদিত EMA (প্রায়শই 30) \end{matrix} \ শুরু {সারিবদ্ধ} & \ পাঠ্য {সি} = \ ^ {2 2} \ এবং \ পাঠ্যবইফ {যেখানে:} \ & \ পাঠ্য {এসসিএফ} = \ \ পাঠ্য the দ্রুততম} for & qu ক্বোয়াড \ কোয়াড \ \ \ পাঠ্য {ইএমএ অনুমোদিত (সাধারণত 2) \ \\ & \ পাঠ্য {এসসিএস} = \ \ পাঠ্য the ধীরতম for \\ & \ কোয়াড কোয়াড \ \ \ পাঠ্য for অনুমোদিত EMA অনুমোদিত (প্রায়শই 30)} \ & & \ পাঠ্য {ER} = \ \ পাঠ্য {দক্ষতার অনুপাত যা উপরে উল্লিখিত ছিল \ \ শেষ {সারিবদ্ধ}$ সি = 2 কোথাও: এসসিএফ = দ্রুততম ইএমএ মঞ্জুরিযোগ্য (সাধারণত 2) এসসিএস = ধীরতম ইএমএ মঞ্জুরিযোগ্য জন্য প্রেরণীয় ধ্রুবক (প্রায় 30)

সি এর মান তখন সাধারণ ওজন পরিবর্তকের পরিবর্তে EMA সূত্রে ব্যবহৃত হয়। যদিও হাতে হাতে গণনা করা শক্ত, অভিযোজিত চলমান গড় প্রায় সমস্ত ট্রেডিং সফ্টওয়্যার প্যাকেজগুলির একটি বিকল্প হিসাবে অন্তর্ভুক্ত। (EMA সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, দ্রুততর ওজনে চলমান গড়ের সন্ধান করুন )

চিত্র 1-এ একটি সরল চলমান গড় (লাল রেখা), একটি ঘৃণ্য চলন্ত গড় (নীল রেখা) এবং অভিযোজিত চলমান গড় (সবুজ রেখা) উদাহরণগুলি দেখানো হয়।

চিত্র 1: এএমএ সবুজ রঙে রয়েছে এবং এই চার্টের ডানদিকে প্রদর্শিত পরিসীমা-সীমাবদ্ধ ক্রিয়াকলাপে সর্বাধিক ডিগ্রি দেখায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, নীল রেখা হিসাবে দেখানো সূচকীয় চলমান গড় দামের ক্রিয়াটির সবচেয়ে কাছের। সরল চলমান গড়কে লাল রেখা হিসাবে দেখানো হয়।

চিত্রটিতে প্রদর্শিত তিনটি চলমান গড়গুলি বিভিন্ন সময়ে হুইপস ব্যবসার প্রবণ। চলমান গড়ের এই অপূর্ণতা এইভাবে দূর করা অসম্ভব।

উপসংহার

প্রযুক্তিগত বাজার সূচকের এনসাইক্লোপিডিয়ায় রবার্ট কলবি কয়েকশ প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম পরীক্ষা করেছেন। তিনি উপসংহারে বলেছিলেন, "যদিও অভিযোজিত চলমান গড় যথেষ্ট বৌদ্ধিক আবেদন সহ একটি আকর্ষণীয় নতুন ধারণা, তবে আমাদের প্রাথমিক পরীক্ষাগুলি এই আরও জটিল প্রবণতা স্মুথিং পদ্ধতির কোনও বাস্তব ব্যবহারিক সুবিধা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।" এর অর্থ এই নয় যে ব্যবসায়ীদের ধারণাটি উপেক্ষা করা উচিত। লাভজনক ট্রেডিং সিস্টেম বিকাশের জন্য এএমএ অন্যান্য সূচকের সাথে একত্রিত হতে পারে। (এই বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য, কেল্টনার চ্যানেলগুলি এবং দ্য চইকিন অসিলেটর আবিষ্কার করুন read

সবচেয়ে লাভজনক ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি খুঁজে পাওয়ার জন্য ইআরটি এককভাবে প্রবণতা সূচক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি উদাহরণ হিসাবে, 0.30 এর উপরে অনুপাতগুলি শক্তিশালী আপট্রেন্ডগুলি নির্দেশ করে এবং সম্ভাব্য ক্রয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। বিকল্পভাবে, যেহেতু চক্রের অস্থিরতা চলে আসে, সবচেয়ে কম দক্ষতার অনুপাতযুক্ত স্টকগুলি ব্রেকআউটের সুযোগ হিসাবে দেখা হতে পারে।

আরও তথ্যের জন্য , ওয়েটড মুভিং এভারেজের বুনিয়াদি দেখুন।

অভিযোজিত চলমান গড়গুলি কি আরও ভাল ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে?

সম্পাদকের পছন্দ