মডেল ঝুঁকি সংজ্ঞা

মডেল রিস্ক কি?

মডেল ঝুঁকি হ'ল এমন এক ধরণের ঝুঁকি যা যখন আর্থিক সংস্থাগুলি যেমন ফার্মের বাজার ঝুঁকি বা মান লেনদেনের মতো পরিমাণগত তথ্য পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় এবং মডেল ব্যর্থ হয় বা অপ্রতুলভাবে সম্পাদন করে এবং ফার্মের জন্য প্রতিকূল ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে।

একটি মডেল হ'ল একটি সিস্টেম, পরিমাণগত পদ্ধতি, বা পদ্ধতির যা অনুমান এবং অর্থনৈতিক, পরিসংখ্যানগত, গাণিতিক, বা আর্থিক তত্ত্ব এবং কৌশলগত উপর নির্ভর করে ডাটা ইনপুট প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমাণগত-অনুমানের ধরণের আউটপুট।

কী Takeaways

• মডেল ঝুঁকি উপস্থিত থাকে যখনই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অপ্রতুলভাবে সঠিক মডেল ব্যবহার করা হয়। মডেল ঝুঁকি খারাপ স্পেসিফিকেশন, প্রোগ্রামিং বা প্রযুক্তিগত ত্রুটিগুলি, বা ডেটা বা ক্যালিব্রেশন ত্রুটিযুক্ত মডেল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে পারে model মডেল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মডেল ঝুঁকি হ্রাস করা যায় যেমন পরীক্ষার, প্রশাসনের নীতি এবং স্বতন্ত্র পর্যালোচনা।

মডেল রিস্কটি কীভাবে ব্যবহৃত হয়

মডেল ঝুঁকি অপারেশনাল ঝুঁকির একটি উপসেট হিসাবে বিবেচিত হয়, কারণ মডেল ঝুঁকি বেশিরভাগ সেই ফার্মকে প্রভাবিত করে যা মডেল তৈরি করে এবং ব্যবহার করে। ব্যবসায়ী বা অন্যান্য বিনিয়োগকারী যারা প্রদত্ত মডেল ব্যবহার করেন তারা এর অনুমান এবং সীমাবদ্ধতাগুলি পুরোপুরি বুঝতে পারবেন না, যা মডেলটির নিজস্বতা এবং প্রয়োগকে সীমাবদ্ধ করে।

আর্থিক সংস্থাগুলিতে, মডেল ঝুঁকি আর্থিক সিকিওরিটির মূল্যায়নের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে, তবে এটি অন্যান্য শিল্পেরও একটি কারণ। কোনও আদর্শ অনুমান, প্রোগ্রামিং বা প্রযুক্তিগত ত্রুটি এবং অন্যান্য কারণে যে কোনও দুর্বল ফলাফলের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় কোনও বিমান যাত্রী সন্ত্রাসবাদী হওয়ার সম্ভাবনা বা প্রতারণামূলক ক্রেডিট কার্ডের লেনদেনের সম্ভাবনাটি ভুলভাবে অনুমান করতে পারে।

মডেল রিস্কের ধারণাটি আপনাকে কী বলে?

যে কোনও মডেল বাস্তবতার একটি সরলিকৃত সংস্করণ এবং কোনও সরলকরণের সাথে, এমন কিছু ঝুঁকি রয়েছে যে কোনও কিছুর জন্য দায়বদ্ধ হতে ব্যর্থ হবে। একটি মডেল বিকাশ করার জন্য অনুমান এবং মডেল ইনপুট ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। কম্পিউটার মডেল, সফ্টওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন এবং নতুন ধরণের আর্থিক সিকিওরিটির ক্ষেত্রে অগ্রগতির পদক্ষেপে বিগত দশকগুলিতে আর্থিক মডেলগুলির ব্যবহার খুব প্রচলিত হয়েছে।

কিছু সংস্থা, যেমন ব্যাংক, একটি মডেল ঝুঁকি অফিসার নিয়োগ করে একটি আর্থিক মডেল ঝুঁকি কর্মসূচী প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে, মডেল ঝুঁকির সমস্যার কারণে ব্যাংকটির আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা হ্রাস করার লক্ষ্যে। প্রোগ্রামটির উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে মডেল গভর্নমেন্ট এবং নীতি প্রতিষ্ঠা করা, চলমান ভিত্তিতে আর্থিক মডেলগুলি বিকাশ, পরীক্ষা, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা করবে এমন ব্যক্তিদের ভূমিকা ও দায়িত্ব অর্পণ।

মডেল ঝুঁকি উদাহরণ

1998 সালে লং টার্ম ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট (এলটিসিএম) পরাজয় মডেল ঝুঁকির জন্য দায়ী করা হয়েছিল। এমতাবস্থায়, এলটিসিএমের নিযুক্ত নিয়োগের উচ্চতর ব্যবসায়ের কৌশলটির কারণে ফার্মের কম্পিউটার মডেলগুলিতে একটি ছোট্ট ত্রুটি বেশ কয়েকটি আকারের আকারে বড় হয়েছিল। এলটিসিএম বিখ্যাতভাবে অর্থনীতিতে দুটি নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী ছিল, তবে ফার্মটি তার আর্থিক মডেলটির কারণে নির্দিষ্ট বাজারের পরিবেশে ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল imp

প্রায় 15 বছর পরে জেপি মরগান চেজ (জেপিএম) একটি ভিআর মডেল থেকে প্রচুর ট্রেডিং লোকসানের মুখোমুখি হয়েছিল যার সূত্র এবং অপারেশন ত্রুটি রয়েছে contained ২০১২ সালে, সিইও জাইম ডিমনের ঘোষিত "টেম্পেস্ট ইন দ্য টেপোট" এর সিন্থেটিক ক্রেডিট পোর্টফোলিও (এসসিপি) এর ব্যবসায় ভুল হয়ে যাওয়ার কারণে $ 6.2 বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হিসাবে দেখা গেছে।

একজন ব্যবসায়ী বৃহত্তর ডেরিভেটিভ পজিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা সেই সময় উপস্থিত থাকা ভিআর মডেল দ্বারা পতাকাঙ্কিত ছিল। প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ব্যাংকের প্রধান বিনিয়োগ কর্মকর্তা ভিআর মডেলটিতে সামঞ্জস্য করেছেন তবে মডেলটিতে একটি স্প্রেডশিট ত্রুটির কারণে, ট্রেডিং লোকসানগুলি মডেলটির কোনও সতর্কতা সংকেত ছাড়াই পাইল করতে দেওয়া হয়েছিল।