ওমেগা সংজ্ঞা

ওমেগা কী?

ওমেগা বিকল্প মূল্যের একটি পরিমাপ, বিকল্প গ্রীকদের মতো যা বিকল্পের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিজেই পরিমাপ করে। ওমেগা অন্তর্নিহিত মূল্যের শতাংশের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনও বিকল্পের মানের শতাংশ পরিবর্তনের পরিমাপ করে। এইভাবে, এটি একটি বিকল্প অবস্থানের লাভের পরিমাপ করে।

সূত্রটি নিম্নরূপ:

V = ভিটিতে স্পেরেন্ট পরিবর্তনের শতকরা পরিবর্তন যেখানে: ভি = অপশনগুলির দাম = অন্তর্নিহিত দাম

ওমেগা হ'ল বিকল্প দামের তৃতীয় ডেরাইভেটিভ এবং গামা থেকে প্রাপ্ত। এটি স্থিতিস্থাপকতা হিসাবেও পরিচিত।

কী Takeaways

• বিকল্প দামের তৃতীয় ডেরাইভেটিভ, ওমেগা কোনও বিকল্পের লিভারেজের প্রভাবটি পরিমাপ করে option ওমেগা সর্বদা বিকল্প গ্রিকগুলির মধ্যে উল্লেখ করা হয় না his এই পরিবর্তনশীলটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিকল্প বাজার নির্মাতারা বা অন্যান্য পরিশীলিত, উচ্চ-ভলিউম বিকল্প ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

ওমেগা কীভাবে কাজ করে

ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন কারণে বিকল্পগুলি ব্যবহার করে তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হল লিভারেজ। একটি কল বিকল্পে একটি ছোট বিনিয়োগ, উদাহরণস্বরূপ, ব্যবসায়ীকে অন্তর্নিহিত সুরক্ষার বৃহত্তর ডলারের মান নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়। অন্য কথায়, চুক্তির জন্য $ 25.00 বা 250 ডলারে কল অপশন ট্রেডিং 5, 000 এর মূল্যের সাথে শেয়ারের প্রতি 50 ডলারে 100 শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ধারকের অধিকার রয়েছে, তবে বাধ্যবাধকতা নয়, একটি নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট দামে (স্ট্রাইক প্রাইসে) 100 টি শেয়ার কেনার।

কার্যকারিতা লাভের জন্য, ধরে নিন ফোর্ড মোটর কো। শেয়ার একটি নির্দিষ্ট সময়কালে 7% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সময়ে একটি ফোর্ড কল বিকল্প 3% বৃদ্ধি পেয়েছে। কল বিকল্পের ওমেগা 3 ÷ 7 বা 0.43। এটি বোঝায় যে প্রতি 1% ফোর্ড স্টক চালনার জন্য, কল বিকল্পটি 0.43% স্থানান্তরিত হবে।

বিকল্প গ্রীক

ওমেগা দুটি স্ট্যান্ডার্ড বিকল্প গ্রীক, ডেল্টা এবং গ্যামার উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। এই মেট্রিকের সেটটি একটি বিকল্পের চুক্তির ঝুঁকি এবং বিভিন্ন ভেরিয়েবলের সাথে সম্মানের সাথে পুরষ্কারের ধারণা দেয়। গ্রীকরা হ'ল সবচেয়ে সাধারণ বিকল্প:

ডেল্টা (Δ): অন্তর্নিহিত মূল্যের পরিবর্তনে সম্মানের সাথে বিকল্পের মান পরিবর্তন করুন।

থিটা (Θ): মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার সময় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিকল্পের মান পরিবর্তন করুন।

রো (ρ): ঝুঁকিমুক্ত সুদের হারের ক্ষেত্রে সম্মানের সাথে বিকল্পের মান পরিবর্তন করুন।

ওমেগা (Ω): অন্তর্নিহিত মূল্যে শতকরা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিকল্প দামের শতকরা পরিবর্তন।

ভেগা (ভি): অন্তর্নিহিত অস্থিরতার পরিবর্তনে সম্মানের সাথে বিকল্প মানটিতে পরিবর্তন। (ভেগা কোনও গ্রীক বর্ণের নাম নয়))

আর একটি সাধারণ গ্রীক হ'ল দ্বিতীয়-আদেশের পরিবর্তনশীল, গামা (del): ব-দ্বীপের ডেরিভেটিভ, এটি অন্তর্নিহিত মূল্যের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব-দ্বীপের পরিবর্তনকে মাপ দেয় measures

ডেল্টার সাথে সম্পর্ক

কোনও বিকল্পের গামা তার ব-দ্বীপের পরিবর্তনের হার এবং এটি ব-দ্বীপের বদ্বীপ বলা যেতে পারে।

ওমেগা সমীকরণটিও প্রকাশ করা যেতে পারে:

$\Omega =\frac{\partial \mathrm{ভী}}{\partial \mathrm{এস}}\times \frac{\mathrm{এস}}{\mathrm{ভী}}$ Ω = ∂S∂V × বনাম

দেওয়া হয়েছে যে ব-দ্বীপের সমীকরণটি হ'ল:

$\Delta =\frac{\partial \mathrm{ভী}}{\partial \mathrm{এস}}$ Δ = ∂S∂V

ওমেগা ব-দ্বীপের শর্তে প্রকাশ করা যেতে পারে:

$\Omega =\Delta \times \frac{\mathrm{এস}}{\mathrm{ভী}}$ Ω = Δ × বনাম