আর

আর-স্কোয়ার কি?

আর-স্কোয়ার্ড (আর ²) হ'ল একটি পরিসংখ্যানগত পরিমাপ যা একটি নির্ভরশীল ভেরিয়েবলের জন্য বৈকল্পিকের অনুপাতকে উপস্থাপন করে যা একটি রিগ্রেশন মডেলটিতে একটি স্বাধীন ভেরিয়েবল বা ভেরিয়েবল দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। পারস্পরিক সম্পর্ক একটি স্বতন্ত্র এবং নির্ভরশীল ভেরিয়েবলের মধ্যে সম্পর্কের শক্তিকে ব্যাখ্যা করে, আর-স্কোয়ার্ড ব্যাখ্যা করে যে একটি ভেরিয়েবলের বৈকল্পিকতা কীভাবে দ্বিতীয় ভেরিয়েবলের বৈকল্পিকতা ব্যাখ্যা করে। সুতরাং, যদি কোনও মডেলের আর ^{2 টি} 0.50 হয়, তবে পর্যবেক্ষণের পরিবর্তনের প্রায় অর্ধেকটি মডেলের ইনপুটগুলি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, আর-স্কোয়ার্ডকে সাধারণত তহবিলের শতাংশ বা সুরক্ষার চলনের শতাংশ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয় যা একটি বেঞ্চমার্ক সূচকের আন্দোলনের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বন্ড সূচক বনাম স্থির-আয়ের সুরক্ষার জন্য আর-স্কোয়ারগুলি সূচকটির মূল্য আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের অনুমানযোগ্য দামের চলাচলের নিরাপত্তার অনুপাত চিহ্নিত করে। এটি স্ট্যান্ড বনাম এস অ্যান্ড পি 500 সূচক বা অন্য কোনও প্রাসঙ্গিক সূচকে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এটি সংকল্পের সহগ হিসাবেও পরিচিত হতে পারে।

আর-স্কোয়ারডের সূত্র

আর 2 = 1 − মোট ভেরিয়েশন এক্সপ্লাইন্ড ভেরিয়েশন

কী Takeaways

• আর-স্কোয়ার্ড ফিটের একটি পরিসংখ্যানগত পরিমাপ যা নির্ভর করে যে নির্ভরশীল ভেরিয়েবলের কততম প্রকারভেদকে একটি রিগ্রেশন মডেলে স্বতন্ত্র ভেরিয়েবল (গুলি) দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় invest বিনিয়োগে, আর-স্কোয়ার্ড সাধারণত তহবিল বা সুরক্ষার চলনের শতাংশ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয় এটি একটি বেঞ্চমার্ক সূচকের গতিবিধির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 100% এর আর-স্কোয়ারের অর্থ হল কোনও সুরক্ষার (বা অন্যান্য নির্ভরশীল ভেরিয়েবল) সমস্ত গতিবিধি সূচকের (বা আপনার আগ্রহী স্বাধীন ভেরিয়েবল) গুলি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হয় ভিতরে).

আর-স্কোয়ার গণনা করা হচ্ছে

আর-স্কোয়ারের আসল গণনার জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ প্রয়োজন। এর মধ্যে নির্ভরশীল এবং স্বতন্ত্র ভেরিয়েবলের ডেটা পয়েন্ট (পর্যবেক্ষণ) নেওয়া এবং প্রায়শই রিগ্রেশন মডেল থেকে সেরা ফিটের লাইন সন্ধান করা অন্তর্ভুক্ত। সেখান থেকে আপনি পূর্বাভাসিত মানগুলি গণনা করবেন, আসল মানগুলি বিয়োগ করবেন এবং ফলাফলগুলি বর্গাবেন। এটি স্কোয়ার ত্রুটির একটি তালিকা জোগায়, যা সংক্ষিপ্ত করে এবং ব্যাখ্যা করা বৈকল্পিকের সমান হয়।

মোট বৈকল্পিক গণনা করতে, আপনি পূর্বাভাসিত মানগুলি থেকে গড় আসল মান বিয়োগ করবেন, ফলাফলগুলি বর্গাকার এবং তাদের যোগফল দেবেন। সেখান থেকে, ত্রুটির প্রথম যোগফলকে দ্বিতীয় সমষ্টি (সম্পূর্ণ বৈকল্পিক) দ্বারা ভাগ করুন, ফলাফলটি একটি থেকে বিয়োগ করুন এবং আপনার আর-স্কোয়ার রয়েছে have

আর-স্কোয়ারড

আর-স্কোয়ার্ড আপনাকে কী বলে?

আর-স্কোয়ার মানগুলি 0 থেকে 1 এর মধ্যে থাকে এবং সাধারণত 0% থেকে 100% হিসাবে শতাংশ হিসাবে বর্ণনা করা হয়। ১০০% এর একটি আর-স্কোয়ারের অর্থ হ'ল সুরক্ষার সমস্ত গতিবিধির (বা অন্য নির্ভরশীল ভেরিয়েবল) সূচকের (বা আপনার আগ্রহী স্বাধীন ভেরিয়েবল) গুলি দ্বারা চলমানগুলির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হয়।

বিনিয়োগে, 85% থেকে 100% এর মধ্যে একটি উচ্চ আর-স্কোয়ার্ড সূচকটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তুলনামূলকভাবে স্টক বা তহবিলের কর্মক্ষমতা নির্দেশ করে। কম আর-স্কোয়ারযুক্ত একটি তহবিল, 70% বা তারও কম সময়ে, নির্দেশ করে যে সুরক্ষা সাধারণত সূচকের চলন অনুসরণ করে না। একটি উচ্চতর আর-স্কোয়ার মান আরও দরকারী বিটা চিত্র নির্দেশ করবে indicate উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও স্টক বা তহবিলের আর-স্কোয়ার্ড মান 100% এর কাছাকাছি থাকে তবে 1 এর নীচে বিটা থাকে তবে এটি সম্ভবত উচ্চতর ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন সরবরাহ করে offering

আর-স্কোয়ার এবং অ্যাডজাস্টেড আর-স্কোয়ারের মধ্যে পার্থক্য

আর-স্কোয়ার্ড কেবল একটি ব্যাখ্যামূলক ভেরিয়েবল সহ একটি সাধারণ লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল হিসাবে লক্ষ্য হিসাবে কাজ করে। বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র ভেরিয়েবল নিয়ে গঠিত একাধিক রিগ্রেশন সহ, আর-স্কোয়ার্ডটি সামঞ্জস্য করতে হবে। সমন্বিত আর-স্কোয়ারটি রিগ্রেশন মডেলগুলির বর্ণনামূলক শক্তির সাথে তুলনা করে যা বিভিন্ন সংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণীকারীকে অন্তর্ভুক্ত করে। কোনও মডেলে যুক্ত প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী আর-স্কোয়ার বাড়ায় এবং কখনই তা হ্রাস করে না। সুতরাং, আরও শর্তাবলী সহ একটি মডেল কেবল আরও শর্তাবলী রয়েছে তার জন্য এটি আরও ভাল ফিট বলে মনে হতে পারে, যখন অ্যাডজাস্ট করা আর-স্কোয়ার্ড ভেরিয়েবল সংযোজনের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয় এবং কেবল নতুন পদটি কী হবে তার উপরে মডেলটিকে বাড়িয়ে তোলে সম্ভাবনার দ্বারা প্রাপ্ত হয় এবং যখন কোনও ভবিষ্যদ্বাণী সুযোগের দ্বারা পূর্বাভাস দেওয়া হয় তার চেয়ে কম মডেল বাড়ায়। একটি অত্যধিক মানানসই অবস্থায়, আর-স্কোয়ারের একটি ভুল উচ্চ মানের, যা পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস করে, প্রাপ্ত হয়। এটি অ্যাডজাস্টেড আর-স্কোয়ারের ক্ষেত্রে নয়।

যদিও স্ট্যান্ডার্ড আর-স্কোয়ারটি দুটি বা মডেলের বিভিন্ন মডেলের সদ্ব্যবহারের তুলনা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, অ্যাডজাস্টেড আর-স্কোয়ারটি ননলাইনার মডেল বা একাধিক লিনিয়ার রিগ্রেশনগুলির তুলনা করার জন্য ভাল মেট্রিক নয়।

আর-স্কোয়ার এবং বিটার মধ্যে পার্থক্য

বিটা এবং আর-স্কোয়ার দুটি সম্পর্কিত, তবে আলাদা, পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যবস্থা তবে বিটা আপেক্ষিক ঝুঁকির এক পরিমাপ। একটি উচ্চ আর-স্কোয়ারযুক্ত মিউচুয়াল তহবিল একটি বেঞ্চমার্কের সাথে খুব বেশি সংযোগ দেয়। যদি বিটাও বেশি থাকে তবে এটি বেঞ্চমার্কের চেয়ে বেশি আয় করতে পারে, বিশেষত ষাঁড়ের বাজারগুলিতে। আর-স্কোয়ার পরিমাপ করে যে সম্পত্তির দামের প্রতিটি পরিবর্তন কতটা ঘনিষ্ঠভাবে একটি মানদণ্ডের সাথে সম্পর্কিত। এই মূল্য পরিবর্তনগুলি কোনও বেঞ্চমার্কের সাথে সম্পর্কিত বিটা পরিমাপ করে। একসাথে ব্যবহৃত, আর-স্কোয়ার এবং বিটা বিনিয়োগকারীদের সম্পদ পরিচালকদের পারফরম্যান্সের পুরো চিত্র দেয়। ঠিক ১.০ এর বিটার অর্থ সম্পদটির ঝুঁকি (অস্থিরতা) এর মানদণ্ডের মতো। মূলত, আর-স্কোয়ার্ড সিকিওরিটির বিটগুলির ব্যবহারিক ব্যবহার এবং বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য একটি পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ কৌশল।

আর-স্কোয়ারের সীমাবদ্ধতা

আর-স্কোয়ার্ড আপনাকে একটি স্বাধীন ভেরিয়েবলের গতিবিধির উপর নির্ভর করে নির্ভরশীল ভেরিয়েবলের নড়াচড়ার মধ্যে সম্পর্কের একটি অনুমান দেবে। এটি আপনার নির্বাচিত মডেলটি ভাল বা খারাপ কিনা তা আপনাকে জানায় না বা এটি ডেটা এবং পূর্বাভাস পক্ষপাতদুষ্ট কিনা তা আপনাকে জানায় না। একটি উচ্চ বা নিম্ন আর-স্কোয়ার অগত্যা ভাল বা খারাপ নয়, কারণ এটি মডেলের নির্ভরযোগ্যতা প্রকাশ করে না, বা আপনি সঠিক প্রতিরোধকে বেছে নিয়েছেন কিনা। আপনি একটি ভাল মডেলের জন্য কম আর-স্কোয়ার্ড পেতে পারেন, বা খুব কম লাগানো মডেলের জন্য একটি উচ্চ আর-স্কোয়ার পেতে পারেন এবং তদ্বিপরীত।