স্টোকাস্টিক মডেলিং কী?
স্টোকাস্টিক মডেলিং হ'ল ফিনান্সিয়াল মডেল যা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। এই ধরণের মডেলিং এলোমেলো ভেরিয়েবলগুলি ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ফলাফলের সম্ভাবনার পূর্বাভাস দেয়।
স্টোচাস্টিক মডেলিং ডেটা উপস্থাপন করে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে এমন ফলাফলগুলি যা অনিশ্চয়তা বা এলোমেলোতার নির্দিষ্ট স্তরের জন্য হয়ে থাকে। অনেক শিল্পের সংস্থাগুলি তাদের ব্যবসায়ের চর্চা উন্নত করতে এবং লাভ বৃদ্ধি করতে স্টোকাস্টিক মডেলিং নিয়োগ করতে পারে। আর্থিক পরিষেবা খাতে পরিকল্পনাকারী, বিশ্লেষক এবং পোর্টফোলিও পরিচালকরা তাদের সম্পদ এবং দায়বদ্ধতাগুলি পরিচালনা করতে এবং তাদের পোর্টফোলিওগুলি অনুকূলিত করতে স্টোকাস্টিক মডেলিং ব্যবহার করেন।
স্টোকাস্টিক মডেলিং বোঝা: কনস্ট্যান্ট ভার্সেস পরিবর্তনশীল
স্টোকাস্টিক মডেলিংয়ের ধারণাটি বোঝার জন্য, এটি এর বিপরীত, ডিটারনিস্টিক মডেলিংয়ের সাথে তুলনা করতে সহায়তা করে।
নির্ধারিত মডেলিং ধ্রুবক ফলাফল উত্পাদন করে
নির্ধারিত মডেলিং আপনাকে নির্দিষ্ট সেট ইনপুটগুলির জন্য একই সঠিক ফলাফল দেয়, আপনি যতবার মডেলটি পুনরায় গণনা করেন না কেন। এখানে, গাণিতিক বৈশিষ্ট্যগুলি জানা যায়। এগুলির কোনওটি এলোমেলো নয় এবং নির্দিষ্ট মানগুলির একটি মাত্র সেট এবং সমস্যার একটি মাত্র উত্তর বা সমাধান রয়েছে। একটি নির্মল মডেল সহ, অনিশ্চিত কারণগুলি মডেলের বাহ্যিক।
স্টোকাস্টিক মডেলিং পরিবর্তনযোগ্য ফলাফল উত্পাদন করে
অন্যদিকে স্টোকাস্টিক মডেলিং সহজাতভাবে এলোমেলো এবং অনিশ্চিত কারণগুলি মডেলটিতে অন্তর্নির্মিত। মডেলটি বিভিন্ন উত্তর, অনুমান এবং ফলাফলগুলি তৈরি করে - যেমন একটি জটিল গণিত সমস্যার ক্ষেত্রে ভেরিয়েবল যুক্ত করা the সমাধানের বিভিন্ন প্রভাব দেখতে। একই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সময়ে পুনরাবৃত্তি করা হয়।
স্টোকাস্টিক মডেলিং কে ব্যবহার করে?
স্টোকাস্টিক মডেলিং বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বীমা শিল্প স্টোকাস্টিক মডেলিংয়ের উপর নির্ভর করে যে ভবিষ্যতে কোম্পানির ব্যালান্স শিটগুলি একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টে কীভাবে দেখবে। স্টোকাস্টিক মডেলিংয়ের উপর নির্ভর করে এমন অন্যান্য সেক্টর, শিল্প এবং শাখাগুলির মধ্যে স্টক বিনিয়োগ, পরিসংখ্যান, ভাষাতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান এবং কোয়ান্টাম ফিজিক্স অন্তর্ভুক্ত।
একটি স্টোকাস্টিক মডেল বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ফলাফল আনতে র্যান্ডম ভেরিয়েবলকে অন্তর্ভুক্ত করে।
আর্থিক পরিষেবাগুলিতে স্টোকাস্টিক মডেলিংয়ের একটি উদাহরণ
বিনিয়োগ শিল্পে এটি কীভাবে ব্যবহৃত হয়
স্টোচাস্টিক বিনিয়োগের মডেলগুলি সময়ের সাথে সাথে দামের বিভিন্নতা, সম্পদের উপর রিটার্ন (আরওএ) এবং সম্পদ শ্রেণি যেমন বন্ড এবং স্টকগুলি পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করে। মন্টে কার্লো সিমুলেশন স্টোকাস্টিক মডেলের একটি উদাহরণ; এটি পৃথক স্টক রিটার্নগুলির সম্ভাব্যতা বিতরণের ভিত্তিতে একটি পোর্টফোলিও কীভাবে সম্পাদন করতে পারে তা অনুকরণ করতে পারে। স্টোচাস্টিক বিনিয়োগের মডেলগুলি একক-সম্পদ বা মাল্টি-অ্যাসেট মডেল হতে পারে এবং আর্থিক পরিকল্পনার জন্য, সম্পদ-দায়-দায়-ব্যবস্থাপনা (এএলএম) বা সম্পদ বরাদ্দের অনুকূলকরণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে; এগুলি বাস্তব কাজের জন্যও ব্যবহৃত হয়।
আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি মূল সরঞ্জাম
ফিনান্সে স্টোকাস্টিক মডেলিংয়ের তাত্পর্য ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। বিনিয়োগের যানবাহনগুলি বেছে নেওয়ার সময়, একাধিক কারণ এবং শর্তে বিভিন্ন ফলাফল দেখতে সক্ষম হওয়া সমালোচিত। কিছু শিল্পে, কোনও সংস্থার সাফল্য বা মৃত্যু এটি এমনকি তার উপর চাপিয়ে দিতে পারে।
বিনিয়োগের চির-পরিবর্তিত বিশ্বে, নতুন পরিবর্তনশীল যে কোনও সময় কার্যকর হতে পারে, যা স্টক বাছাইকারীদের সিদ্ধান্তগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। সুতরাং, ফিনান্স পেশাদাররা প্রায়শই কয়েকশো বা হাজার হাজার বার স্টোকাস্টিক মডেলগুলি চালান, যা লক্ষ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্য অসংখ্য সম্ভাব্য সমাধানগুলি লাভ করে।
