স্ট্রেস টেস্টিং কী?
স্ট্রেস টেস্টিং এমন একটি কম্পিউটার সিমুলেশন কৌশল যা সম্ভাব্য ভবিষ্যতের আর্থিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংস্থাগুলি এবং বিনিয়োগের পোর্টফোলিওগুলির পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর্থিক পরীক্ষার দ্বারা বিনিয়োগের ঝুঁকি এবং সম্পদের যথাযথতা এবং সেইসাথে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া এবং নিয়ন্ত্রণগুলি মূল্যায়নে সহায়তা করতে এ জাতীয় পরীক্ষার প্রথাগতভাবে ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, নিয়ন্ত্রকদের আর্থিক মূলধন ও অন্যান্য সম্পদ পর্যাপ্ত রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য স্ট্রেস টেস্ট চালানোর জন্য আর্থিক সংস্থাগুলিরও প্রয়োজন ছিল।
কী Takeaways
- স্ট্রেস টেস্টিং হ'ল এক্ষেত্রে কম্পিউটার-সিমুলেটেড প্রযুক্তি যা কীভাবে কঠোর অর্থনৈতিক পরিস্থিতিগুলিতে ব্যাংক এবং বিনিয়োগের পোর্টফোলিওগুলি ভাড়া দেয়। স্ট্রেস টেস্টিং বিনিয়োগের ঝুঁকি এবং সম্পদের যথাযথতা এবং সেইসাথে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া এবং নিয়ন্ত্রণগুলি মূল্যায়নে সহায়তা করতে সহায়তা করে e বিভিন্ন স্ট্রেস-টেস্টের পরিস্থিতি এবং মূলধন এবং ঝুঁকি পরিচালনার জন্য তাদের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে প্রতিবেদন করে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য স্ট্রেস টেস্টিং
যে সংস্থাগুলি সম্পদ এবং বিনিয়োগ পরিচালনা করে তারা সাধারণত পোর্টফোলিও ঝুঁকি নির্ধারণের জন্য স্ট্রেস টেস্টিং ব্যবহার করে, তারপরে সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় হেজিংয়ের কৌশল নির্ধারণ করে। বিশেষত, তাদের পোর্টফোলিও পরিচালকদের অভ্যন্তরীণ মালিকানাধীন স্ট্রেস-টেস্টিং প্রোগ্রামগুলি ব্যবহার করে যে তারা যে সম্পদগুলি পরিচালনা করে তা নির্দিষ্টভাবে বাজারের উপস্থিতি এবং বাহ্যিক ইভেন্টগুলিকে কতটা আবহাওয়া করতে পারে evalu
সম্পদ এবং দায় ম্যাচিং স্ট্রেস টেস্টগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এমন সংস্থাগুলিও যেগুলি নিশ্চিত করতে চান যে তাদের যথাযথ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং পদ্ধতি যথাযথ রয়েছে। অবসর ও বীমা পোর্টফোলিওগুলি নগদ প্রবাহ, অর্থ প্রদানের স্তর এবং অন্যান্য ব্যবস্থাগুলি সুসংগতভাবে হয় কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য প্রায়শই চাপ-পরীক্ষা করা হয়।
নিয়ন্ত্রক স্ট্রেস টেস্টিং
২০০৮ সালের আর্থিক সঙ্কটের পরে, আর্থিক শিল্পের জন্য নিয়ন্ত্রক রিপোর্টিং - বিশেষত ব্যাংকের জন্য - স্ট্রেস টেস্টিং এবং মূলধন পর্যাপ্ততার উপর বিস্তৃত ফোকাসের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছিল, মূলত ২০১০ সালের ডড-ফ্র্যাঙ্ক আইনের কারণে।
২০১১ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন বিধিবিধানগুলির জন্য ব্যাংকিং শিল্পের দ্বারা বিস্তৃত মূলধন বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা (সিসিএআর) ডকুমেন্টেশন জমা দেওয়া দরকার। এই বিধিমালাগুলির জন্য ব্যাংকগুলি মূলধন পরিচালনার জন্য তাদের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে প্রতিবেদন করা এবং বিভিন্ন স্ট্রেস-টেস্ট পরিস্থিতি সম্পাদনের প্রয়োজন।
সিসিএআর রিপোর্টিংয়ের পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংকগুলি আর্থিক স্থিতিশীলতা বোর্ড দ্বারা ব্যর্থ হওয়া খুব বড় বলে মনে করেছে — সাধারণত যারা ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদ রয়েছে তাদের অবশ্যই দেউলিয়া অবস্থার পরিকল্পনার জন্য স্ট্রেস-টেস্ট রিপোর্টিং সরবরাহ করতে হবে। 2018 সালে এই ব্যাংকগুলির সর্বাধিক সাম্প্রতিক প্রতিবেদন পর্যালোচনাতে, 22 টি আন্তর্জাতিক ব্যাংক এবং যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত আটটি -কে ব্যর্থ-ব্যর্থ হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে।
বর্তমানে, বেসেল তৃতীয়টি বৈশ্বিক ব্যাংকগুলির জন্য কার্যকর হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার মতো, এই আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সংকট পরিস্থিতির জন্য ব্যাংকগুলির মূলধন স্তরগুলির ডকুমেন্টেশন এবং স্ট্রেস টেস্টের প্রশাসনের প্রয়োজন।
স্ট্রেস টেস্টিংয়ের মধ্যে সংস্থাগুলি এবং বিনিয়োগের পোর্টফোলিওগুলিতে লুকানো দুর্বলতা চিহ্নিত করার জন্য কম্পিউটার সিমুলেশনগুলি চালানো জড়িত যা তারা প্রতিকূল ঘটনাগুলি এবং বাজারের পরিস্থিতি কতটা ভাল আবহাওয়া করতে পারে তা মূল্যায়নের জন্য।
স্ট্রেস টেস্টিংয়ের প্রকারগুলি
স্ট্রেস টেস্টিংয়ে লুকানো দুর্বলতা চিহ্নিত করতে চলমান সিমুলেশন জড়িত। ব্যবসায়িক কৌশল এবং কর্পোরেট পরিচালনা সম্পর্কে সাহিত্য এই অনুশীলনের কয়েকটি পদ্ধতির চিহ্নিত করে। সর্বাধিক জনপ্রিয়গুলির মধ্যে হ'ল স্টাইলাইজড দৃশ্যাবলী, হাইপোথিটিক্যালস এবং historicalতিহাসিক পরিস্থিতি।
Historicalতিহাসিক দৃশ্যে, ব্যবসায় — বা সম্পদ শ্রেণি, পোর্টফোলিও বা স্বতন্ত্র বিনিয়োগ a একটি পূর্ববর্তী সংকটের ভিত্তিতে একটি সিমুলেশন দিয়ে চালিত হয়। Historicalতিহাসিক সঙ্কটের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে ১৯৮7 সালের অক্টোবরের শেয়ার বাজার ক্রাশ, ১৯৯। সালের এশিয়ান সংকট এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে ফেটে আসা টেক বুদবুদ।
একটি হাইপোথটিকাল স্ট্রেস টেস্ট সাধারণত আরও নির্দিষ্ট হয়, প্রায়শই কোনও নির্দিষ্ট সংস্থা কীভাবে কোনও বিশেষ সঙ্কটের আবহাওয়া করতে পারে তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। উদাহরণস্বরূপ, ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি ফার্ম একটি অনুমানের ভূমিকম্পের বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগ করতে পারে বা একটি তেল সংস্থা মধ্য প্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার বিরুদ্ধে এটি করতে পারে।
স্টাইলাইজড দৃশ্যাবলী এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আরও কিছুটা বৈজ্ঞানিক যে কেবল একবারে এক বা কয়েকটি পরীক্ষার ভেরিয়েবল সামঞ্জস্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, স্ট্রেস টেস্টটি এক সপ্তাহের মধ্যে ডও জোন্স সূচকটির 10% মূল্য হারাতে পারে।
স্ট্রেস টেস্টগুলির পদ্ধতি হিসাবে, মন্টি কার্লো সিমুলেশন সর্বাধিক পরিচিত। এই ধরণের স্ট্রেস টেস্টিং নির্দিষ্ট ভেরিয়েবল প্রদত্ত বিভিন্ন ফলাফলের সম্ভাব্যতা মডেলিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মন্টি কার্লো সিমুলেশনে বিবেচিত উপাদানগুলি প্রায়শই বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীল অন্তর্ভুক্ত করে।
সংস্থাগুলি বিভিন্ন ধরণের স্ট্রেস টেস্টের জন্য পেশাদারভাবে পরিচালিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং সফ্টওয়্যার সরবরাহকারীদের দিকেও যেতে পারে। মুডি'র অ্যানালিটিক্স আউটসোর্সড স্ট্রেস-টেস্টিং প্রোগ্রামের একটি উদাহরণ যা সম্পদ পোর্টফোলিওগুলিতে ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
