ভিক্স বাণিজ্য করতে চলমান গড় ব্যবহার করে

সিবিওই ভোলিটিলিটি সূচক (VIX) পরবর্তী 30 সেশনে অস্থিরতার জন্য প্রত্যাশাগুলি পরিমাপ করে, এর গণনাগুলির অন্তর্নিহিত পুট ও কল বিকল্প কার্যকলাপ সহ। যদিও VIX এস এবং পি 500 উপাত্তগুলিতে ফোকাস করেছে, ব্যবসায়ী এবং হিজাররা সিবিওই নাসডাক ভোলিটিলিটি সূচক (ভিএক্সএন) এর মাধ্যমে নাসডাক 100 এবং সিবিওই ডিজেআইএ ভোলিটিলিটি সূচকের (ভিএক্সডি) মাধ্যমে নাসডাক 100 পরীক্ষা করতে পারে।

মুভিং এভারেজ এভিএক্স-এ প্রয়োগ হয়, এসপিডিআর ট্রাস্ট (এসপিওয়াই) এর মতো ব্রড-বেসড ইন্সট্রুমেন্টগুলিতে বিস্তৃত বিভিন্ন কেনা বেচার কৌশলগুলির ভিত্তিতে গঠন করে, পাশাপাশি অস্থিরতা ভিত্তিক ফিউচার চুক্তি এবং বিনিময় ট্রেড ফান্ডগুলির মধ্যে রয়েছে:

• সিবিওই ভোল্টিলিটি ইনডেক্স ফিউচার (ভিএক্স) এস এন্ড পি 500 ভিআইএক্স স্বল্প-মেয়াদ ফিউচার ইটিএন (ভিএক্সএক্স) ভিক্স শর্ট টার্ম ফিউচার ইটিএফ (VIXY) এস এন্ড পি 500 ভিক্স মিড-টার্ম ফিউচার ইটিএন (ভিএক্সজেড)

তবে ফিউচার বা তহবিলের গণনা এড়িয়ে সরাসরি সূচকে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ প্রয়োগ করা ভাল কারণ এই সরঞ্জামগুলিতে দাম রোল ফলন এবং কনট্যাঙ্গোর মধ্য দিয়ে যায়, যা ভবিষ্যতের এবং স্পট দামের মধ্যে সময়ের পরিবর্তনের প্রতিফলন করে। স্মার্ট ব্যবসায়ীরা ফিউচার চুক্তি ঘুরিয়ে এই অবনতি কাটিয়ে উঠতে পারে, তবে তহবিলগুলি অবিচ্ছিন্ন চার্টগুলি ট্র্যাক করে যা কয়েক দিনের চেয়ে বেশি সময় ধরে ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত নয়।

সহানুভূতিশীল ইক্যুইটি, বিকল্প এবং ফিউচার এক্সপোজারের সন্ধান করে ব্যবসায়ীরা দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্প-মেয়াদী VIX চার্টের সাথে অস্থিরতার প্রবণতা পরিমাপ করে। উত্থাপিত VIX ইক্যুইটি সূচক এবং অন্তর্নিহিত উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বাড়িয়ে তোলে, সূচি তহবিলকে পৃথক সুরক্ষার চেয়ে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। পতিত VIX এই সমীকরণটিকে বিপরীত করে স্টকপিকারের বাজারকে সমর্থন করে যেখানে স্বতন্ত্র সিকিওরিটিগুলি সূচক তহবিলের চেয়ে আরও ভাল ব্যবসায়ের সুযোগ দেয়।

ইন্ট্রাডে VIX চলমান গড়

অন্তঃসত্ত্বা VIX চার্ট স্বল্প সময়ের ফ্রেমের উপর অস্থিরতা এবং ঝুঁকি সংবেদনগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ গেজ সরবরাহ করে। প্রতিক্রিয়াটি ঝুঁকি অনুমানের (বৃদ্ধির সরঞ্জাম কেনা এবং প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম বিক্রয়) বা ঝুঁকি বিপর্যয় (প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম কেনা এবং বৃদ্ধির সরঞ্জাম বিক্রয়) এর পক্ষে নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং ঝুড়িগুলির জন্য একটি নির্ভরযোগ্য কিন্তু পরিপূরক এন্ট্রি ট্রিগার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই উদ্দেশ্যে 15 মিনিটের একটি সময় ফ্রেম ভালভাবে কাজ করে, ট্রেডিংয়ের সময় সংবেদনগুলি পরিবর্তনের চিহ্নগুলিকে কেন্দ্র করে। তবে, ইন্ট্রাডে VIX প্যাটার্নগুলি র‌্যাগড দেখতে পারে, এটি নির্ভরযোগ্য সংকেতগুলি খুঁজে পাওয়া শক্ত করে। দাম ক্রিয়ার উপর একটি 10-বারের এসএমএ স্থাপন করা শব্দগুলি হ্রাস করার সময় সংকেত বাড়িয়ে এই পালাগুলিকে কমিয়ে দেয়। এনওয়াইএসই টিক এবং অগ্রিমের সাথে: হ্রাস তথ্য, সূচকগুলির ত্রয়ী বিস্ময়কর নির্ভুলতার সাথে দাম এবং মানসিকতার দোলগুলি পড়তে পারে।

এই উদাহরণস্বরূপ, 15-মিনিটের VIX এর উপরে একটি 10-বারের এসএমএ ছয়টি সেশনে পাঁচটি কী ঘুরিয়ে দেখায় যখন অন্তর্নিহিত সূচকটি কমপক্ষে এক ডজন বার পিছনে পিছনে পিছনে যায়। যখন উচ্চতর বা নিম্নতর প্রবণতা হয়, তখন চলতি গড় তাৎপর্যপূর্ণ বাজারের কর্মের দিকে ইঙ্গিত করে, যেমনটি এটি আগস্ট ১১ থেকে ১৩ এর মধ্যে হয়েছিল The এসএন্ডপি 500 সূচকটি সেই সময়ের মধ্যে 50 পয়েন্ট (এ) বিক্রি করেছিল, ইন্ট্রাডে রিভার্সালে উচ্চতর হওয়ার আগে (খ) যেটিতে 34-পয়েন্টের অন্তঃসত্ত্বা পুনরুদ্ধারের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এই স্বল্প-মেয়াদী বিশ্লেষণ 14 ও 17 অগাস্ট শান্ত অধিবেশনগুলিতে কম নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে কাজ করে, চলন্ত গড়টি স্বল্প-মেয়াদী উচ্চতা এবং নিম্ন স্তরের এক সিরিজ বের করে আনে। এটি ১৪ ^ই এপ্রিলের অফ-অফ (সি), এবং বিকেল বাউন্স (ডি) ক্যাপচার করে তবে বাজার দুর্বল খোলা থেকে বের হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে (১ F ফেব্রুয়ারি) মধ্য-বিকেল পর্যন্ত নীচু হতে ব্যর্থ হয় (ই)। VIX স্বাস্থ্যকর এস অ্যান্ড পি 500 লাভ থাকা সত্ত্বেও এই সেশনটি সবুজ রঙের মধ্যে বন্ধ করে দেয়, যা একটি ছোটখাটো বেয়ারিশ বিচ্যুতির ইঙ্গিত দেয়।

দৈনিক এবং সাপ্তাহিক VIX চলমান গড়

দৈনিক এবং সাপ্তাহিক VIX- এ প্রয়োগ করা চলমান গড়গুলি বাজারের অনুভূতিতে দীর্ঘমেয়াদী শিফটগুলি পরিমাপ করে, পাশাপাশি শক ইভেন্টগুলি বেসিক নিদর্শনগুলির বাইরে উল্লম্ব স্পাইকগুলিকে ট্রিগার করে। অর্থনৈতিক তথ্য বা ২০১১ সালের জাপানি সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের অস্থিতিশীলতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভয়ের মাত্রায় এই হঠাৎ বেড়ে যায়, বিনিয়োগকারীদের মনস্তত্ত্বের উপর তাত্ক্ষণিক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, সংবেদনশীল বিক্রয় চাপকে সঞ্চারিত করে যা বিশ্ববাজারে উল্লেখযোগ্য হ্রাস পেতে পারে।

50- এবং 200-দিনের EMA দৈনিক VIX চার্টে একসাথে ভালভাবে কাজ করে। গড় ক্রস চলন্ত 200-দিনের সংকেত উন্নত মানসিকতার নীচে 50-দিনের ক্রসিং সহ উল্লেখযোগ্য মানসিক পরিবর্তনগুলি চিহ্নিত করতে পারে, যখন 50 দিনের 200-দিনের উপরে ক্রসিং অবনতির দিকে নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, অক্টোবরে 2014-এ 200-দিনের ক্রসওভার (A) এর 50 দিনের উপরে একটি 145-পয়েন্ট S&P 500 বিক্রয়-অফের আগে। উল্লম্ব স্পাইক এবং পরবর্তী পুনরুদ্ধারের ফলস্বরূপ ক্রসগুলি নিয়মিত ঘটে, যা পর্যবেক্ষণকারী প্রযুক্তিবিদকে ক্রমবর্ধমান ভয় এবং আত্মতৃপ্তিতে ফিরে আসার মধ্যবর্তী সময়ে স্থান পরিবর্তন করতে দেয়।

20 দিনের বলিঞ্জার ব্যান্ডটি দুটি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতিতে সেট করা দৈনিক VIX বিশ্লেষণে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য যুক্ত করে, উলম্ব স্পাইকগুলি শীর্ষ ব্যান্ডের বাইরে 100% ঠেকিয়ে দেয় যা থামিয়ে দেয় বা উল্টে দেয়, যেমন তারা অক্টোবর (বি) এবং ডিসেম্বরে (সি) করেছিল। পরবর্তী স্পাইকগুলি আনুভূমিক শীর্ষ ব্যান্ডের লুকানো প্রতিরোধের মধ্যে চলে যায়, জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারিতে তিনটি বিপরীত ঘটায় (ডি, ই, এফ)।

সাপ্তাহিক VIX চার্টটি ষাঁড় এবং ভাল্লুকের বাজারের মধ্যে রূপান্তর সহ সংবেদনশীলতায় দীর্ঘমেয়াদী শিফট ট্র্যাক করে। VIX এবং 200-সপ্তাহের EMA এর মধ্যে সম্পর্ক বিশেষত এই ক্ষেত্রে কার্যকর, আপনি 2003 এবং ২০১১ সালের মধ্যে চার্টটি দেখার সময় দেখতে পাচ্ছেন যে ২০০৩-এর দাম যখন চলমান গড়ের মধ্য দিয়ে পড়েছিল তখন প্রতিরোধে পরিণত হয় ২০০৯ সালে, ইঙ্গিত দেয় যে নতুন ষাঁড়ের বাজার, এবং এটি চক্রীয় শীর্ষের মাত্র দুই মাস আগে 2007 এর গ্রীষ্মে সাফল্যের সাথে মাউন্ট করেছিল।

এই বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়াটি পরের চার বছরে ভালভাবে কাজ করে চলেছিল, ভালুকের বাজারের নীচে কয়েক মাস পরে ২০০৯-এর মাঝামাঝি সময়ে ২০০-দিনের ইএমএর নীচে দাম স্থির হয়ে যায়। এটি ২০১০ সালের মে মাসে ফ্ল্যাশ দুর্ঘটনার সময় সেই স্তরটিকে ছিদ্র করেছিল কিন্তু গ্রীষ্মের মধ্যে দিয়ে এর চেয়ে কম কাজ করেছে, ইঙ্গিত দেয় যে অস্থিতিশীল ঘটনাটি একটি নতুন ভাল বাজারকে ট্রিগার করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

তলদেশের সরুরেখা

স্বল্প-মেয়াদী ব্যবসায়ী এবং দীর্ঘমেয়াদী বাজারের টাইমাররা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সংবেদন এবং অস্থিরতার ডেটা অ্যাক্সেস করে সিবিওই এসএন্ডপি ভোলাটিলিটি সূচক (VIX) এ প্রয়োগ করা চলমান গড় সূচকের প্রাকৃতিক কাটাভাবকে মসৃণ করে।