সুচিপত্র
- কী ট্রেডিং রোবট করে
- মূল আলগো-ট্রেডিং সরঞ্জাম
- অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল
- প্রাথমিক গবেষণার জন্য ডিজাইনিং
- backtesting
- অ্যালগো-ট্রেডিং ডিজাইনের অপ্টিমাইজেশন
- লাইভ এক্সিকিউশন
- তলদেশের সরুরেখা
অনেক ব্যবসায়ী অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ী হয়ে উঠছেন তবে তাদের ট্রেডিং রোবোটের কোডিংয়ের সাথে লড়াই করছেন। প্রায়শই এই ব্যবসায়ীরা অনলাইন অ্যালগরিদমিক কোডিং তথ্য অগোছানো এবং বিভ্রান্তিকর পাশাপাশি রাতারাতি সমৃদ্ধির ভুয়া প্রতিশ্রুতিগুলি পাবে। নির্ভরযোগ্য তথ্যের একটি উত্স হলেন অনলাইন অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কোর্স আলগো ট্রেডিং 101 এর স্রষ্টা লুকাস লিউ থেকে। এই কোর্সে চমৎকার পর্যালোচনা রয়েছে এবং 2014 সালের অক্টোবরে প্রথম শুরুর পর থেকে 8, 000 শিক্ষার্থী সংগ্রহ করেছে।
প্রোগ্রামটি সংগঠিত উপায়ে অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের মৌলিক উপস্থাপনের উপর আলোকপাত করে। এলিউরিওডমিক ট্রেডিং "গেট-রিচ-কুইক স্কিম নয়" সম্পর্কে লিউ অবিচল ”আপনার নিজের অ্যালগোরিদমিক ট্রেডিং রোবট ডিজাইন, নির্মাণ ও বজায় রাখতে কী লাগে তার মূল বিষয়গুলি নীচে বর্ণিত (লিউ এবং তার কোর্স থেকে আঁকা)।
রোবোর উপদেষ্টাদের উত্থান
কী ট্রেডিং রোবট করে
সর্বাধিক প্রাথমিক স্তরে, একটি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং রোবট এমন একটি কম্পিউটার কোড যা আর্থিক বাজারে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত উত্পাদন ও সম্পাদন করার ক্ষমতা রাখে। এই জাতীয় রোবটের প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে প্রবেশের বিধিগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা কখন ক্রয় বা বিক্রয় করতে হবে তা নির্দেশ করে, প্রস্থান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নিয়ম নির্দেশ করে যে বর্তমান অবস্থান এবং অবস্থান নির্ধারণের নিয়মগুলি কখন ক্রয় বা বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করবে।
মূল আলগো-ট্রেডিং সরঞ্জাম
স্পষ্টতই, আপনার একটি কম্পিউটার এবং একটি ইন্টারনেট সংযোগ প্রয়োজন। এর পরে, মেটাট্রেডার 4 (এমটি 4) চালানোর জন্য একটি উইন্ডোজ বা ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমের প্রয়োজন হবে - একটি বৈদ্যুতিন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম যা কোডিং ট্রেডিং কৌশলগুলির জন্য মেটাকোটিস ল্যাঙ্গুয়েজ 4 (এমকিএল 4) ব্যবহার করে। যদিও এমটি 4 একমাত্র সফ্টওয়্যার নয় যা রোবট তৈরি করতে ব্যবহার করতে পারে এর বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছে।
এমটি 4 এর প্রধান সম্পদ শ্রেণি বিদেশী মুদ্রা (এফএক্স) হলেও প্ল্যাটফর্মটি সিএফডি ব্যবহার করে ইক্যুইটি, ইক্যুইটি সূচক, পণ্য এবং বিটকয়েন বাণিজ্য করতে ব্যবহৃত হতে পারে। অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলির বিপরীতে এমটি 4 ব্যবহারের অন্যান্য সুবিধাগুলির মধ্যে শেখা সহজ হওয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, অসংখ্য উপলব্ধ এফএক্স ডেটা উত্স রয়েছে এবং এটি নিখরচায়।
দুর্ভাগ্যক্রমে, এমটি 4 স্টক এবং ফিউচার বাজারগুলিতে সরাসরি ব্যবসায়ের অনুমতি দেয় না এবং পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ পরিচালনা করা বোঝাজনক হতে পারে; তবে এমএস এক্সেল পরিপূরক পরিসংখ্যান সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল
প্রতিটি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি থাকা উচিত এমন কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন করে এটি শুরু করা জরুরী। কৌশলটি বাজারের বুদ্ধিমানের হওয়া উচিত কারণ এটি বাজার এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে মৌলিকভাবে কার্যকর। এছাড়াও, কৌশলটি বিকাশে ব্যবহৃত গাণিতিক মডেলটি সাউন্ড স্ট্যাটিস্টিকাল পদ্ধতির ভিত্তিতে হওয়া উচিত।
এর পরে, আপনার রোবট কোন তথ্য ক্যাপচার করতে চাইছে তা নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি স্বয়ংক্রিয় কৌশল পাওয়ার জন্য, আপনার রোবটকে সনাক্তকরণযোগ্য, অবিচ্ছিন্ন বাজারের অক্ষমতা ক্যাপচার করতে সক্ষম হওয়া দরকার। অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের কৌশলগুলি নিয়মের একটি কঠোর সেট অনুসরণ করে যা বাজার আচরণের সুযোগ নেয় এবং এইভাবে, এক-সময় বাজারের অদক্ষতার ঘটনাটি চারপাশে কৌশল তৈরির পক্ষে যথেষ্ট নয়। তদ্ব্যতীত, যদি বাজারের অদক্ষতার কারণ অজ্ঞাতসারে হয় তবে কৌশলটির সাফল্য বা ব্যর্থতা সুযোগের কারণে হয়েছিল কি না তা জানার উপায় নেই।
উপরের বিষয়টি মাথায় রেখে, আপনার অ্যালগোরিদমিক ট্রেডিং রোবটের নকশাটি অবহিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কৌশল কৌশল রয়েছে। এর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির (বা এর কোনও সংমিশ্রণ) সুবিধা গ্রহণ করা কৌশল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
- মাইক্রোকোনমিক সংবাদ (উদাঃ খামারহীন বেতন-বিকাশ বা সুদের হারের পরিবর্তন) মৌলিক বিশ্লেষণ (যেমন: রাজস্বের ডেটা বা উপার্জন প্রকাশের নোট ব্যবহার করে) পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ (যেমন পারস্পরিক সম্পর্ক বা সম-সংহতকরণ) প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ (যেমন চলমান গড়) বাজারের মাইক্রোস্ট্রাকচার (যেমন সালিসি বা বাণিজ্য) অবকাঠামো)
প্রাথমিক গবেষণার জন্য ডিজাইনিং
এই পদক্ষেপটি এমন একটি কৌশল বিকাশে ফোকাস করে যা আপনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে খাপ খায়। কৌশল বিকাশের সময় ব্যক্তিগত ঝুঁকি প্রোফাইল, সময়ের প্রতিশ্রুতি এবং ট্রেডিং ক্যাপিটাল এর মতো বিষয়গুলি চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ। তারপরে আপনি উপরে বর্ণিত অবিচ্ছিন্ন বাজারের অদক্ষতাগুলি সনাক্ত করতে শুরু করতে পারেন। বাজারের অদক্ষতা চিহ্নিত করে আপনি নিজের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য উপযুক্ত একটি ট্রেডিং রোবট কোড করতে শুরু করতে পারেন।
backtesting
এই ব্যাকস্টেস্টিং পদক্ষেপটি আপনার ট্রেডিং রোবটকে বৈধতা দেওয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এর মধ্যে কোডটি যাচাই করা আছে তা নিশ্চিত করার জন্য এবং এটি বিভিন্ন সময় ফ্রেম, সম্পদ শ্রেণি বা বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতি, বিশেষত ২০০৮ বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটের মতো কালো রাজহাঁস জাতীয় ইভেন্টগুলিতে কীভাবে সম্পাদন করে তা বোঝার জন্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
অ্যালগো-ট্রেডিং ডিজাইনের অপ্টিমাইজেশন
এখন আপনি এমন একটি রোবটকে কোড করেছেন যা এই কাজ করে এবং এই পর্যায়ে আপনি অতিমাত্রায় পক্ষপাতটি হ্রাস করার সময় এর কার্যকারিতা সর্বাধিক করতে চান। কর্মক্ষমতা সর্বাধিক করতে আপনাকে প্রথমে একটি ভাল পারফরম্যান্স পরিমাপ বাছাই করতে হবে যা ঝুঁকি এবং পুরষ্কার উপাদানগুলি ক্যাপচার করে, পাশাপাশি ধারাবাহিকতা (যেমন শার্প অনুপাত)। যখন আপনার রোবট অতীতের তথ্যের উপর ভিত্তি করে খুব কাছাকাছি থাকে তখন একটি অত্যধিক উপকারের পক্ষপাত ঘটে; এই জাতীয় একটি রোবট উচ্চ পারফরম্যান্সের মায়া ছাড়িয়ে দেবে, তবে ভবিষ্যত কখনই অতীতের সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ না, এটি আসলে ব্যর্থ হতে পারে।
লাইভ এক্সিকিউশন
আপনি এখন আসল অর্থ ব্যবহার শুরু করতে প্রস্তুত। তবে, আপনি যে সংবেদনশীল উত্থান-পতনের অভিজ্ঞতা পেতে পারেন তার জন্য প্রস্তুত না হয়েও কয়েকটি প্রযুক্তিগত সমস্যা রয়েছে যা মোকাবেলা করা দরকার। এই সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে বাজারের ঝুঁকি এবং অপারেশনাল ঝুঁকি যেমন সম্ভাব্য হ্যাকার এবং প্রযুক্তি ডাউনটাইম উভয়ই পরিচালনা করার জন্য একটি উপযুক্ত ব্রোকার নির্বাচন করা এবং প্রয়োগকরণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত।
পরীক্ষার পর্যায়ে অভিজ্ঞদের মতো রোবটের পারফরম্যান্সের অনুরূপ যাচাই করা এই পদক্ষেপেও গুরুত্বপূর্ণ at অবশেষে, রোবটটির জন্য যে বাজারের দক্ষতা তৈরি করা হয়েছিল তা এখনও বিদ্যমান রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
তলদেশের সরুরেখা
কিংবদন্তি পণ্য ব্যবসায়ী রিচার্ড ডেনিস বিবেচনা করে একদল ছাত্রকে তার ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের কৌশল শিখিয়েছিলেন যারা কেবল পাঁচ বছরে ১$৫ মিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করতে পেরেছিল, অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের পক্ষে গাইডলাইনগুলির একটি কঠোর সেট শেখানো এবং হয়ে ওঠাই সম্পূর্ণভাবে সম্ভব সফল ব্যবসায়ী। যাইহোক, এটি একটি অসাধারণ উদাহরণ এবং প্রাথমিকভাবে বিনয়ী প্রত্যাশাগুলি মনে রাখা উচিত।
সফল হওয়ার জন্য, কেবলমাত্র গাইডলাইনগুলির একটি সেট অনুসরণ না করা those নির্দেশিকা কীভাবে কাজ করছে তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ to লিউ জোর দিয়েছিলেন যে অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হ'ল "আপনার রোবট কোন ধরণের বাজারের অবস্থার অধীনে কাজ করবে এবং কখন এটি ভেঙে যাবে", এবং "কখন হস্তক্ষেপ করতে হবে" বোঝা ”আলগোরিদিমিক ট্রেডিং ফলপ্রসূ হতে পারে তবে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি is বোঝার। ন্যূনতম বোধগম্যতার সাথে উচ্চতর পুরষ্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে কোনও কোর্স বা শিক্ষকের একটি বড় সতর্কতা চিহ্ন হওয়া উচিত।
