স্টক মূল্য অনুকরণ করতে এক্সেল কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

সুচিপত্র

• প্রাইসিং সিমুলেশন তৈরি করা
• গণনা Histতিহাসিক অস্থিরতা

কিছু সক্রিয় বিনিয়োগকারী স্টক বা অন্যান্য সম্পত্তির মূল্য এবং তার উপর ভিত্তি করে যে উপকরণগুলি ডেরিভেটিভস, তার অনুকরণ করার জন্য স্টক বা অন্যান্য সম্পদের বিভিন্নতা মডেল করে। এক্সেল স্প্রেডশিটে কোনও সম্পত্তির মান সিমুলেট করা পোর্টফোলিওর জন্য এর মূল্যায়নের আরও স্বজ্ঞাত উপস্থাপনা সরবরাহ করতে পারে।

কী Takeaways

• কোনও মডেল বা কৌশলটির ব্যাক-টেস্টের সন্ধানকারী ব্যবসায়ীরা তার কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য সিমুলেটেড দামগুলি ব্যবহার করতে পারেন rand বৃহত্তর নির্ভুলতার জন্য আপনার মডেলগুলি।

একটি প্রাইসিং মডেল সিমুলেশন তৈরি করা

আমরা কোনও আর্থিক সরঞ্জাম কেনা বা বেচার বিষয়ে বিবেচনা করছি না কেন, সিদ্ধান্তটি সংখ্যাসূচক এবং গ্রাফিক উভয়ভাবে অধ্যয়ন করে সহায়তা করা যেতে পারে। এই ডেটা আমাদের পরবর্তী সম্ভাব্য পদক্ষেপ যা চলতে পারে এবং যে চালগুলি সম্ভবত কম হয় তা বিচার করতে সহায়তা করতে পারে।

প্রথমত, মডেলটির জন্য কিছু পূর্ব অনুমানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ধরে নিই যে এই সম্পদের দৈনিক আয়, বা "আর (টি), " সাধারণত "" (μ), "এবং মানক বিচ্যুতি সিগমা, " (σ) দিয়ে বিতরণ করা হয়। এগুলি এখানে স্ট্যান্ডার্ড অনুমান যা আমরা এখানে ব্যবহার করব, যদিও এমন আরও অনেকগুলি রয়েছে যা মডেলের যথার্থতা উন্নত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দ (টি) = এস (টি-1) এস (টি) -S (টি-1) ~N (μ, σ) যেখানে: এস (টি) = পায়খানা এস (টি-1) = পায়খানা-1

যা দেয়:

R (t) = S (t − 1) S (t) −S (t − 1) = +t + wheret যেখানে: =t = 1 দিন = ৩5৫১ এক বছরের- = meanϕ≅N (0, 1) annual = বার্ষিক অস্থিরতা

যার ফলাফল:

এস (টি-1) এস (টি) -S (টি-1) = μδt + + σφδt

অবশেষে:

এস (টি) − এস (টি − 1) = এস (টি) = এস (টি) = এস (টি − 1) +t + এস (টি − 1) St এস (টি − 1) + এস (টি−) 1) এটি + এস (টি − 1) টি এস (টি − 1) (1 + μδt +)t)

এবং এখন আমরা আগের দিনের ঘনিষ্ঠতা ব্যবহার করে আজকের সমাপনী মূল্যটির মূল্য প্রকাশ করতে পারি।

• Μ এর গণনা:

প্রতিদিনের রিটার্নের মাধ্যম হিসাবে গণনা করা To, আমরা n ক্রমাগত অতীতের নিকটতম দাম নিয়ে থাকি এবং প্রয়োগ করি, যা n অতীতের দামগুলির যোগফলের গড়:

$\begin{array}{cc}& \mu =\frac{1}{\mathrm{এন}}\underset{\mathrm{টি}=1}{\overset{\mathrm{এন}}{\Sigma }}R\left(\mathrm{টি}\right)\end{array}$ μ = n1 টি T = 1Σn দ (টি)

• অস্থিরতার গণনা σ - অস্থিরতা

φ একটি র্যান্ডম ভেরিয়েবল শূন্য এবং স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির গড় সহ একটি অস্থিরতা।

এক্সেলের মধ্যে utingতিহাসিক অস্থিরতা গণনা করা

এই উদাহরণের জন্য, আমরা এক্সেল ফাংশন "= NORMSINV (RAND ()) ব্যবহার করব।" সাধারণ বিতরণ থেকে একটি ভিত্তিতে, এই ফাংশনটি শূন্যের গড় এবং একটির একটি মানক বিচ্যুতি সহ একটি এলোমেলো সংখ্যা গণনা করে। Ute গণনা করার জন্য, Ln (।) ফাংশনটি ব্যবহার করে সাধারণত ফলনকে গড় করুন: লগ-সাধারণ বিতরণ।

এফ 4 কক্ষে, "এলএন (পি (টি) / পি (টি -1)" লিখুন

F19 সেল অনুসন্ধানে "= গড় (F3: F17)"

H20 সেলটিতে, "= গড় (G4: G17) লিখুন

H22 ঘরটিতে বার্ষিক বৈকল্পিক গণনা করতে "= 365 * H20" লিখুন

H22 ঘরটিতে বার্ষিক মানক বিচ্যুতি গণনা করতে "= SQRT (H21)" লিখুন

সুতরাং আমাদের কাছে এখন অতীত দৈনিক আয়গুলির "ট্রেন্ড" এবং স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি (অস্থিরতা)। আমরা উপরে পাওয়া আমাদের সূত্রটি প্রয়োগ করতে পারি:

এস (টি) − এস (টি − 1) = এস (টি) = এস (টি) = এস (টি − 1) +t + এস (টি − 1) St এস (টি − 1) + এস (টি−) 1) এটি + এস (টি − 1) টি এস (টি − 1) (1 + μδt +)t)

আমরা ২৯ দিনের মধ্যে একটি সিমুলেশন করব, সেজন্য dt = 1/29। আমাদের শুরুর পয়েন্টটি সর্বশেষ নিকটতম মূল্য: 95।

• কক্ষের কে 2 তে, "0" ঘরে এল 2 এ প্রবেশ করুন, "95" লিখুন "কক্ষের কে 3, " 1 "লিখুন ঘর এল 3 এ, লিখুন" = এল 2 * (1 + $ এফ $ 19 * (1 / 29) + $ এইচ $ 22 * ​​এসকিউআরটি (1/29) * নর্মসিনভি (RAND ()))।

এর পরে, আমরা সিমুলেটেড দামগুলির পুরো সিরিজটি সম্পূর্ণ করতে কলামের নীচে সূত্রটি টেনে আছি।

এই মডেলটি আমাদের প্রদত্ত ২৯ তারিখের নিচে সম্পদের সিমুলেশন সন্ধানের অনুমতি দেয়, আমরা নির্বাচিত পূর্বের 15 টি দামের মতো একই অস্থিরতার সাথে এবং অনুরূপ প্রবণতার সাথে।

শেষ অবধি, আমরা মডেলটির অংশ হিসাবে র্যান্ড ফাংশন থাকায় আমরা অন্য সিমুলেশন শুরু করতে "F9" এ ক্লিক করতে পারি।