প্রযুক্তিগত এবং পরিমাণগত বিশ্লেষকরা প্রতিষ্ঠার পর থেকে আর্থিক বাজারে পরিসংখ্যানগত নীতি প্রয়োগ করেছেন। কিছু প্রচেষ্টা খুব সফল হয়েছে, অন্যদের ব্যতীত কিছু ছিল। মূলটি হ'ল মানুষের মনের পতনশীলতা এবং পক্ষপাত ছাড়াই দামের প্রবণতাগুলি সনাক্ত করার উপায় খুঁজে পাওয়া। বিনিয়োগকারীদের পক্ষে সফল হতে পারে এবং বেশিরভাগ চার্টিংয়ের সরঞ্জামগুলিতে উপলব্ধ এমন একটি পদ্ধতির নাম লিনিয়ার রিগ্রেশন।
লিনিয়ার রিগ্রেশন একটি একক সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করতে দুটি পৃথক ভেরিয়েবল বিশ্লেষণ করে। চার্ট বিশ্লেষণে, এটি মূল্য এবং সময়ের পরিবর্তনশীলগুলিকে বোঝায়। বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীরা যারা চার্ট ব্যবহার করেন তারা মূল্যায়িত সময়সীমার উপর নির্ভর করে দিন-দিন, মিনিট থেকে মিনিট বা সপ্তাহে সপ্তাহে অনুভূমিকভাবে মুদ্রিত দামের উত্থান-পতনকে স্বীকৃতি দেয়। লিনিয়ার রিগ্রেশন বিশ্লেষণকে এত আকর্ষণীয় করে তোলে এমন বিভিন্ন বাজারের পন্থা।
কী Takeaways
- লিনিয়ার রিগ্রেশন একটি একক সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করার জন্য দুটি পৃথক ভেরিয়েবলের বিশ্লেষণ এবং আর্থিক বাজারে প্রযুক্তিগত এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণের জন্য একটি দরকারী পরিমাপ। একটি সাধারণ বিতরণ — বেল বক্ররেখা stock সহ স্টকের দামগুলি প্লট করা ব্যবসায়ীদের কখন স্টককে অতিরিক্ত কেনা বা অতিরিক্ত বিক্রয় করা যায় তা দেখতে দেয়। লিনিয়ার রিগ্রেশন ব্যবহার করে, কোনও ব্যবসায়ী মূল মূল্য পয়েন্টগুলি — প্রবেশ মূল্য, স্টপ-লোকসনের মূল্য এবং প্রস্থান মূল্যগুলি সনাক্ত করতে পারে stock একটি স্টকের মূল্য এবং সময়কাল লিনিয়ার রিগ্রেশনের জন্য সিস্টেমের পরামিতিগুলি নির্ধারণ করে, পদ্ধতিটি সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য করে তোলে।
বেল কার্ভ বুনিয়াদি
পরিসংখ্যানবিদরা বেল কার্ভ পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন যা একটি সাধারণ বিতরণ হিসাবেও পরিচিত, নির্দিষ্ট ডাটা পয়েন্টের মূল্যায়ন করতে। চিত্র 1 হ'ল বেল বাঁকের উদাহরণ, যা গা dark় নীল রেখার দ্বারা বোঝানো হয়েছে। বেল বক্ররেখা বিভিন্ন ডেটা পয়েন্ট সংঘটনগুলির ফর্মকে উপস্থাপন করে। পয়েন্টগুলির বেশিরভাগ অংশ সাধারণত বেল বক্ররেখার মাঝখানে ঘটে তবে সময়ের সাথে সাথে পয়েন্টগুলি বিপথগামী হয় বা জনসংখ্যা থেকে বিচ্যুত হয়। অস্বাভাবিক বা বিরল পয়েন্টগুলি কখনও কখনও "সাধারণ" জনসংখ্যার বাইরে থাকে।
একটি বেল বাঁক, স্বাভাবিক বিতরণ। জুলি ব্যাং Image ইনভেস্টোপিডিয়া 2020 দ্বারা ছবি
একটি রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে, গড় স্কোর তৈরি করার জন্য মানগুলি গড় করা সাধারণ। গড়টি অগত্যা ডেটার মাঝখানে প্রতিনিধিত্ব করে না এবং পরিবর্তে সমস্ত বাহ্যিক ডেটা পয়েন্ট সহ গড় স্কোরকে উপস্থাপন করে। কোনও গড় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বিশ্লেষকরা নির্ধারণ করেন যে দামটি কতবার গড় থেকে বিচ্যুত হয়।
চিত্রের ১. কমলা তীর বিভাগ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা একটি ইতিবাচক এবং একটি নেতিবাচক স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতিটি যদি আমরা দেখি তবে গড়গুলির একদিকে মানের বিচ্যুতি সাধারণত 34% ডেটা বা ডেটা পয়েন্টের 68% হয় বিচ্যুতির মধ্যে প্রায় 95% ডেটা পয়েন্ট থাকে এবং এটি কমলা এবং গোলাপী তীর বিভাগগুলি একসাথে যুক্ত হয়। খুব বিরল ঘটনা, বেগুনি তীর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা, বেল কার্ভের লেজগুলিতে ঘটে। যেহেতু দুটি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির বাইরে উপস্থিত কোনও ডেটা পয়েন্ট খুব বিরল, এটি প্রায়শই ধরে নেওয়া হয় যে ডেটা পয়েন্টগুলি গড়ের দিকে ফিরে যায় বা পুনরায় চাপ দেয়।
একটি ডেটা সেট হিসাবে স্টক মূল্য
কল্পনা করুন যে আমরা যদি বেলের বক্ররেখাটি নিয়ে যাই, এটির পাশের দিকে উল্টিয়ে স্টক চার্টে প্রয়োগ করি। এটি আমাদের যখন সুরক্ষা অতিরিক্ত কেনা বা অতিরিক্ত বিক্রয় এবং কখন ফিরে যেতে প্রস্তুত তা দেখার অনুমতি দেয়। চিত্র 2-এ, লিনিয়ার রিগ্রেশন অধ্যয়নটি চার্টে যুক্ত করা হয়েছে, বিনিয়োগকারীদের নীল বাহিরের চ্যানেল এবং লাইনারি রিগ্রেশন রেখাটি আমাদের মূল্য পয়েন্টগুলির মধ্য দিয়ে দেয়। এই চ্যানেলটি বিনিয়োগকারীদের বর্তমান দামের প্রবণতা দেখায় এবং একটি গড় মূল্য সরবরাহ করে। একটি ভেরিয়েবল লিনিয়ার রিগ্রেশন ব্যবহার করে, আমরা সবুজ চ্যানেলগুলি তৈরি করতে একটি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি বা 68% এ একটি সংকীর্ণ চ্যানেল সেট করতে পারি। যদিও কোনও বেল বক্ররেখা নেই, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দামটি এখন বেল কার্ভের বিভাগগুলি প্রতিফলিত করে, চিত্র 1 এ উল্লিখিত।
গড় বিপরীতে ট্রেডিং
এই সেটআপটি সহজেই চার্টে চারটি পয়েন্ট ব্যবহার করে লেনদেন করা হয়, যেমন চিত্র 2 নং 1 তে বর্ণিত হয়েছে এন্ট্রি পয়েন্ট। এটি কেবলমাত্র প্রবেশের পয়েন্টে পরিণত হয় যখন দাম বাইরের নীল চ্যানেলের বাইরে চলে যায় এবং এক স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি লাইনের অভ্যন্তরে ফিরে যায়। আমরা কেবল আউটলেটর হিসাবে দাম রাখার উপর নির্ভর করি না কারণ এটি আরও অন্যটি পেতে পারে। পরিবর্তে, আমরা চাই যে বহির্মুখী ইভেন্টটি ঘটেছে এবং দামটি আবার ফিরে আসুক। প্রথম স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির মধ্যে ফিরে যাওয়া সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে।
2 নং প্রস্থানকারীদের কারণে দামের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এমন ক্ষেত্রে স্টপ-লস পয়েন্ট সরবরাহ করে। স্টপ-লোকস অর্ডার সেট করা সহজেই ব্যবসায়ের ঝুঁকি সংজ্ঞা দেয়।
নং 3 এবং 4 নং এ দুটি মূল লক্ষ্যমাত্রা লাভজনক বহির্গমনের জন্য নির্ধারিত হবে। বাণিজ্যের সাথে আমাদের প্রথম প্রত্যাশাটি গড় রেখায় ফিরতে হবে এবং চিত্র 2 এ, পরিকল্পনাটি 26.5 ডলার বা বর্তমানের গড় মানের কাছাকাছি অর্ধেক অবস্থানের বাইরে বেরোবে। দ্বিতীয় লক্ষ্যটি একটি ধারাবাহিক প্রবণতা অনুমানের অধীনে কাজ করে, তাই অন্য স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি লাইন, বা। 31.50 এর জন্য চ্যানেলের বিপরীত প্রান্তে অন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হবে। এই পদ্ধতিটি বিনিয়োগকারীদের সম্ভাব্য পুরষ্কার নির্ধারণ করে।
সময়ের সাথে সাথে, দামটি উপরে ও নীচে চলে আসবে এবং লিনিয়ার রিগ্রেশন চ্যানেল পুরানো দামগুলি হ্রাস পাওয়ায় এবং নতুন দামগুলি প্রদর্শিত হওয়ায় পরিবর্তনগুলি অনুভব করবে। যাইহোক, গড় মূল্য লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত লক্ষ্য এবং স্টপগুলি একই থাকতে হবে (চিত্র 3 দেখুন)। এই মুহুর্তে, একটি লাভ লক হয়ে গেছে এবং স্টপ-লোকসটি মূল প্রবেশ মূল্যতে সরিয়ে নেওয়া উচিত। এটি একটি দক্ষ এবং তরল বাজার হিসাবে ধরে নেওয়া, বাণিজ্যের বাকিটি ঝুঁকি ছাড়াই হওয়া উচিত।
মনে রাখবেন, আপনার অর্ডার পূরণের জন্য কোনও সুরক্ষা কোনও নির্দিষ্ট মূল্যে বন্ধ করতে হবে না; এটি কেবল দামের অন্তর্দিহে পৌঁছাতে হবে। চিত্র 4-এর তিনটি অঞ্চলের যে কোনও একটির সময়ে আপনি দ্বিতীয় টার্গেটে ভরা হয়ে থাকতে পারেন।
সত্যই ইউনিভার্সাল
প্রযুক্তিবিদ এবং কোয়ান্ট ট্রেডাররা প্রায়শই একটি নির্দিষ্ট সুরক্ষা বা স্টকের জন্য একটি সিস্টেমে কাজ করেন এবং দেখতে পান যে একই পরামিতিগুলি অন্যান্য সিকিওরিটি বা স্টকগুলিতে কাজ করবে না। লিনিয়ার রিগ্রেশনটির সৌন্দর্য হ'ল সুরক্ষার দাম এবং সময়কাল সিস্টেমের পরামিতিগুলি নির্ধারণ করে। বিভিন্ন সিকিওরিটি এবং সময় ফ্রেমের সাথে সংজ্ঞায়িত এই সরঞ্জামগুলি এবং নিয়মগুলি ব্যবহার করুন এবং আপনি এর সর্বজনীন প্রকৃতি দ্বারা অবাক হবেন।
