চলন্ত গড় খাম: একটি জনপ্রিয় ব্যবসায়ের সরঞ্জাম

মুভিং এভারেজ (এমএ) একটি জনপ্রিয় ব্যবসায়ের সরঞ্জাম। দুর্ভাগ্যক্রমে, তারা চপি বাজারগুলিতে ভুয়া সংকেত দেওয়ার প্রবণ। চলন্ত গড়তে একটি খাম প্রয়োগ করে, এই কয়েকটি হুইপস ব্যবসায় এড়ানো যায়, এবং ব্যবসায়ীরা তাদের লাভ বাড়িয়ে দিতে পারে। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষকদের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে খামগুলি ব্যবসায় একটি প্রিয় হাতিয়ার এবং এমএএস সহ সেই কৌশলটি সংযুক্ত করে একটি দরকারী সমন্বয় তৈরি করে for

একটি খাম কি?

চলমান গড় বাজারজাত প্রযুক্তিবিদদের কাছে সহজেই ব্যবহারযোগ্য ব্যবহারের সরঞ্জামগুলির মধ্যে একটি। একটি সাধারণ চলন্ত গড় গণনা করা হয় একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সময়, সাধারণত কয়েক দিন বা সপ্তাহের মধ্যে স্টকের সমাপ্ত দামগুলি যোগ করে। উদাহরণস্বরূপ, 10 দিনের সাধারণ চলমান গড় গণনা করা হয় 10 দিনের মধ্যে শেষের দামগুলি যুক্ত করে এবং 10 টি দ্বারা মোট বিভাজন করে প্রক্রিয়াটি পরের দিন পুনরাবৃত্তি হয়, কেবলমাত্র 10 দিনের ডেটা ব্যবহার করে। দৈনিক মানগুলি একসাথে একটি ডেটা সিরিজ তৈরি করতে যোগদান করে, যা দামের চার্টে আঁকতে পারে। এই কৌশলটি ডেটা মসৃণ করতে এবং অন্তর্নিহিত মূল্যের প্রবণতা সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। (ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় চার্ট বিশ্লেষণ শেখা বড় সাহায্য হতে পারে how কীভাবে তা বিশ্লেষণ চার্ট প্যাটার্নস টিউটোরিয়ালটি দেখুন)

সরল কেনার সংকেতগুলি দেখা যায় যখন দামগুলি চলমান গড়ের উপরে থাকে; দাম যখন চলমান গড়ের নিচে নেমে আসে তখন বিক্রয় সংকেত দেখা দেয়। ২০০ idea সালে স্টারবাক্সের শেয়ারগুলির (নাসডাক: এসবিউএক্স) একটি historicalতিহাসিক উদাহরণ ব্যবহার করে এই ধারণাটি চিত্রিত করা হয়েছে। চিত্র 1টি বড় তীরগুলি বিজয়ী বাণিজ্য দেখায়, অন্যদিকে যখন ছোট তীরগুলি ট্রেডিং ব্যয় বিবেচিত হয় তখন বাণিজ্য হারাতে দেখায়।

খামগুলির ত্রুটি

ট্রেডিং সিগন্যালগুলি সংজ্ঞায়িত করতে গড়ের গড়ের উপর নির্ভর করার সমস্যাটি চিত্র 1 এ সহজেই চিহ্নিত করা যায় that যদিও এই চার্টে প্রদর্শিত বিজয়ী বাণিজ্য খুব বড় ছিল, সেখানে পাঁচটি ট্রেড ছিল যা পাঁচ বছরের সময়কালে স্বল্প লাভ বা ক্ষতির কারণ হয়েছিল। এটি সন্দেহজনক যে অনেক ব্যবসায়ীদের বড় বিজয়ীদের উপভোগ করতে সিস্টেমের সাথে লেগে থাকার শৃঙ্খলা থাকবে। (সম্পর্কিত পড়ার জন্য, ধৈর্য হ'ল এক ব্যবসায়ীর সার্থকতা দেখুন see)

হুইপস ব্যবসার সংখ্যা সীমাবদ্ধ করতে কিছু প্রযুক্তিবিদ চলন্ত গড়তে একটি ফিল্টার যুক্ত করার প্রস্তাব করেছিলেন। তারা এমন লাইনগুলি যুক্ত করেছিল যা খামগুলি তৈরি করতে চলমান গড়ের উপরে এবং নীচে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল। এই ফিল্টার লাইনের মধ্য দিয়ে যখন দামগুলি সরানো হত তখন কেবল তখনই বাণিজ্যগুলি নেওয়া হত, যেগুলিকে বলা হত খামগুলি কারণ তারা চলন্ত গড় রেখাটি এম্বেল করে দেয়। একটি খাম তৈরির জন্য চলন্ত গড়ের উপরে এবং নীচে 5% রেখা স্থাপনের কৌশল চিত্র 2 এ চিত্রিত করা হয়েছে।

তত্ত্ব অনুসারে, চলমান-গড় খামগুলি প্রবণতাটি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত না দেখিয়ে কাজ করে। বিশ্লেষকরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আগে চলমান গড়ের উপরে 5% এর কাছাকাছি প্রয়োজন হলে লোকসানের ঝুঁকিতে থাকা দ্রুত হুইপস ব্যবসার প্রতিরোধ করা উচিত। বাস্তবে, তারা যা করেছিল তা হুইপস লাইন বাড়িয়ে তোলে; দেখা গেল, সেখানে বেশ কয়েকটি হুইপসও ছিল, তবে সেগুলি বিভিন্ন মূল্যের স্তরে ঘটেছে। (বাজারের দিকে পরিবর্তন কীভাবে আপনার টার্নরাউন্ড স্টকগুলিতে বড় ফিরতি টিকিট হতে পারে তা শিখুন : ইউ-টার্ন থেকে হাই রিটার্নস ))

খামগুলিকে এইভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অন্য একটি অসুবিধা হ'ল এটি বিজয়ী ব্যবসায়গুলিতে প্রবেশে বিলম্ব করে এবং বাণিজ্য হারাতে আরও বেশি লাভ ফিরিয়ে দেয়।

খাম তৈরির কাজ আরও ভাল

চলমান গড় বা চলন্ত-গড় খামগুলি ব্যবহারের লক্ষ্য হ'ল প্রবণতা পরিবর্তনগুলি চিহ্নিত করা। প্রায়শই, প্রবণতাগুলি হুইপস ব্যবসায় দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষতির অফসেট করার জন্য যথেষ্ট বড়, যা লাভজনক ব্যবসায়ের স্বল্প শতাংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুকদের জন্য এটি একটি কার্যকর ব্যবসায়ের সরঞ্জাম হিসাবে তৈরি করে। (বাজারের প্রবণতা চিহ্নিতকরণের জন্য আরও পড়ুন, শর্ট-, মধ্যবর্তী- এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা পড়ুন ))

তবে খামু মার্কেট পর্যবেক্ষকরা খামগুলির জন্য অন্য ব্যবহার লক্ষ্য করেছেন। চিত্র 3-এ, আমরা 20-সপ্তাহের চলমান গড় এবং খামগুলিকে চলমান গড়ের উপরে এবং নীচে 20% সেট করে স্টারবাক্সের একটি সাপ্তাহিক চার্ট প্রদর্শন করি। বেশিরভাগ সময়, যখন দামগুলি খামের লাইনে স্পর্শ করে, তখন দামগুলি বিপরীত হয়। তবে কিছু সময় আছে যখন তারা ট্রেন্ডিং চালিয়ে যায়, ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।

এই পাল্টা কৌশলটির প্রথম দিকের সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন চেস্টার কেল্টনার। 1960 সালে তাঁর বই "কীভাবে পণ্যগুলিতে অর্থোপার্জন করতে পারে" বইটিতে তিনি বেল্টনার ব্যান্ডগুলির ধারণাটি সংজ্ঞায়িত করেছিলেন এবং কিছুটা জটিল গণনা ব্যবহার করেছিলেন। তার চলমান গড় সন্ধান করতে কাছাকাছিটি ব্যবহার করার পরিবর্তে, তিনি আদর্শ দামটি ব্যবহার করেন, যা উচ্চ, নিম্ন এবং নিকটস্থের গড় হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয়। স্থির-শতাংশের খামগুলি আঁকার পরিবর্তে, কেল্টনার খামের দৈনিক পরিসরের 10-দিনের সাধারণ চলন্ত গড় (যা উচ্চতর বিয়োগ কম) এটিকে সেট করে খামের প্রস্থকে আলাদা করেছিল। এই পদ্ধতিটি চিত্র 4 এ চিত্রিত করা হয়েছে (কেল্টনার চ্যানেলগুলি ঘনিষ্ঠভাবে দেখার জন্য, আবিষ্কার করুন কেল্টনার চ্যানেলগুলি এবং চাইকিন অসিলেটরটি পড়ুন ))

চিত্র 4-এ সবুজ রেখার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা যখন নিম্ন ব্যান্ডগুলি স্পর্শ করবে তখন ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়, যদিও কেল্টনার ব্যান্ডগুলি সেট-শতাংশ মুভিং-গড় খামের তুলনায় একটি উন্নতি, বড় ক্ষতি এখনও সম্ভব। চার্টের ডানদিকে যেমন দেখা যায়, শেষবারের দামগুলি এই চার্টের নীচের খামটিকে স্পর্শ করেছিল, তারা ক্রমাগত পতন অব্যাহত রেখেছে। একটি সাধারণ স্টপ-লোকসান ক্ষয়ক্ষতি খুব বড় হওয়া থেকে রোধ করে এবং কেল্টনার ব্যান্ডগুলি তৈরি করে, বা একটি সরল গড়-গড় খাম, ট্রেডেবল সিস্টেম যা সর্বকালের ফ্রেমে ব্যবসায়ীদের জন্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। (স্টপ-লোকস অর্ডারে স্টপ-লোকসনের ক্রমটির গুরুত্ব সম্পর্কে পড়ুন : আপনি এটি ব্যবহার করেছেন তা নিশ্চিত করুন ))

পরে, জন বলিঞ্জার বলিঞ্জার ব্যান্ডস বিকাশের জন্য মুভিং-গড় খামগুলি এবং কেল্টনার ব্যান্ডগুলির ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছিলেন, যা চলন গড়ের উপরে এবং নীচে দুটি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি রেখাগুলির সাথে একটি সরল গড় গড়ে নিয়েছিল। বিপুল সংখ্যক বিজয়ী ব্যবসায় অর্জনের জন্য খামের প্রয়োগের এটি গাণিতিকভাবে সঠিক পদ্ধতি কারণ বলিঞ্জার ব্যান্ডস 95% দামের ক্রিয়াকলাপটি ডিজাইনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। (বেল্ট এবং চ্যানেলগুলি ব্যবহার করে ক্যাপচার লাভে কেল্টনার চ্যানেল এবং বলিঞ্জার ব্যান্ডস সম্পর্কে আরও জানুন))

উপসংহার

চলন্ত-গড় খামগুলি বিকাশের পরে প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য একটি দরকারী সরঞ্জাম সরবরাহ করে। একই ধারণার উপর ভিত্তি করে আরও সুনির্দিষ্ট সরঞ্জাম যেমন কেল্টনার ব্যান্ডস বা বলিঞ্জার ব্যান্ডস স্বল্প-মেয়াদী প্রবণতাগুলিতে উচ্চ সম্ভাবনার টার্নিং পয়েন্ট চিহ্নিত করতে কার্যকর। সমস্ত ব্যবসায়ীরা এই প্রযুক্তিগত সরঞ্জামগুলির সাথে পরীক্ষা করে লাভবান হতে পারেন।