ঘূর্ণি সূচক ব্যবসায়ের কৌশলগুলি বুঝুন

সুচিপত্র

• ঘূর্ণি সূচক কী?
• অন্যান্য সূচকের সাথে সিনারি
• ঘূর্ণি সূচক ট্রেডিং কৌশল
• উদাহরণ 1: মাইক্রোসফ্ট
• সূচক এবং মূল্য প্যাটার্নস
• উদাহরণ 2: আমেরিকান এয়ারলাইন্স
• তলদেশের সরুরেখা

সুইস মার্কেটের টেকনিশিয়ান এতিয়েন বোটস এবং ডগলাস সিপম্যান স্টকস ও কমোডিটির প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পত্রিকাটির জানুয়ারী ২০১০-এর সংখ্যায় ঘূর্ণি সূচকটি প্রবর্তন করেছিলেন। তার পর থেকে, প্রযুক্তিগত সূচকটি নির্ভরযোগ্য প্রবণতা হিসাবে সূচক অনুসরণ করে যা আকর্ষণীয়ভাবে নির্ভুলভাবে কেনা বেচা সংকেত উত্পাদন করতে পারে tra যাইহোক, ঘূর্ণি সূচকটির সম্ভাব্যতার পুরোপুরি মূল্যায়ন করতে এখনও বাজার পরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতা হতে আরও কয়েক বছর লাগতে পারে।

ঘূর্ণি সূচক কী?

ঘূর্ণি সূচক দুটি দোলক লাইন প্লট করে: একটি ইতিবাচক প্রবণতা চলাচল সনাক্ত করতে এবং অন্যটি নেতিবাচক দামের চলাচল সনাক্ত করতে। লাইনগুলির মধ্যে ক্রসগুলি সবচেয়ে বেশি বা নিম্নতর সবচেয়ে গতিশীল ট্রেন্ডিং ক্রিয়া ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা সিগন্যালগুলি কেনা বেচা শুরু করে। সূচকটির জন্য কোনও নিরপেক্ষ সেটিং নেই, যা সর্বদা বুলিশ বা বেয়ারিশ পক্ষপাত তৈরি করে। আপনি এখানে সম্পূর্ণ ঘূর্ণি সূচক গণনা খুঁজে পেতে পারেন।

সূচকটি নির্মাণ শেষ এবং দু'দিন ধরে পিরিয়ডের চারপাশে ঘোরে। বর্তমান নিম্ন থেকে পূর্বের নিম্নের দূরত্ব ইতিবাচক প্রবণতা আন্দোলনকে নির্ধারণ করে, যখন বর্তমান নিম্ন এবং পূর্ববর্তী উচ্চতর মধ্যবর্তী দূরত্ব নেতিবাচক প্রবণতা আন্দোলনকে নির্ধারণ করে। দৃ positive়ভাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রবণতা চলাচল দুটি সংখ্যার মধ্যে দীর্ঘ দৈর্ঘ্য দেখাবে, অন্যদিকে দুর্বল ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রবণতা একটি ছোট দৈর্ঘ্য দেখায় show

পাঠগুলি সাধারণত 14 পিরিয়ড ধরে ধরা হয় (যদিও প্রযুক্তিবিদ কোনও দৈর্ঘ্য চয়ন করতে পারে) এবং তারপরে জে ওয়েলস ওয়াইল্ডারের আসল পরিসরটি ব্যবহার করে সামঞ্জস্য করা হয়। ফলাফলগুলি বারের নীচে অবিচ্ছিন্ন লাইন হিসাবে পোস্ট করা হয়, অন্যদিকে বৈধ ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য অন্যান্য ট্রেন্ড-নিম্নলিখিত সূচকের সাথে ক্রসওভারগুলি তুলনা করা হয়। ব্যবসায়ীরা ঘূর্ণি সূচকটি স্ট্যান্ডেলোন সিগন্যাল জেনারেটর হিসাবে ব্যবহার করতে পারে তবে মনে রাখবেন যে এটি ভিড় এবং মিশ্র বাজারে উল্লেখযোগ্য হুইপস এবং মিথ্যা সংকেতের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ।

অন্যান্য সূচকের সাথে সিনারি

ঘূর্ণি সূচককে আরও দীর্ঘ সময়ের সাথে সমন্বয় করা হুইপসগুলির ফ্রিকোয়েন্সি কমিয়ে দেবে তবে বিলম্বিত ইতিবাচক বা নেতিবাচক ক্রসওভার উত্পন্ন করবে। অন্যদিকে, দৈর্ঘ্য সংক্ষিপ্ত করে অনেকগুলি ক্রসওভারকে সজ্জিত করবে যা উল্লেখযোগ্য প্রবণতা চলাচল করতে ব্যর্থ। একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে, উচ্চ বিটা সিকিওরিটিগুলি স্বল্প-মেয়াদী সেটিংসে আরও ভাল প্রতিক্রিয়া জানাবে, যখন ধীর গতিশীল সিকিওরিটিগুলি দীর্ঘমেয়াদী সেটিংসে আরও ভাল সাড়া দেয়।

অন্যান্য প্রবণতা-নিম্নলিখিত সরঞ্জামের সাথে ঘূর্ণি সূচক সংকেতগুলির তুলনা করে আপনি সূচক নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারেন। অন্তর্নিহিত গণিতটি ওয়াইল্ডারের গড় দিকনির্দেশক সূচক (এডিএক্স), নেতিবাচক দিক নির্দেশক সূচক (-আইডি) এবং ধনাত্মক দিক নির্দেশক সূচক (+ ডিআই) এর সাথে অনেকগুলি মিল দেখায়। এই গণনাগুলি তিনটি লাইনে অনুবাদ করে যা জটিল ক্রসওভারগুলি ট্রিগার করে। ঘূর্ণি সূচকটির বিপরীতে, ওয়াইল্ডারের সিস্টেম নিরপেক্ষ পাঠাগার জারি করতে পারে যা ব্যবসায়ীদের প্যাটকে দাঁড়াতে বা এক্সপোজার এড়াতে বলে।

চলন্ত গড় কনভার্জেনশন ডাইভারজেন (এমএসিডি) বিশ্লেষণ ঘূর্ণি সূচকটির সাথে একটি নিখুঁত ফিট সরবরাহ করে। তিনটি চলমান গড়ের সাথে এর নির্মাণটি একই ত্রুটিযুক্ত ডেটা ক্যাপচার করে এমন একাধিক সূচক দ্বারা চালিত মিথ্যা পাঠকে হ্রাস করে। হিস্টোগ্রামের সাথে চক্রান্ত করার সময়, সূচকটি আশ্চর্যজনকভাবে কয়েকটি ভুয়া সংকেত উত্পন্ন করে, যা এটি নয়েজ এবং হুইপস-প্রবণ ঘূর্ণি সূচকটির জন্য নিখুঁত অংশীদার করে তোলে।

সিনারজিস্টিক ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিগুলি একটি সাধারণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে যা পুঁজির প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে ঘূর্ণি সূচকের পাশাপাশি অন্যান্য সূচকগুলিতে সহানুভূতিপূর্ণ ক্রয় বা বিক্রয় সংকেতের সন্ধান করে। চ্যালেঞ্জটি দুটি রূপে আসে: প্রথমত, ত্রুটিযুক্ত তথ্যের অনুলিপি এড়াতে তথ্য উত্সগুলিতে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকা দরকার এবং দ্বিতীয়ত, সংক্ষিপ্ত, মধ্যবর্তী বা দীর্ঘমেয়াদী হ'ল, লক্ষ্য স্থিতিকাল সময়কালের উপর ফোকাস করার জন্য সূচক সময়কালের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সূক্ষ্ম-সুরকরণের প্রয়োজন ।

সূচক সময়সীমার সম্মানের এই শেষ পদক্ষেপটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রবণতা সময়সীমার স্বাধীনতা প্রদর্শন করে, একাধিক আপট্রেন্ডস এবং ডাউনট্রেন্ডকে একই সুরক্ষায় বিভিন্ন সময় বিভাগে বিকশিত হতে দেয়। এই ভঙ্গুর আচরণটি ভ্রান্টেক্স নির্দেশক প্রবণতা ক্রিয়াকলাপের একটি বিভাগের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় সূচকটি দ্বিতীয় বিভাগের দিকে নজর দিলে মিথ্যা পাঠ্য উত্পন্ন হবে। সূচক জোড় বিভিন্ন উপকরণে এবং বিভিন্ন সময়ের ফ্রেমে কীভাবে ইন্টারেক্ট করে তা দেখে ব্যবসায়ীরা পরীক্ষার এবং ত্রুটির মাধ্যমে এই ত্রুটিটি কাটিয়ে উঠতে পারে। বিশেষত এমএসিডি সহ, সেটিংসটি একা রেখে এবং পরিবর্তে ঘূর্ণি সূচক পিরিয়ডগুলি মুছে ফেলা ভাল।

(আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: এমএসিডি: একটি প্রাইমার ))

একটি ঘূর্ণি সূচক ট্রেডিং কৌশল

ঘূর্ণি সূচক প্রবর্তনকারী 2010 এর নিবন্ধে, লেখক বোটস এবং সিয়েপম্যান মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার আউট এবং সীমাবদ্ধ করার জন্য ডিজাইন করা একটি ঘূর্ণি সূচক ট্রেডিং কৌশল বর্ণনা করেছেন। বুলিশ বা বিয়ারিশ ক্রসওভারের দিনে চূড়ান্ত উচ্চ বা নিম্ন চূড়ান্ত লম্বা বা সংক্ষিপ্ত প্রবেশের দামে পরিণত হয়। যদি প্রয়োজন হয় তবে সেই স্তরগুলি সংকেতের দিনে আঘাত হানতে পারে না, যদি প্রয়োজন হয় তবে একাধিক সেশনের জন্য স্থায়ী থাকা একটি ভাল-অবধি-বাতিল ক্রয় বা বিক্রয় আদেশ প্রেরণা দেয়।

ক্রসওভারের সময় অবস্থিত থাকলে, চূড়ান্ত উচ্চ বা নিম্ন স্টপ এবং বিপরীত ক্রিয়া স্তরে পরিণত হয়। এই কৌশলটিতে, একটি সংক্ষিপ্ত বিক্রয় আচ্ছাদিত হবে এবং লম্বা দিকে বিপরীত হবে যখন ইতিবাচক ক্রসওভারের পরে মূল্য চূড়ান্ত উচ্চে ফিরে আসে, যখন একটি দীর্ঘ অবস্থান বিক্রি হবে এবং চূড়ান্ত নিম্নের নীচে দাম ফেরত দেওয়ার পরে একটি সংক্ষিপ্ত বিক্রয়ে বিপরীত হবে while একটি নেতিবাচক ক্রসওভার

তারা এন্ট্রি ফিল্টারগুলি অন্যান্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলির সাথে সম্মিলিত করার চেষ্টা করে যা ট্রেলিং এবং লাভ সুরক্ষা স্টপস সহ । অন্তর্নিহিত প্রবণতায় সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের সময়ও এই প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপগুলি ভুয়া সংকেতের ঘটনা হ্রাস করে, এমনকি যখন এটি উল্লেখযোগ্য গতি সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়। যাইহোক, এই পদ্ধতির সময়সীমা লেনদেন করতে ব্যর্থ হয়, যা পূর্বনির্ধারিত হোল্ডিং পিরিয়ডের সাথে সামঞ্জস্য না হওয়া পর্যন্ত মিথ্যা সিগন্যালের তরঙ্গকে ট্রিগার করে এবং পুরোপুরি ব্যাকটেস্ট করে।

উদাহরণ 1: মাইক্রোসফ্ট

ঘূর্ণি সূচকটি পরীক্ষা করতে মাইক্রোসফ্ট কর্পোরেশন (এমএসএফটি) থেকে historicalতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করা যাক। যেমন আপনি নীচের গ্রাফটিতে দেখতে পাচ্ছেন, মাইক্রোসফ্টের শেয়ারগুলি মার্চ ২০১৪ এ একটি সংকীর্ণ পরিসরে হ্রাস পেয়েছে This এটি ব্যবসায়ীদের লাভজনক ব্রেকআউট দেখার জন্য উত্সাহিত করেছিল। ঘূর্ণি সূচকটি অনুসরণ করে, 14 মার্চ একটি ক্রয় সংকেত রয়েছে, তবে দামটি শেয়ারের জন্য extreme 38.13 ডলারে চূড়ান্ত इंट्राডে উচ্চের নীচে ভালভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ব্যবসায়ী একটি ভাল-অবধি-বাতিল ক্রয় অর্ডার সেট করে যা কার্যকর হয় যখন সুরক্ষা সেই ট্রিগার মূল্যে ফিরে আসে।

১ March ই মার্চ, ব্রেকআউট পেরিয়ে নীচের দিকে $ 40 এর উপরে উঠানো, নির্ভুল সময় নিয়ে সুরক্ষা ফিরে আসে। সূচকটি 10 ​​ই এপ্রিল বিক্রয়ের দিকে অতিক্রম করে, লাভজনক প্রস্থান করতে দেয় যা একটি বড় অংশকে বাদ দেয়।

এমএসিডি এবং একটি ট্রেলিং স্টপ ট্রেড ম্যানেজমেন্টকে সহায়তা করে এবং ঘূর্ণি সূচক কেনার সংকেতের চেয়ে একদিন পরে একটি দীর্ঘ অবস্থান নির্বাহের পরামর্শ দেয়। আরও বেশি লাভজনক প্রস্থানকে সমর্থন করে তারা চার দিন আগে বিক্রয় সংকেতও জারি করেছিল। এদিকে, ৪ এপ্রিল সুরক্ষা বিক্রি হয়ে গেলে, চার দফা আপট্রেন্ডের আরও বেশি অংশ গ্রহণ করলে, শেয়ারের জন্য $১ ডলারের কাছাকাছি ৩১ শে মার্চ ব্রেকআউট লাইনে একটি ট্রেলিং স্টপ শুরু হয়ে যায়।

(আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: ট্রেলিং-স্টপ কৌশলগুলি ))

ঘূর্ণি সূচক এবং মূল্য প্যাটার্নস

ঘূর্ণি সূচকটি যখন হুইপস এবং অন্যান্য পরিসীমা-আবদ্ধ যান্ত্রিকগুলি ফিল্টার করে বৈধ প্রবণতাগুলি স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্লাসিক মূল্য প্যাটার্ন বিশ্লেষণের সাথে জুড়ে দেওয়া হয় তখনও ভাল কাজ করে। তাত্ত্বিকভাবে, এই সংমিশ্রণটি দুটি নির্ভরযোগ্য পয়েন্টে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিনতে ও বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে হবে:

1. যখন একটি উন্নত ট্রেডিং পরিসীমা ভাঙ্গতে বা ভেঙে ফেলার জন্য সেট করা হয় hen যখন কোনও ট্রেন্ডিং মার্কেট গতি হারায় বা একটি উল্লেখযোগ্য বাধা পৌঁছে যায় যা একটি নতুন ট্রেডিং রেঞ্জে রূপান্তরকে সমর্থন করে।

পতাকা, আয়তক্ষেত্র এবং ত্রিভুজ সহ সুপরিচিত পরিসীমা-সীমাবদ্ধ প্যাটার্নগুলির ক্যাটালগ এই পদ্ধতির উপকার করে কারণ প্রাকৃতিক ব্রেকআউট এবং ভাঙ্গনের মাত্রা সম্পূর্ণরূপে ডিকনস্ট্রাক্ট করা হয়েছে, যা ব্যবসায়ীকে একই সময়ে ঘূর্ণি সূচকটির দিকে মনোনিবেশ করতে দেয় যে মূল্য পরীক্ষার সমর্থন করে বা প্রতিরোধের। স্ট্রোকাস্টিকস সেট 5, 3, 3 বা অন্য কোনও আপেক্ষিক শক্তি সূচক ব্যবহার করে চক্রের অভিমুখে ট্রেন্ড শক্তি এবং স্থায়িত্ব আরও পরিমাপ করা যেতে পারে।

(আরও তথ্যের জন্য দেখুন: গতিবেগ সূচক এবং আরএসআই বোঝা ।

উদাহরণ 2: আমেরিকান এয়ারলাইন্স

আমেরিকান এয়ারলাইনস গ্রুপ ইনক। (এএল) ডিসেম্বর 2014 এবং মে 2015 এর মধ্যে একটি ক্লাসিক ডাবল শীর্ষ প্যাটার্ন তৈরি করেছে এবং তারপরে একটি উল্লেখযোগ্য ডাউনট্রেন্ডে ভেঙে যায়। ঘূর্ণি সূচকটি ব্যবসায়িক পরিসরের মধ্যে প্রারম্ভিক সংক্ষিপ্ত বিক্রয়কে উত্সাহিত করে প্রযুক্তিগত ভাঙ্গনের আগে আটটি সেশন বিক্রয় শর্ট সিগন্যাল ইস্যু করে। ক্রসওভারটি প্যাটার্ন ব্যবসায়ীদের পক্ষে তাদের পক্ষে মতবিরোধগুলি স্ট্যাক করার জন্য একটি মাধ্যমিক সূচক হিসাবেও ভাল কাজ করে। একটি ঘূর্ণি সূচক কভার সংক্ষিপ্ত সংকেত ছয় সপ্তাহ পরে আসে, শেয়ার প্রতি $ 40 কাছাকাছি একটি লাভজনক প্রস্থান সেট আপ।

তলদেশের সরুরেখা

ঘূর্ণি সূচক বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত সূচকগুলির স্রষ্টা জে ওয়েলস ওয়াইল্ডারের আগের কাজের উপর নির্ভর করে। ঘূর্ণি সূচক নতুন এবং ত্বরণ আপট্রেন্ডস এবং ডাউনট্রেন্ডগুলির জন্য একটি সংকেত প্রক্রিয়া তৈরি করে। ওয়াইল্ডারের সূচকগুলির মতো, অন্যান্য ট্রেন্ড-নিম্নলিখিত সিস্টেমগুলি এবং ক্লাসিক দামের নিদর্শন বিশ্লেষণের সাথে মিলিত হয়ে ঘূর্ণি সূচকটি সবচেয়ে ভাল কাজ করে।