Creditণ ঝুঁকির পরিমাণ নির্ধারণ, ডিফল্ট বা স্প্রেড ঝুঁকির সম্ভাবনার জন্য পরিমাপযোগ্য এবং তুলনামূলক সংখ্যা নির্ধারণ, আধুনিক অর্থায়নে একটি প্রধান সীমানা। Factorsণ-অনুপাতের মতো orণ-নির্দিষ্ট মানদণ্ড থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মতো বাজার-বিস্তৃত বিবেচনার ক্ষেত্রে creditণ-ঝুঁকির পরিসীমা প্রভাবিত করে এমন কারণগুলি। ধারণাটি হ'ল আর্থিক ক্ষতির বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য দায়বদ্ধতাগুলি অবজ্ঞাতভাবে মূল্যবান এবং পূর্বাভাস দেওয়া যেতে পারে।
বিবেচনা করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রধান পরিবর্তনশীল রয়েছে: orণগ্রহীতার আর্থিক স্বাস্থ্য; orণগ্রহীতা এবং পাওনাদারের জন্য একটি ডিফল্ট ফলাফলের তীব্রতা; creditণ বিস্তারের আকার; ডিফল্ট হারে historicalতিহাসিক প্রবণতা; এবং বিভিন্ন সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিবেচনা। সম্ভাব্য সমস্ত কারণের মধ্যে, তিনটি ধারাবাহিকভাবে creditণ ঝুঁকির সাথে আরও দৃla়রূপে সম্পর্কযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।
ডিফল্ট সম্ভাবনা
ডিফল্ট সম্ভাব্যতা, কখনও কখনও পিওডি বা পিডি হিসাবে সংক্ষেপিত হয়, bণগ্রহীতা নির্ধারিত debtণ পরিশোধের আর্থিক সক্ষমতা বজায় রাখার সম্ভাবনা প্রকাশ করে। পৃথক orrowণগ্রহীতাদের জন্য, ডিফল্ট সম্ভাব্যতা দুটি কারণের সংমিশ্রণ হিসাবে সর্বাধিক প্রতিনিধিত্ব করা হয়: debtণ-থেকে-আয়ের অনুপাত এবং creditণ স্কোর। ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলি কর্পোরেট বন্ডের মতো debtণ যন্ত্রপাতি ইস্যু করে এমন সত্তাগুলির জন্য ডিফল্ট সম্ভাবনার অনুমান করে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, উচ্চতর পিওডিগুলি উচ্চ সুদের হার এবং higherণে প্রয়োজনীয় উচ্চতর ডাউন পেমেন্টের সাথে মিল রাখে। Orrowণগ্রহীতা aণের বিরুদ্ধে জামানত বন্ধক রেখে ডিফল্ট ঝুঁকি ভাগ করতে সহায়তা করতে পারে।
ক্ষতি ডিফল্ট দেওয়া
একই creditণ স্কোর এবং একই debtণ-থেকে-আয়ের অনুপাত সহ দুটি orrowণগ্রহীতার কল্পনা করুন। প্রথম ব্যক্তি $ 5, 000 loanণ গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয়টি $ 500, 000 outণ গ্রহণ করে। এমনকি যদি দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রথম আয়ের 100 গুণ থাকে, তবে তার loanণ একটি বৃহত্তর ঝুঁকির প্রতিনিধিত্ব করে। এটি কারণ theণদানকারী একটি $ 500, 000 loanণের খেলাপি ofণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি অর্থ হারাতে পারে। এই নীতিটি ডিফল্ট প্রদত্ত ক্ষতি বা এলজিডি, ঝুঁকির পরিমাণ নির্ধারণের কারণকে অন্তর্ভুক্ত করে।
ক্ষতি প্রদত্ত ডিফল্টটিকে সোজা ধারণা বলে মনে হয় তবে LGG গণনার আসলে সর্বজনীনভাবে গৃহীত পদ্ধতি নেই। বেশিরভাগ ndণদাতা প্রতিটি পৃথক loanণের জন্য LGD গণনা করেন না; পরিবর্তে, তারা loansণের পুরো পোর্টফোলিও পর্যালোচনা করে এবং ক্ষতির সম্পূর্ণ এক্সপোজারের অনুমান করে। দেউলিয়ার কার্যবিধির মাধ্যমে theণের কোনও জামানত এবং খেলাপি তহবিল অনুসরণ করার আইনি ক্ষমতা সহ বেশ কয়েকটি কারণ এলজিডিকে প্রভাবিত করতে পারে।
ডিফল্ট এ এক্সপোজার
এলজিডি-র মত একইরকম, ডিফল্টরূপে এক্সপোজার বা ইএডি, lossণদানকারীকে যে কোনও সময়ে যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তার মোট মূল্যায়ন assessment যদিও ইএডি প্রায় সর্বদা একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের রেফারেন্সে ব্যবহৃত হয় তবে মোট এক্সপোজারটি কোনও ব্যক্তি বা সত্তার জন্য বর্ধিত creditণের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। EAD- এর সূত্রটি সাধারণত প্রতিটি দায়বদ্ধতার নির্দিষ্ট বিশদের জন্য সমন্বিত একটি নির্দিষ্ট শতাংশ দ্বারা প্রতিটি creditণের বাধ্যবাধকতার গুণ করে গণনা করা হয়।
