অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং (অটোমেটেড ট্রেডিং, ব্ল্যাক-বক্স ট্রেডিং বা অ্যালগো ট্রেডিংও বলা হয়) এমন একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে যা কোনও বাণিজ্য স্থাপনের জন্য একটি সংজ্ঞায়িত নির্দেশাবলী (একটি অ্যালগোরিদম) অনুসরণ করে। তাত্ত্বিকভাবে, বাণিজ্যটি এমন গতি এবং ফ্রিকোয়েন্সিতে মুনাফা অর্জন করতে পারে যা মানব ব্যবসায়ীদের পক্ষে অসম্ভব।
নির্দেশাবলীর সংজ্ঞায়িত সেটগুলি সময়, মূল্য, পরিমাণ বা কোনও গাণিতিক মডেলের উপর ভিত্তি করে। ব্যবসায়ীর জন্য লাভের সুযোগ ছাড়াও, আলগো-ট্রেডিং ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপগুলিতে মানুষের আবেগের প্রভাবকে বাতিল করে বাজারকে আরও তরল ও ব্যবসায়িক করে তোলে।
অনুশীলনে আলগোরিদিমিক ট্রেডিং
মনে করুন কোনও ব্যবসায়ী এই সাধারণ ব্যবসায়ের মানদণ্ড অনুসরণ করে:
- যখন 50 দিনের চলন গড় 200-দিন চলমান গড়ের উপরে চলে যায় তখন স্টকের 50 টি শেয়ার কিনুন। (একটি চলন্ত গড় হ'ল গড়ে তোলা ডেটা পয়েন্টগুলির গড় যা দৈনিক দিনের দামের ওঠানামাগুলিকে মসৃণ করে এবং এর দ্বারা প্রবণতাগুলি চিহ্নিত করে)) 50 দিনের চলন গড় 200-দিন চলমান গড়ের নীচে গেলে স্টকের শেয়ারগুলি বিক্রয় করুন।
এই দুটি সহজ নির্দেশাবলী ব্যবহার করে, একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টক মূল্য (এবং চলমান গড় সূচকগুলি) পর্যবেক্ষণ করে এবং সংজ্ঞায়িত শর্তগুলি পূরণ করার সময় ক্রয় ও বিক্রয় অর্ডার দেয়। ব্যবসায়ীকে আর লাইভ দাম এবং গ্রাফগুলি পর্যবেক্ষণ করতে বা ম্যানুয়ালি অর্ডার দেওয়ার দরকার নেই। অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সিস্টেম সঠিকভাবে ট্রেডিংয়ের সুযোগ সনাক্ত করে এটি করে।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং এর মূল কথা
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং এর সুবিধা
অ্যালগো ট্রেডিং নিম্নলিখিত সুবিধা প্রদান করে:
- ট্রেডগুলি সর্বোত্তম সম্ভাব্য মূল্যে নির্বাহ করা হয় T ট্রেড অর্ডার প্লেসমেন্ট তাত্ক্ষণিক এবং নির্ভুল (কাঙ্ক্ষিত স্তরে কার্যকরকরণের উচ্চতর সম্ভাবনা রয়েছে) significant উল্লেখযোগ্য দামের পরিবর্তন এড়াতে ট্রেডগুলি সঠিকভাবে এবং তাত্ক্ষণিকভাবে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় R একাধিক বাজারের পরিস্থিতি trad ব্যবসা রাখার সময় ম্যানুয়াল ত্রুটির ঝুঁকি হ্রাস করা historical এটি একটি কার্যকর ব্যবসায়ের কৌশল কিনা তা দেখার জন্য emotional মানসিক এবং মানসিক কারণগুলির ভিত্তিতে মানব ব্যবসায়ীদের দ্বারা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে আনা হয়েছে।
বেশিরভাগ অ্যালগো-ট্রেডিং হ'ল হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং (এইচএফটি), যা প্রিপ্রোগ্র্যামড নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে একাধিক মার্কেট এবং একাধিক সিদ্ধান্তের পরামিতিগুলিতে দ্রুত গতিতে প্রচুর অর্ডার স্থাপনের মূলধন তৈরির চেষ্টা করে।
আলগো ট্রেডিং বিভিন্ন ধরণের ট্রেডিং এবং বিনিয়োগের ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত হয়:
- মাঝামাঝি থেকে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারী বা ক্রয়-পক্ষ সংস্থাগুলি — পেনশন তহবিল, মিউচুয়াল ফান্ড, বীমা সংস্থা when যখন তারা পৃথক, বৃহত্তর বিনিয়োগের সাথে শেয়ারের দামকে প্রভাবিত করতে চায় না তখন প্রচুর পরিমাণে শেয়ার কেনার জন্য অ্যালগো-ট্রেডিং ব্যবহার করে h মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী এবং বিক্রয় পক্ষের অংশগ্রহণকারীরা — বাজার নির্মাতারা (যেমন ব্রোকারেজ হাউস), অনুশীলনকারী, এবং সালিশী - স্বয়ংক্রিয় বাণিজ্য কার্যকরকরণ থেকে সুবিধা; এছাড়াও, বাজারে বিক্রেতাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তরলতা তৈরিতে আলগো-ট্রেডিং সহায়তা করে yste সিস্টেমেটিক ট্রেডারস — প্রবণতা অনুসারী, হেজ ফান্ডস বা জোড় ব্যবসায়ী (একটি বাজার-নিরপেক্ষ বাণিজ্য কৌশল যা একটি জোড়ায় একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থানের সাথে দীর্ঘ অবস্থানের সাথে মেলে matches দুটি স্টক, এক্সচেঞ্জ-ট্রেড তহবিল (ইটিএফ) বা মুদ্রাগুলির মতো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যন্ত্রগুলি - তাদের ব্যবসায়ের নিয়মগুলি প্রোগ্রাম করার জন্য এবং প্রোগ্রামটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাণিজ্য হতে দেয় ind
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং ট্রেডার ইনটুইশন বা প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করে পদ্ধতির চেয়ে সক্রিয় ট্রেডিংকে আরও নিয়মিত পদ্ধতি দেয়।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল
অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের জন্য যে কোনও কৌশলের জন্য একটি চিহ্নিত সুযোগের প্রয়োজন যা উন্নত উপার্জন বা ব্যয় হ্রাসের ক্ষেত্রে লাভজনক। নিম্নলিখিতটি অ্যালগো ট্রেডিংয়ে ব্যবহৃত সাধারণ ট্রেডিং কৌশলসমূহ:
ট্রেন্ড-নিম্নলিখিত কৌশলগুলি
সর্বাধিক সাধারণ অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের কৌশলগুলি চলন গড়, চ্যানেল ব্রেকআউটস, মূল্য স্তরের গতিবিধি এবং সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত সূচকগুলির প্রবণতা অনুসরণ করে। এগুলি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে কার্যকর করার সবচেয়ে সহজ এবং সহজ কৌশল কারণ এই কৌশলগুলি কোনও ভবিষ্যদ্বাণী বা মূল্যের পূর্বাভাস দেওয়ার সাথে জড়িত না। পছন্দসই প্রবণতার সংঘর্ষের ভিত্তিতে ট্রেডগুলি শুরু করা হয়েছিল, যা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিশ্লেষণের জটিলতায় না গিয়ে অ্যালগরিদমের মাধ্যমে কার্যকর করা সহজ এবং সোজা। 50- এবং 200-দিনের চলমান গড় ব্যবহার একটি জনপ্রিয় ট্রেন্ড-নিম্নলিখিত কৌশল is
সালিসি সুযোগ
একটি বাজারে কম দামে দ্বৈত-তালিকাভুক্ত স্টক কেনা এবং একই সাথে অন্য বাজারে উচ্চতর মূল্যে বিক্রি করা দামকে ঝুঁকিমুক্ত লাভ বা সালিশ হিসাবে পৃথক করে। একই ক্রিয়াকলাপ স্টক বনাম ফিউচার ইনস্ট্রুমেন্টগুলির জন্য প্রতিলিপি করা যেতে পারে কারণ সময়ে সময়ে দামের পার্থক্য রয়েছে। এই জাতীয় দামের পার্থক্যগুলি সনাক্ত করতে একটি অ্যালগরিদম বাস্তবায়ন করা এবং অর্ডারগুলি দক্ষতার সাথে অর্পণ করা লাভজনক সুযোগগুলিকে অনুমতি দেয়।
সূচক তহবিলের পুনরায় ভারসাম্য রইল
সূচক তহবিলগুলি তাদের হোল্ডিংগুলিকে তাদের নিজ নিজ বেঞ্চমার্ক সূচকের সাথে সমান আনতে পুনরায় ভারসাম্যের সময়সীমা নির্ধারণ করে। এটি অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ীদের জন্য লাভজনক সুযোগ তৈরি করে, যারা প্রত্যাশিত ট্রেডগুলিকে মূলধন করে যা সূচক তহবিলের পুনরায় ভারসাম্যের আগে সূচি তহবিলের শেয়ারের সংখ্যার উপর নির্ভর করে 20 থেকে 80 বেসিক পয়েন্ট লাভ দেয়। সময়মত সম্পাদন এবং সর্বোত্তম দামের জন্য অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সিস্টেমের মাধ্যমে এই জাতীয় বাণিজ্য শুরু করা হয়।
গাণিতিক মডেল-ভিত্তিক কৌশলসমূহ
ডেল্টা-নিরপেক্ষ বাণিজ্য কৌশলের মতো প্রমাণিত গাণিতিক মডেলগুলি বিকল্প এবং অন্তর্নিহিত সুরক্ষার সংমিশ্রণে ব্যবসায়ের অনুমতি দেয়। (ডেল্টা নিউট্রাল হ'ল একটি পোর্টফোলিও কৌশল যা অফসেট পজিটিভ এবং নেগেটিভ ডেল্টাস সহ একাধিক অবস্থানের সমন্বয়ে থাকে - একটি সম্পত্তির দামের পরিবর্তনের সাথে সাধারণত একটি বিপণনযোগ্য সুরক্ষা তুলনামূলক অনুপাত যা এর ডেরাইভেটিভের দামের সাথে সম্পর্কিত পরিবর্তনের সাথে তুলনা করে to যাতে সামগ্রিকভাবে প্রশ্নের সম্পদের সম্পত্তির বদ্বীপ শূন্য)
ব্যবসায়ের ব্যাপ্তি (গড় রূপান্তর)
গড় বিপরীত কৌশলটি এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে কোনও সম্পদের উচ্চ এবং নিম্ন দামগুলি একটি অস্থায়ী ঘটনা যা পর্যায়ক্রমে তাদের গড় মূল্য (গড় মান) এ ফিরে আসে। কোনও মূল্য সীমা চিহ্নিতকরণ এবং সংজ্ঞা দেওয়া এবং এর উপর ভিত্তি করে একটি অ্যালগরিদম কার্যকর করা যখন কোনও সম্পত্তির দাম তার নির্ধারিত ব্যাপ্তির বাইরে চলে যায় এবং ট্রেডগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থাপন করতে দেয়।
ভলিউম-ওজনিত গড় মূল্য (VWAP)
ভলিউম-ওজনিত গড় মূল্য কৌশল একটি বৃহত অর্ডারকে ছিন্ন করে এবং স্টক-নির্দিষ্ট historicalতিহাসিক ভলিউম প্রোফাইলগুলি ব্যবহার করে ক্রমগতভাবে অর্ডারটির ছোট অংশগুলি বাজারে প্রকাশ করে। লক্ষ্যটি হল ভলিউম-ওজনিত গড় মূল্যের (ভিডাব্লুএপি) কাছাকাছি অর্ডারটি কার্যকর করা।
সময় ওজন গড় মূল্য (TWAP)
সময়-ওজনিত গড় দামের কৌশলটি একটি বৃহত অর্ডার ভেঙে দেয় এবং শুরু এবং শেষ সময়ের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত সময় স্লটগুলি ব্যবহার করে ক্রমগতভাবে অর্ডারটির ছোট অংশগুলি বাজারে নির্ধারণ করে। লক্ষ্যটি হল বাজারের প্রভাবকে হ্রাস করে শুরু এবং শেষ সময়ের মধ্যে গড় মূল্যের কাছাকাছি অর্ডারটি কার্যকর করা।
আয়তনের শতাংশ (পিওভি)
ট্রেড অর্ডার পুরোপুরি পূরণ না হওয়া অবধি এই অ্যালগরিদম নির্ধারিত অংশগ্রহণের অনুপাত এবং বাজারে লেনদেনের পরিমাণ অনুসারে আংশিক আদেশ প্রেরণ চালিয়ে চলেছে। সম্পর্কিত "পদক্ষেপ কৌশল" মার্কেট ভলিউমের ব্যবহারকারী-সংজ্ঞায়িত শতাংশে অর্ডার প্রেরণ করে এবং শেয়ারের দাম ব্যবহারকারী-সংজ্ঞায়িত স্তরে পৌঁছালে এই অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়।
বাস্তবায়ন ঘাটতি
বাস্তবায়নের ঘাটতির কৌশলটির উদ্দেশ্য রিয়েল-টাইম মার্কেটে ব্যবসায়ের মাধ্যমে কোনও আদেশের কার্যকরকরণ ব্যয়কে হ্রাস করা, এর ফলে অর্ডারের ব্যয় বাঁচানো এবং বিলম্বিত মৃত্যুদন্ডের সুযোগ ব্যয় থেকে উপকৃত হওয়া। স্টকের দামটি অনুকূলভাবে চলবে এবং স্টকের দাম প্রতিকূলভাবে চলবে যখন কৌশলটি লক্ষ্যযুক্ত অংশগ্রহণের হার বাড়িয়ে তুলবে।
সাধারণ ট্রেডিং অ্যালগরিদম ছাড়িয়ে
অ্যালগরিদমের কয়েকটি বিশেষ শ্রেণি রয়েছে যা অন্যদিকে "ঘটনাগুলি" সনাক্ত করার চেষ্টা করে। এই "স্নিফিং অ্যালগরিদমগুলি" - উদাহরণস্বরূপ, বিক্রয়-সাইড মার্কেট প্রস্তুতকারকের দ্বারা - একটি বৃহত ক্রমের কেনাকাটারে যে কোনও অ্যালগরিদমের অস্তিত্ব সনাক্ত করার জন্য অন্তর্নিহিত বুদ্ধি রয়েছে। অ্যালগরিদমের মাধ্যমে এই ধরনের সনাক্তকরণ বাজার নির্মাতাকে বড় অর্ডারের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে এবং উচ্চতর দামে অর্ডারগুলি পূরণ করে তাদের উপকারে সক্ষম করতে সহায়তা করবে। এটি কখনও কখনও হাই-টেক ফ্রন্ট চলমান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।
অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের জন্য প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা
কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে অ্যালগরিদম বাস্তবায়ন করা ব্যাকস্টেস্টিংয়ের সাথে আলগোরিদিমিক ব্যবসায়ের চূড়ান্ত উপাদান (এটি ব্যবহার করে লাভজনক হত কিনা তা দেখার জন্য গত স্টক-মার্কেটের পারফরম্যান্সের historicalতিহাসিক সময়কালে অ্যালগরিদম চেষ্টা করে দেখুন)। চ্যালেঞ্জটি হ'ল অর্ডার দেওয়ার জন্য একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস থাকা একটি সংহত কম্পিউটারাইজড প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত কৌশলটিকে রূপান্তর করা। নিম্নলিখিতটি অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয়তাগুলি রয়েছে:
- কম্পিউটারে প্রোগ্রামিং জ্ঞান প্রয়োজনীয় ট্রেডিং কৌশল, ভাড়া করা প্রোগ্রামার, বা প্রাক-তৈরি ট্রেডিং সফ্টওয়্যার. নেটওয়ার্ড সংযোগ এবং ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে অ্যাক্সেসের জন্য অ্যাক্সেস market অর্ডার দেওয়ার সুযোগের জন্য অ্যালগরিদম দ্বারা বাজারজাত ডেটা ফিডগুলি পর্যবেক্ষণ করা হবে। রিয়েল মার্কেটগুলিতে লাইভ হওয়ার আগে সিস্টেমটি একবারে এটি তৈরির আগে ব্যাকটেস্ট করার ক্ষমতা এবং অবকাঠামো historical অ্যালগরিদমে প্রয়োগ করা বিধিগুলির জটিলতার উপর নির্ভর করে ব্যাকস্টেস্টের জন্য উপলভ্য historicalতিহাসিক ডেটা।
অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের একটি উদাহরণ
রয়েল ডাচ শেল (আরডিএস) আমস্টারডাম স্টক এক্সচেঞ্জ (এএক্স) এবং লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে (এলএসই) তালিকাভুক্ত। সালিশের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে আমরা একটি অ্যালগরিদম তৈরি করে শুরু করি। এখানে কয়েকটি আকর্ষণীয় পর্যবেক্ষণ রয়েছে:
- এএক্স ইউরোতে লেনদেন করে যখন এলএসই ব্রিটিশ পাউন্ড স্টার্লিংয়ে লেনদেন করে the এক ঘন্টা সময়ের ব্যবধান অনুসারে, এএক্স এলএসইর তুলনায় এক ঘন্টা আগে খোলে তারপরে উভয় এক্সচেঞ্জ পরের কয়েক ঘন্টা একসাথে ট্রেড করে এবং তারপরে শেষ ঘন্টা সময় কেবল এলএসইতে ট্রেড করে এএক্স বন্ধ।
আমরা কি দুটি ভিন্ন মুদ্রায় এই দুটি বাজারে তালিকাভুক্ত রয়েল ডাচ শেল স্টকটিতে সালিসি ব্যবসায়ের সম্ভাবনাটি ঘুরে দেখতে পারি?
প্রয়োজনীয়তা:
- একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা বর্তমান বাজারের দামগুলি পড়তে পারে GB জিবিপি-ইইউর জন্য অর্ডার-স্থাপনের সক্ষমতা, এলএসই এবং এএক্স.এ ফরেক্স (বৈদেশিক মুদ্রা) উভয় থেকে রেট ফিড করে rd -তিহাসিক মূল্যে ব্যাকটেস্টিং সক্ষমতা ফিড।
কম্পিউটার প্রোগ্রামটি নিম্নলিখিত সম্পাদন করা উচিত:
- উভয় এক্সচেঞ্জ থেকে আরডিএস স্টকের আগত দামের ফিডটি পড়ুন available উপলভ্য বৈদেশিক মুদ্রার হারের ব্যবহার করে একটি মুদ্রার দামকে অন্যটিতে রূপান্তর করুন f যদি সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে দামের তাত্পর্য থাকে (ব্রোকারেজের ব্যয়কে ছাড় দেওয়া) লাভজনক সুযোগের দিকে নিয়ে যায়, তারপরে প্রোগ্রামটি কম দামের এক্সচেঞ্জে ক্রয় অর্ডার দেওয়া উচিত এবং উচ্চতর দামের এক্সচেঞ্জে অর্ডার বিক্রি করা উচিত f যদি আদেশগুলি পছন্দসই হিসাবে কার্যকর করা হয় তবে সালিসি মুনাফা অনুসরণ করবে।
সহজ এবং সহজ! তবে, বজায় রাখা এবং সম্পাদন করার জন্য অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের অনুশীলন এত সহজ নয়। মনে রাখবেন, যদি কোনও বিনিয়োগকারী একটি অ্যালগো-উত্পাদিত বাণিজ্য রাখতে পারেন, তবে অন্যান্য বাজারের অংশগ্রহণকারীরাও তা করতে পারেন। ফলস্বরূপ, মিলি-এবং এমনকি মাইক্রোসেকেন্ডে দামগুলি ওঠানামা করে। উপরের উদাহরণে, যদি কোনও ক্রয় বাণিজ্য কার্যকর হয় তবে বিক্রয় বাণিজ্য না ঘটে কারণ অর্ডার বাজারে হিট হওয়ার সাথে সাথে বিক্রয়মূল্যের পরিবর্তন হয়? আরবিট্রেজ কৌশলটি অকেজো করে তুলতে ব্যবসায়ীকে একটি মুক্ত অবস্থান রেখে দেওয়া হবে।
সিস্টেমের ব্যর্থতা ঝুঁকি, নেটওয়ার্ক সংযোগের ত্রুটি, বাণিজ্য আদেশ এবং কার্যকরকরণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান এবং সর্বোপরি অপূর্ণতা অ্যালগরিদমের মতো অতিরিক্ত ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জ রয়েছে। একটি অ্যালগোরিদম যত জটিল, কার্যকর হওয়ার আগে আরও কঠোর ব্যাকটেস্টিংয়ের প্রয়োজন।
