অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কী?
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং হ'ল মূল্য, সময় এবং ভলিউমের মতো ভেরিয়েবলগুলির অ্যাকাউন্টে স্বয়ংক্রিয় এবং প্রাক-প্রোগ্রামযুক্ত ট্রেডিং নির্দেশাবলী ব্যবহারের আদেশগুলি কার্যকর করার জন্য একটি প্রক্রিয়া। একটি অ্যালগরিদম একটি সমস্যা সমাধানের জন্য দিকনির্দেশগুলির একটি সেট। কম্পিউটার অ্যালগরিদমগুলি সময়ের সাথে পুরো ক্রমের ছোট্ট অংশ বাজারে প্রেরণ করে।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং একটি বিনিময়ে আর্থিক সিকিওরিটি কেনার বা বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গণিতের মডেল এবং মানব তদারকির সাথে মিলিত জটিল সূত্রগুলি ব্যবহার করে। অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ীরা প্রায়শই উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং প্রযুক্তি ব্যবহার করেন যা একটি সংস্থাকে প্রতি সেকেন্ডে কয়েক হাজার ট্রেড তৈরি করতে সক্ষম করে। অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে অর্ডার এক্সিকিউশন, সালিসি এবং ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল সহ ব্যবহার করা যেতে পারে।
অ্যালগরিদমিক বাণিজ্য বোঝা
১৯ized০ এর দশকে আমেরিকান আর্থিক বাজারে কম্পিউটারাইজড ট্রেডিং সিস্টেম চালু হওয়ার পরে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অ্যালগরিদমগুলির ব্যবহার বেড়ে যায়। 1976 সালে, নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ এক্সচেঞ্জ ফ্লোরের বিশেষজ্ঞদের থেকে ব্যবসায়ীদের নির্দেশের রাউটিংয়ের জন্য মনোনীত অর্ডার টার্নারাউন্ড (ডিওটি) সিস্টেম চালু করে। পরবর্তী দশকগুলিতে, এক্সচেঞ্জগুলি ইলেক্ট্রনিক ট্রেডিং গ্রহণের তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং ২০১০ সালের মধ্যে সমস্ত ব্যবসায়ের percent০ শতাংশের বেশি কম্পিউটারের দ্বারা কার্যকর করা হয়েছিল।
লেখক মাইকেল লুইস উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি, অ্যালগরিদমিক বাণিজ্যকে জনগণের নজরে এনেছিলেন যখন তিনি সর্বাধিক বিক্রিত বই ফ্ল্যাশ বয়েজ প্রকাশ করেছিলেন, যা ওয়াল স্ট্রিটের ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের জীবনকে নথিভুক্ত করেছে যারা ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ের কাঠামো সংজ্ঞায়িত করতে এসেছিল এমন সংস্থাগুলি তৈরিতে সহায়তা করেছিল। আমেরিকা। তাঁর বইটি যুক্তি দিয়েছিল যে এই সংস্থাগুলি দ্রুততম কম্পিউটার তৈরির জন্য একটি অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল, যা দ্রুততর এক্সচেঞ্জের সাথে যোগাযোগ করতে পারত, গতির সাথে প্রতিযোগীদের উপর সুবিধা অর্জনের জন্য, অর্ডার ধরনের ব্যবহার করে যা তাদের গড় বিনিয়োগকারীদের ক্ষতির জন্য লাভবান করেছিল।
ডু-ইট-ইয়োরস অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, নিজেই অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের চর্চা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, কোয়ান্টোপিয়ানের মতো হেজ তহবিল, অপেশাদার প্রোগ্রামারদের ভিড়ের উত্স অ্যালগোরিদম যারা সর্বাধিক লাভজনক কোড লেখার জন্য কমিশন জয়ের প্রতিযোগিতা করে। অনুশীলনটি সম্ভব হয়েছে উচ্চ গতির ইন্টারনেটের বিস্তার এবং তুলনামূলক কম দামে সর্বদা দ্রুত কম্পিউটারের বিকাশের দ্বারা। কোয়ান্টিয়াকসের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি এমন দিন ব্যবসায়ীদের সেবা প্রদানের জন্য উত্থিত হয়েছে যারা আলগোরিদিমিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাদের হাত চেষ্টা করতে চায়।
ওয়াল স্ট্রিটের আরও একটি উদ্ভুত প্রযুক্তি হ'ল মেশিন লার্নিং। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন বিকাশ কম্পিউটার প্রোগ্রামারগুলিকে এমন একটি প্রোগ্রাম বিকাশ করতে সক্ষম করেছে যা গভীর শেখার নামক পুনরাবৃত্ত প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে নিজেকে উন্নত করতে পারে। ব্যবসায়ীরা অ্যালগরিদম বিকাশ করছে যা নিজেকে আরও লাভজনক করার জন্য গভীর শিক্ষার উপর নির্ভর করে।
কী Takeaways
- অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং হ'ল প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং নিয়ম-ভিত্তিক অ্যালগরিদমকে ট্রেডগুলি কার্যকর করার কৌশল প্রয়োগ করে 1980 এটি 1980 এর দশকের শুরু থেকেই জনপ্রিয়তার সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকারী এবং বড় ট্রেডিং সংস্থাগুলি দ্বারা ব্যবহৃত হয়। এটি দ্রুত কার্যকরকরণের সময় এবং হ্রাসমান ব্যয়ের মতো সুবিধাগুলি সরবরাহ করার সময়, অ্যালগোরিদমিক বাণিজ্যও ফ্ল্যাশ ক্র্যাশ এবং তাত্ক্ষণিকতার তাত্ক্ষণিক ক্ষতি হওয়ার ফলে বাজারের নেতিবাচক প্রবণতাগুলিকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের সুবিধা এবং অসুবিধা
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং মূলত প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী এবং বড় দালালি ঘরগুলি ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয় হ্রাস করতে ব্যবহার করে। গবেষণা অনুসারে, অ্যালগোরিদমিক ট্রেডিং বিশেষত বৃহত্তর অর্ডার আকারের জন্য উপকারী যা সামগ্রিক ব্যবসায়ের পরিমাণের 10% এর বেশি হতে পারে। সাধারণত বাজার নির্মাতারা তারল্য তৈরি করতে অ্যালগরিদমিক ব্যবসায় ব্যবহার করেন।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং দ্রুত ও সহজ অর্ডারগুলি কার্যকর করার জন্য এটিকে এক্সচেঞ্জগুলির জন্য আকর্ষণীয় করে তোলে। পরিবর্তে, এর অর্থ হল যে ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীরা দ্রুত দামের ছোট পরিবর্তনগুলি থেকে লাভ বুকিং করতে পারে। স্ক্যাল্পিং ট্রেডিং কৌশলটি সাধারণত অ্যালগরিদমগুলিকে নিয়োগ করে কারণ এতে স্বল্প মূল্যের বর্ধনে সিকিওরিটির দ্রুত ক্রয় এবং বিক্রয় জড়িত।
মানবিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই এক সাথে বেশ কয়েকটি আদেশ কার্যকর করা হলে অর্ডার কার্যকর করার গতি, সাধারণ পরিস্থিতিতে একটি সুবিধা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ২০১০ সালের ফ্ল্যাশ ক্র্যাশকে অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের জন্য দোষ দেওয়া হয়েছে।
অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়গুলির আর একটি অসুবিধা হ'ল তরলতা, যা দ্রুত ক্রয় ও বিক্রয় আদেশের মাধ্যমে তৈরি হয়, এক মুহুর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়, ব্যবসায়ীদের মূল্য পরিবর্তনের জন্য লাভের পরিবর্তনকে সরিয়ে দেয়। এটি তরলতার তাত্ক্ষণিক ক্ষতি হতে পারে। গবেষণাটি আবিষ্কার করেছে যে ২০১৫ সালে সুইস ফ্র্যাঙ্ক তার ইউরো খাঁজ বন্ধ করে দেওয়ার পরে মুদ্রা বাজারে তরলতা হ্রাসের একটি বড় কারণ ছিল অ্যালগরিদমিক বাণিজ্য।
