উদ্ধারকৃত পরিসীমা বিশ্লেষণ সংজ্ঞা এবং ব্যবহারগুলি

উদ্ধারকৃত পরিসীমা বিশ্লেষণ কী?

উদ্ধারকৃত পরিসীমা বিশ্লেষণ একটি পরিসংখ্যান কৌশল যা সময় সিরিজের প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়। ব্রিটিশ হাইড্রোলজিস্ট হ্যারল্ড এডউইন হার্স্ট নীল নদের উপরে বন্যার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য এটি তৈরি করেছিলেন। বিনিয়োগকারীরা এটি স্টক এবং বন্ডের দামের চক্র, নিদর্শন এবং প্রবণতা সন্ধান করতে ব্যবহার করেছেন যা ভবিষ্যতে পুনরায় বা বিপরীত হতে পারে।

কী Takeaways

• উদ্ধারকৃত পরিসীমা বিশ্লেষণ একটি ডেটা সিরিজের দিকে নজর রাখে এবং সেই ডেটার মধ্যে অধ্যবসায় বা গড়-ফেরত প্রবণতাগুলি নির্ধারণ করে resc উদ্ধারকৃত পরিসরটি হার্স্ট এক্সপোঞ্জার গণনা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা কোনও ভবিষ্যতের মান বা ডেটার জন্য গড়কে বহির্ভূত করতে পারে Hu হুরস্ট এক্সপোঞ্জ্যান্টের মধ্যে ওঠানামা হয় between শূন্য এবং এক। যখন হার্সের ঘনিষ্ঠটি 0.5 এর চেয়ে বেশি হয়, তখন ডেটা একটি শক্তিশালী দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রদর্শন করে এবং যখন এইচ 0.5 এর কম হয়, তখন একটি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

উদ্ধারকৃত পরিসীমা বিশ্লেষণ বোঝা

পুনরুদ্ধারকৃত পরিসীমা বিশ্লেষণ আর্থিক বাজার সময়কালীন সিরিজের ডেটাতে জেদ, পরিমাণ, এলোমেলো পরিমাণ বা বিপরীত গড়ার পরিমাণ সনাক্ত করতে এবং মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্সচেঞ্জের হার এবং স্টকের দামগুলি এলোমেলো হাঁটাচলা বা অনাকাঙ্ক্ষিত পথ অনুসরণ করে না, যেমন দামের পরিবর্তনগুলি একে অপরের চেয়ে স্বতন্ত্র থাকে they অন্য কথায়, বাজারগুলি পুরোপুরি দক্ষ নয়, যার অর্থ বিনিয়োগকারীদের পুঁজি করার সুযোগ রয়েছে।

যদি ডেটাতে একটি শক্তিশালী প্রবণতা বিদ্যমান থাকে, তবে এটি হার্স্ট এক্সপোঞ্জেন্ট (এইচ এক্সপোঞ্জেন) দ্বারা বন্দী হবে, যা মিউচুয়াল ফান্ডগুলিও রেট করতে ব্যবহৃত হতে পারে। এইচ এক্সপোঞ্জ্যান্ট, যা দীর্ঘ-পরিসীমা নির্ভরতার সূচক হিসাবেও পরিচিত, কোনও ভবিষ্যতের মান বা ডেটাগুলির গড়কে এক্সট্রোপলেট করতে পারে।

হার্সের এক্সপোঞ্জারটি শূন্য এবং একের মধ্যে থাকে এবং এটি দৃ pers়তা, এলোমেলোতা বা গড় রূপান্তরকে পরিমাপ করে। টাইম সিরিজ যা এলোমেলো স্টোকাস্টিক প্রক্রিয়া প্রদর্শন করে তাতে H এক্সপোশনগুলি 0.5 এর কাছাকাছি থাকে। যখন এইচ 0.5 এর চেয়ে বেশি হয়, তখন ডেটা একটি শক্তিশালী দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রদর্শন করে এবং যখন এইচ 0.5 এর কম হয়, তখন বিবেচিত সময়সীমার তুলনায় এটি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সাত বছরের দুর্ভিক্ষের পরে সাত বছরের প্রচুর পরিমাণে বাইবেলের গল্পের উল্লেখের সাথে 0.5 এর নীচে এইচ এক্সপোঞ্জাররা জোসেফ প্রভাব হিসাবেও পরিচিত। নিম্ন মানগুলি উচ্চ মানের দ্বারা অনুসরণ করা হতে পারে, বা বিপরীতে।

উদ্ধারকৃত ব্যাপ্তি এবং হার্স এক্সপোঞ্জার

পুনরুদ্ধারকৃত পরিসীমা বিশ্লেষণ মূল্যায়ন করে যে সময়কাল দৈর্ঘ্যের সাথে সময়ের সিরিজের ডেটাগুলির পরিবর্তনশীলতা কীভাবে বিবেচিত হয়। উদ্ধারকৃত পরিসীমাটি একই অংশের উপরকার মানগুলির বিচ্যুতির মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান গড় সমন্বিত ডেটা পয়েন্টগুলির (প্রতিটি ডাটা পয়েন্টের বিয়োগফলের সাথে ডেটা সিরিজের গড়ের যোগফল) সীমাটি (সর্বোচ্চ মান বিয়োগ সর্বনিম্ন মান) ভাগ করে গণনা করা হয় সময় সিরিজ।

একটি সময় সিরিজের পর্যবেক্ষণের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে উদ্ধারকৃত পরিধি বাড়তে থাকে। এই বৃদ্ধিগুলি আর / এস বনাম এন এর লোগারিদম হিসাবে প্লট করে, কেউ এই রেখার opeাল নির্ধারণ করতে পারে, যা হুরস্ট এক্সপোঞ্জার, এইচ।

পুনরুদ্ধারকৃত ব্যাপ্তি বিশ্লেষণ কীভাবে ব্যবহার করবেন তার উদাহরণ

ট্রেড বিনিয়োগের কৌশলগুলিতে হর্স্ট এক্সপোঞ্জার ব্যবহার করা যেতে পারে। একজন বিনিয়োগকারী এমন স্টক সন্ধান করবেন যা দৃ strong় দৃistence়তা দেখায়। এই স্টকগুলির 0.5% এর চেয়ে বেশি H থাকবে। ০.৫ এর চেয়ে কম এইচকে প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে দামের বিপরীতে চিহ্নিত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, তাদের বিনিয়োগের সময় নির্ধারণের জন্য, কোনও মূল্য বিনিয়োগকারী 0.5% এর চেয়ে কম স্টকের সন্ধান করতে পারে যার দাম কিছু সময়ের জন্য হ্রাস পাচ্ছে।

গড় বিপর্যয় বাণিজ্যটি তার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে এই ধারণার উপর ভিত্তি করে সুরক্ষার দামের চূড়ান্ত পরিবর্তনের মূলধনকে দেখায়। এইচ এক্সপোঞ্জেনটি জোড় ব্যবসায়ের মতো গড়-ফেরত সময় সিরিজের কৌশলগুলি অনুমান করার জন্য অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, যেখানে দুটি সম্পত্তির মধ্যে স্প্রেডটি অর্থ-ফেরানো হয়।

নিম্নলিখিত চার্টটি এসপিডিআর এস অ্যান্ড পি 500 (এসপিওয়াই) মূল্য চার্টের উপর ভিত্তি করে হর্স্ট এক্সপোনেন্টের 15-পিরিয়ড মুভিং এভারেজ (এমএ) দেখায়। আরও দীর্ঘস্থায়ী এমএ ওঠানামা সহ মসৃণতার সাথে এমএ সামঞ্জস্য করা যায়।

দাম বাড়ানোর সময় যে ব্যবসায়ীরা কিনতে চান, তাদের জন্য তারা এই সুযোগটি সন্ধান করতে পারেন যেখানে এইচ এইচ 0.5 এর উপরে এবং দাম বাড়ছে। এইভাবে ব্যবহৃত হয়, সূচকটি অগত্যা বাণিজ্য সংকেত সরবরাহ করে না তবে প্রবণতার ভিত্তিতে অন্যান্য বাণিজ্য সংকেতের জন্য নিশ্চিতকরণ সরবরাহ করতে সহায়তা করতে পারে।

TradingView

সূচক সর্বদা ভাল সংকেত সরবরাহ করে না। এ বিষয়টিও লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে দাম যখন হ্রাস পাচ্ছে তখন উচ্চ এইচ মানগুলি দামে আরও হ্রাসের ইঙ্গিত দিচ্ছে যা সূচকটিকে প্রথমে ব্যবহারের সময় কিছুটা বিভ্রান্ত করতে পারে।

উদ্ধারকৃত পরিসীমা বিশ্লেষণ এবং রিগ্রেশন বিশ্লেষণের মধ্যে পার্থক্য

পুনরুদ্ধারকৃত পরিসীমা বিশ্লেষণ একটি ডেটা সিরিজ দেখায় এবং সেই তথ্যের মধ্যে অধ্যবসায় বা গড়-ফেরতের প্রবণতাগুলি নির্ধারণ করে। লিনিয়ার রিগ্রেশন মূল্য এবং সময় হিসাবে দুটি ভেরিয়েবলের দিকে নজর দেয় এবং ডেটা সিরিজের জন্য মিডপয়েন্ট বা সেরা ফিটের লাইনটি খুঁজে পায়। তারপরে, ডেটা সিরিজের উপর ভিত্তি করে যখন সিকিউরিটি সম্ভাব্য অতিরিক্ত ভাবাবেগ বা ওভারসোল্ড হয় তখন তা দেখানোর জন্য স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি চ্যানেলগুলি যুক্ত করা যেতে পারে। লিনিয়ার রিগ্রেশন রিগ্রেশন বিশ্লেষণের বৃহত্তর ক্ষেত্রের একটি অংশ।

উদ্ধারকৃত পরিসীমা বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে, উদ্ধারকৃত পরিসরটি হ'ল মানক বিচ্যুতি দ্বারা বিভক্ত সামঞ্জস্য করা ব্যাপ্তি। এই গণনাগুলি অতীতের তথ্যের উপর ভিত্তি করে এবং প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নয়। উদ্ধারকৃত পরিসীমা বা হার্স্ট এক্সপোঞ্জেনার সরবরাহ করা তথ্যটি ব্যাখ্যার পক্ষে ব্যবসায়ীর উপর নির্ভর করে।

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে, হর্স্ট সূচক, যা উদ্ধারকৃত পরিসীমা থেকে প্রাপ্ত, কখনও কখনও কাজ করতে পারে তবে এটি সর্বদা কার্যকর হয় না। একটি শক্তিশালী মূল্যের প্রবণতা তীব্রভাবে বিপরীত হতে পারে, যা সূচকটি আগে থেকেই আশা করেনি। সূচক দ্বারা চিহ্নিত বিপরীতগুলিও বিকাশ করতে পারে না।