ওয়ান-টেইলড টেস্ট কী?
একটি লেজযুক্ত পরীক্ষা হ'ল একটি পরিসংখ্যান পরীক্ষা যা বিতরণের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটি একতরফা যাতে এটি হয় একটি নির্দিষ্ট মানের চেয়ে বড় বা কম হয় তবে উভয়ই হয় না। যদি পরীক্ষা করা নমুনাটি একতরফা সমালোচনামূলক অঞ্চলে পড়ে, তবে নাল অনুমানের পরিবর্তে বিকল্প অনুমানটি গ্রহণ করা হবে।
একটি লেজযুক্ত পরীক্ষা একটি নির্দেশমূলক অনুমান বা দিকনির্দেশক পরীক্ষা হিসাবেও পরিচিত।
ওয়ান-টেইলড টেস্টের মূল কথা
অনুমানের পরিসংখ্যানগুলির একটি প্রাথমিক ধারণা হ'ল হাইপোথিসিস টেস্টিং। জনসংখ্যার প্যারামিটারের দ্বারা দাবীটি সত্য কিনা তা নির্ধারণের জন্য হাইপোথিসিস পরীক্ষা করা হয়। নমুনার গড়টি জনসংখ্যার গড়ের চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তুলনামূলকভাবে বেশি এবং দ্বি-পুচ্ছ পরীক্ষা হিসাবে বিবেচিত হয় তা দেখানোর জন্য একটি পরীক্ষা করা হয়। যখন নমুনা গড়টি জনসংখ্যার গড়ের চেয়ে বেশি বা কম হবে তা দেখানোর জন্য যখন পরীক্ষাটি সেট আপ করা হয়, তখন এটি এক-লেজযুক্ত পরীক্ষা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এক-লেজযুক্ত পরীক্ষাটি একটি সাধারণ বিতরণের একটি লেজ (পাশ) এর অধীনে অঞ্চলটি পরীক্ষা করে নামটি পেয়েছে, যদিও পরীক্ষাটি অন্যান্য অ-সাধারণ বিতরণেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
এক-লেজযুক্ত পরীক্ষাটি সম্পাদন করার আগে নাল এবং বিকল্প অনুমান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটি নাল অনুমান একটি দাবি যা গবেষক প্রত্যাখ্যানের প্রত্যাশা করে। একটি বিকল্প অনুমান হ'ল দাবী যা নাল অনুমানকে প্রত্যাখ্যান করে সমর্থিত by
কী Takeaways
- একটি লেজযুক্ত পরীক্ষা হ'ল একটি পরিসংখ্যান অনুমানের পরীক্ষা যা দেখায় যে নমুনাটির অর্থ জনসংখ্যার গড়ের চেয়ে বেশি বা কম হবে, তবে উভয়ই নয় a যখন একটি লেজযুক্ত পরীক্ষা ব্যবহার করছেন, বিশ্লেষক সম্পর্কের সম্ভাবনার জন্য পরীক্ষা করছেন আগ্রহের এক দিকে, এবং অন্য দিকের সম্পর্কের সম্ভাবনাটিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে t
ওয়ান-টাইল্ড টেস্টের উদাহরণ
ধরা যাক কোনও বিশ্লেষক প্রমাণ করতে চান যে কোনও পোর্টফোলিও ম্যানেজার একটি নির্দিষ্ট বছরে এসএন্ডপি 500 সূচককে 16.91% ছাড়িয়েছে। তিনি নাল (এইচ 0) এবং বিকল্প (এইচ এ) অনুমানগুলি সেট আপ করতে পারেন:
এইচ 0: μ.9 16.91
এইচ: 16> 16.91
নাল অনুমানটি সেই পরিমাপ যা বিশ্লেষক প্রত্যাখ্যানের আশা করে। বিকল্প অনুমানটি বিশ্লেষকের দ্বারা দাবি করা হয়েছে যে পোর্টফোলিও ম্যানেজার এস অ্যান্ড পি 500 এর চেয়ে ভাল পারফর্ম করেছে-এক-লেজযুক্ত পরীক্ষার ফলাফল যদি নালকে প্রত্যাখ্যান করে তবে বিকল্প অনুমানটিকে সমর্থন করা হবে। অন্যদিকে, যদি পরীক্ষার ফলাফল শূন্যটিকে প্রত্যাখ্যান করতে ব্যর্থ হয় তবে বিশ্লেষক পোর্টফোলিও পরিচালকের কার্যকারিতা সম্পর্কে আরও বিশ্লেষণ এবং তদন্ত চালিয়ে যেতে পারেন।
প্রত্যাখ্যানের অঞ্চলটি একটি লেজযুক্ত পরীক্ষায় নমুনা বিতরণের কেবল একদিকে রয়েছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পোর্টফোলিওর রিটার্ন কীভাবে বাজার সূচকের সাথে তুলনা করা যায় তা নির্ধারণ করার জন্য বিশ্লেষককে অবশ্যই একটি উচ্চ-লেজযুক্ত তাত্পর্য পরীক্ষা চালাতে হবে যেখানে চূড়ান্ত মানগুলি সাধারণ বন্টনের কার্ভের উপরের লেজের (ডান দিকে) পড়ে। বক্ররেখার উপরের বা ডান লেজযুক্ত অঞ্চলে পরিচালিত এক-লেজ পরীক্ষা বিশ্লেষককে দেখায় যে পোর্টফোলিও রিটার্ন সূচকের রিটার্নের চেয়ে কত বেশি এবং পার্থক্যটি উল্লেখযোগ্য কিনা।
1%, 5% বা 10%
এক-লেজ পরীক্ষায় ব্যবহৃত সর্বাধিক সাধারণ তাত্পর্য স্তর (পি-মান)।
এক-টাইল টেস্টে তাত্পর্য নির্ধারণ করা
রিটার্নের পার্থক্যটি কতটা তাত্পর্যপূর্ণ তা নির্ধারণ করার জন্য একটি তাত্পর্য স্তর অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। তাত্পর্য স্তরটি প্রায়শই চিঠি "পি" দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়, যা সম্ভাবনার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। তাত্পর্যপূর্ণ স্তরটি নাল অনুমানটি মিথ্যা বলে ভুলভাবে উপসংহারের সম্ভাবনা। এক-লেজ পরীক্ষায় ব্যবহৃত তাত্পর্য মান হয় 1%, 5% বা 10%, যদিও অন্য কোনও সম্ভাবনা পরিমাপ বিশ্লেষক বা পরিসংখ্যানবিদদের বিবেচনার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। নাল অনুমানটি সত্য যে অনুমানের সাথে সম্ভাবনার মান গণনা করা হয়। পি-মানটি যত কম, নাল অনুমানটি মিথ্যা বলে প্রমাণ তত শক্ত।
যদি ফলাফলের পি-মান 5% এরও কম হয় তবে উভয় পর্যবেক্ষণের মধ্যে পার্থক্যটি পরিসংখ্যানগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এবং নাল অনুমানটি বাতিল হয়ে যায়। উপরে আমাদের উদাহরণ অনুসরণ করে, যদি পি-মান = 0.03 বা 3% হয়, তবে বিশ্লেষক 97% আত্মবিশ্বাসী হতে পারেন যে পোর্টফোলিও রিটার্নটি বছরের জন্য বাজারের রিটার্নের সমান হয় নি বা পড়ে না। সুতরাং, তিনি এইচ 0 প্রত্যাখ্যান করবেন এবং এই দাবির পক্ষে সমর্থন করবেন যে পোর্টফোলিও ম্যানেজার সূচককে ছাড়িয়ে গেছে। বিতরণের কেবল একটি লেজের মধ্যে গণনা করা সম্ভাবনা হ'ল উভয় অনুমান টেস্টিং সরঞ্জাম ব্যবহার করে যদি একই ধরণের পরিমাপ পরীক্ষা করা হয় তবে দুটি লেজযুক্ত বিতরণের অর্ধেক সম্ভাবনা থাকে।
এক-লেজযুক্ত পরীক্ষাটি ব্যবহার করার সময়, বিশ্লেষক আগ্রহের এক দিক থেকে সম্পর্কের সম্ভাবনার জন্য পরীক্ষা করছেন এবং অন্য দিকে সম্পর্কের সম্ভাবনাটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছেন। উপরে আমাদের উদাহরণ ব্যবহার করে বিশ্লেষক পোর্টফোলিওর রিটার্ন বাজারের চেয়ে বেশি কিনা সে বিষয়ে আগ্রহী। এই ক্ষেত্রে, তাকে স্ট্যাটিস্টিক্যালি এমন পরিস্থিতির জন্য অ্যাকাউন্ট করতে হবে না যাতে পোর্টফোলিও ম্যানেজার এস অ্যান্ড পি 500 সূচককে কমিয়ে দেয়। এই কারণে, যদি একটি বিতরণের অন্য প্রান্তে ফলাফলটি পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ না হয় তবে একটি লেজযুক্ত পরীক্ষা কেবলমাত্র উপযুক্ত।
