Creditণ ঝুঁকি পরিমাপের জন্য একটি উন্নত অভ্যন্তরীণ রেটিং-ভিত্তিক (এআইআরবি) পদ্ধতির যা অনুরোধ করে যে সমস্ত ঝুঁকির উপাদানগুলি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে অভ্যন্তরীণভাবে গণনা করা হয়। উন্নত অভ্যন্তরীণ রেটিং-ভিত্তিক (এআইআরবি) কোনও প্রতিষ্ঠানকে তার মূলধন প্রয়োজনীয়তা এবং creditণের ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করে।
বেসিক অভ্যন্তরীণ রেটিং-ভিত্তিক (আইআরবি) পদ্ধতির প্রাক্কলন অনুমানের পাশাপাশি, এআইআরবি পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাংকগুলি আরও ঝুঁকির উপাদানগুলি যেমন: ক্ষতি হ্রাস প্রাপ্ত ডিফল্ট (এলজিডি) এবং ডিফল্টে (ইএডি) এক্সপোজার হিসাবে নির্ধারণ করতে পারে। সুপারভাইজারি কর্তৃপক্ষগুলি সাধারণত এগুলি অনুমান করে।
উন্নত অভ্যন্তরীণ রেটিং-ভিত্তিক (এআইআরবি) ব্রেকিং
বেসেল দ্বিতীয়-অনুগামী প্রতিষ্ঠান হওয়ার প্রক্রিয়ায় এআইআরবি পদ্ধতির বাস্তবায়ন এক ধাপ। তবে, কোনও প্রতিষ্ঠান কেবল তখনই বায়াল দ্বিতীয় চুক্তিতে বর্ণিত কিছু তদারকি মান মেনে চললে কেবল এআইআরবি পদ্ধতির প্রয়োগ করতে পারে।
বেসেল দ্বিতীয় হ'ল আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং নিয়মের একটি সেট যা ২০০ 2006 সালের জুলাই মাসে ব্যাংক তদারকির বিষয়ে বেসেল কমিটি জারি করে, যা বেসেল আই-এ বর্ণিতদের উপর প্রসারিত These এই বিধিগুলি আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ক্ষেত্রকে সমান করার জন্য অভিন্ন বিধি ও নির্দেশিকা সরবরাহ করে। বেসেল II বেসেল 1 এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ন্যূনতম মূলধন প্রয়োজনীয়তার নিয়মগুলি প্রসারিত করেছিল, নিয়ন্ত্রক পর্যালোচনার জন্য একটি কাঠামো সরবরাহ করেছিল এবং মূলধনের যথাযথতার মূল্যায়নের জন্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে। বেসেল দ্বিতীয়টি প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদের creditণ ঝুঁকিও অন্তর্ভুক্ত করে।
অ্যাডভান্সড ইন্টারনাল রেটিং-ভিত্তিক (এআইআরবি) সিস্টেম এবং এমিরিকাল মডেল
এআইআরবি পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাংকগুলি অনেকগুলি অভ্যন্তরীণ ঝুঁকির উপাদানগুলি নিজেরাই অনুমান করতে দেয়। সংস্থাগুলির মধ্যে অভিজ্ঞতাশীল মডেলগুলি পরিবর্তিত হলেও একটি উদাহরণ জারো-টার্নবুল মডেল। মূলত স্টুয়ার্ট টার্নবুল, (হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়) সহ রবার্ট এ জারো (কামাকুড়া কর্পোরেশন এবং কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়) দ্বারা প্রকাশিত এবং প্রকাশিত, জারো-টার্নবুল মডেল একটি "হ্রাস-ফর্ম" creditণ মডেল। ফার্মের মূলধন কাঠামোর একটি মাইক্রোকোনমিক মডেলের বিপরীতে দেউলিয়াকে একটি পরিসংখ্যান প্রক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করার জন্য কমে যাওয়া ফর্ম ক্রেডিট মডেলগুলি কেন্দ্র। (পরবর্তী প্রক্রিয়াটি সাধারণ "স্ট্রাকচারাল ক্রেডিট মডেলগুলির ভিত্তি তৈরি করে)") জারো – টার্নবুল মডেল একটি এলোমেলো সুদের হারের কাঠামো নিয়োগ করে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়শই স্ট্রাকচারাল ক্রেডিট মডেল এবং জারো-টার্নবুল উভয়কেই ডিফল্ট হওয়ার ঝুঁকি নির্ধারণের সাথে কাজ করে।
উন্নত অভ্যন্তরীণ রেটিং-ভিত্তিক সিস্টেমগুলি ব্যাঙ্কগুলিকে ডিফল্ট (LGD) দেওয়া এবং ডিফল্ট (EAD) এ এক্সপোজার নির্ধারণে সহায়তা করে। প্রদত্ত ডিফল্ট লোকসান হ'ল;ণগ্রহীতা ডিফল্টর ঘটনায় যে পরিমাণ অর্থ হারাতে হয়; যখন ডিফল্ট সময়ে এক্সপোজার (EAD) হল কোনও ব্যাংকের কাছে পূর্বনির্ধারিত সময়ে মূল্য প্রকাশ করা হয়।
উন্নত অভ্যন্তরীণ রেটিং-ভিত্তিক (এআইআরবি) সিস্টেম এবং মূলধনের প্রয়োজনীয়তা
নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি, যেমন আন্তর্জাতিক সেটেলমেন্টস ব্যাংক, ফেডারেল ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন এবং ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড দ্বারা সেট করা, মূলধনের প্রয়োজনীয়তাগুলি নির্ধারণ করে যে অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট স্তরের সম্পদের জন্য তরলতার পরিমাণ রাখা দরকার। তারা এও নিশ্চিত করে যে ব্যাংকগুলি এবং আমানতকারী সংস্থাগুলির অপারেটিং লোকসান এবং সম্মান প্রত্যাহার উভয়ই যথেষ্ট রাখে capital এআইআরবি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই স্তরগুলি নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে।
